Thống kê diễn đàn

Chủ đề
79,394
Bài viết
750,419
Thành viên
106,955
Thành viên mới nhất
Thuan11

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

5 Công cụ quản lý rủi ro được giới trader chuyên nghiệp tin dùng - Đơn giản mà hiệu quả!

5 Công cụ quản lý rủi ro được giới trader chuyên nghiệp tin dùng - Đơn giản mà hiệu quả!

5 Công cụ quản lý rủi ro được giới trader chuyên nghiệp tin dùng - Đơn giản mà hiệu quả!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,428
32,667
Thread cover
data/assets/threadprofilecover/5-cong-cu-quan-ly-rui-ro-traderviet-1718010883.png
Chủ đề liên quan
91123, 88380, 88335, 88299
Xin chào cả nhà!

Sau đây là một bài đăng trên tradervue.com, một trang web chuyên dụng bổ trợ cho công việc ghi nhật ký giao dịch của trader nhé mọi người...

***​

Quản lý rủi ro là một kỹ năng thiết yếu đối với mọi trader chuyên nghiệp. Các trader thành công biết cách kiếm lợi nhuận nhất quán, trong khi vẫn giữ mức thua lỗ ở mức chấp nhận được.

5-cong-cu-quan-ly-rui-ro-traderviet1.jpeg


Hãy tưởng tượng bạn thắng lớn một ngày và mất tất cả vào ngày hôm sau. Đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào tài khoản lẫn sự tự tin của bạn. Nếu không có kế hoạch quản lý rủi ro phù hợp, bạn sẽ trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương trước các tình huống như:
  1. Giữ một vị thế thua lỗ quá lâu
  2. Mất hết lợi nhuận do tin tức thị trường bất ngờ
  3. Phải mất nhiều thời gian để kiếm lợi nhuận chỉ để bù đắp cho những khoản lỗ gần đây
Một công cụ quản lý rủi ro phổ biến là lệnh dừng lỗ (stoploss). Tương tự, nguyên tắc thông thường trong trading khuyên bạn nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Nhưng để giảm thiểu rủi ro và giảm thiệt hại khi chúng xảy ra, bạn cần một kế hoạch quản lý rủi ro dựa trên nhiều công cụ khác nhau.

Ngoài việc bảo toàn vốn, việc sử dụng các công cụ này giúp bạn giao dịch mà không bị căng thẳng và lo lắng khi biết rằng bạn có thể mất tất cả bất cứ lúc nào.

Vì vậy, chúng ta hãy cùng xem qua 5 công cụ quản lý rủi ro mà bạn nên áp dụng để giảm thiểu rủi ro đồng thời đạt được mục tiêu giao dịch của mình nhé!

1. Drawdown tối đa


Bước đầu tiên trong việc xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro của bạn là xác định mức drawdown (sụt giảm vốn) tối đa.

Drawdown tối đa (hay MDD) là số tiền tối đa bạn sẵn sàng thua lỗ trước khi dừng giao dịch và đánh giá lại những gì bạn đang làm. Khi chạm đến MDD, điều đó có nghĩa là các chiến lược của bạn không hiệu quả, vì vậy bạn cần lùi lại và tìm ra những gì cần thay đổi.

Các trader chuyên nghiệp đặt mức drawdown tối đa của họ dựa trên tình hình tài chính và mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận. Nói cách khác, bạn sẽ muốn đặt ra một khoản tiền mà nếu mất đi cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

Tất cả các trader đều đã có mức drawdown tối đa: đó là quy mô tài khoản của họ. Đương nhiên, nếu bạn mất hết tiền trong tài khoản thì bạn không thể giao dịch nữa. Chắc chắn, bạn không muốn rơi vào tình trạng đó.

Nếu bạn lo ngại thua lỗ nhiều hơn mức drawdown tối đa, chỉ cần đặt nó thành số tiền tối đa bạn có trong tài khoản. Bằng cách đó, ngay cả trong trường hợp xấu nhất, bạn cũng sẽ không mất nhiều hơn số tiền bạn có thể chi trả.

Một trong những báo cáo nâng cao trong Tradervue là Drawdown (còn được gọi là "Position MAE").

5-cong-cu-quan-ly-rui-ro-traderviet2.png


Báo cáo Drawdown cho thấy mức sụt giảm vốn của bạn được biểu thị bằng đô la hoặc R - rủi ro cho mỗi giao dịch. Đây là công cụ quản lý rủi ro thứ hai mà bạn nên sử dụng.


2. Rủi ro cho mỗi giao dịch


Sau khi xác định mức drawdown tối đa theo đơn vị đô la, bước tiếp theo bạn cần xác định là mức rủi ro cho mỗi giao dịch, đây là một phần của mức drawdown tối đa và cũng được gọi là R.

Nói cách khác, rủi ro cho mỗi giao dịch là số lượng giao dịch thua lỗ mà bạn có thể chấp nhận được liên tiếp trước khi ngừng giao dịch. Con số này sẽ thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm giao dịch của bạn.

Lý do tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ này là vì ngay cả các chiến lược giao dịch tốt nhất đôi khi cũng sẽ có một chuỗi thua lỗ. Ngay cả những trader giỏi nhất và thành công nhất trên thế giới vẫn có những chuỗi thua lỗ. Điều đó hoàn toàn bình thường - không ai có thể triển khai chiến lược của họ một cách hoàn hảo.

Rủi ro cho mỗi giao dịch cho bạn biết chính xác số lần thua lỗ mà bạn có thể chấp nhận được trước khi dừng lại và đánh giá lại tình hình của mình.

Cách thiết lập rủi ro cho mỗi giao dịch


Thông thường, nếu bạn là một trader mới bắt đầu, tôi khuyên bạn nên thiết lập rủi ro cho mỗi giao dịch ở mức tối thiểu là 20 lần thua lỗ liên tiếp trước khi dừng lại.

Nếu bạn là một trader tầm trung với thành công vừa phải nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mong muốn, thì rủi ro cho mỗi giao dịch của bạn nên nằm trong khoảng từ 15 đến 20.

Trong trường hợp bạn là một trader dày dạn kinh nghiệm và thành công, bạn có thể chấp nhận 10 lần thua lỗ liên tiếp trước khi chạm đến mức drawdown tối đa.

Cho phép tôi đưa ra một ví dụ:

Giả sử bạn là một trader mới và mức drawdown tối đa của bạn là $2.000. Bạn không muốn mạo hiểm quá $100 cho mỗi giao dịch, gấp 20 lần mức drawdown tối đa của bạn.

Vì vậy, việc theo dõi R của bạn giúp bạn đảm bảo rằng tài khoản của bạn có thể xử lý một loạt khoản lỗ mà không cần phải ngừng giao dịch.

5-cong-cu-quan-ly-rui-ro-traderviet3.png


Hãy nhớ rằng ngoài những tổn thất ngẫu nhiên mà chiến lược của bạn sẽ tạo ra một cách tự nhiên, bạn cũng nên tính đến những sai lầm bạn sẽ mắc phải trong quá trình xác định mức rủi ro cho mỗi giao dịch.

3. Giới hạn thua lỗ hàng ngày


Công cụ quản lý rủi ro giao dịch thứ ba tôi khuyên bạn nên sử dụng là Giới hạn thua lỗ hàng ngày.

Giới hạn thua lỗ hàng ngày của bạn, hay còn gọi tắt là DLL, là số tiền bạn có thể chấp nhận thua lỗ trong một ngày.

Mỗi trader sẽ có một mức DLL khác nhau, vì vậy bạn cần xác định DLL của mình dựa trên lịch sử giao dịch của bạn.

Theo kinh nghiệm của tôi, cách tốt nhất để xác định DLL của bạn là đặt nó ở mức trung bình của một ngày thắng lợi tốt đẹp của bạn.

5-cong-cu-quan-ly-rui-ro-traderviet7.png


Có một lý do thuộc về tâm lý giải thích cho điều đó: Nếu bạn thua lỗ nhiều hơn mức bạn thường kiếm được trong một ngày thắng lợi, thì ngày hôm sau bạn sẽ cần phải có một trong những ngày tốt nhất của mình để kiếm lại những gì đã mất. Điều này sẽ tạo ra áp lực tâm lý khiến bạn dễ mắc sai lầm hơn.

Vì vậy, bạn sẽ không muốn rơi vào tình huống cần phải kiếm được nhiều tiền hơn đáng kể chỉ để bù đắp cho một ngày thua lỗ.

Cách tính Giới hạn thua lỗ hàng ngày


Như tôi đã nói, DLL của bạn nên bằng mức trung bình của một ngày thắng lợi tốt đẹp. Để rõ ràng, tôi không nói về ngày thắng trung bình của bạn hoặc ngày thắng tuyệt đối tốt nhất của bạn, mà cụ thể là ngày thắng lợi tốt đẹp trung bình của bạn.

Để tính toán số ngày thắng lợi trung bình tốt đẹp của bạn, chỉ cần tìm điểm giữa ngày thắng trung bình và ngày thắng tốt nhất của bạn. Đó sẽ là Giới hạn thua lỗ hàng ngày của bạn.

Bằng cách đảm bảo rằng bạn không bao giờ thua lỗ nhiều hơn một ngày tốt đẹp thông thường, khi bước vào ngày hôm sau, bạn sẽ không cảm thấy áp lực khiến khả năng mắc sai lầm tăng cao.

4. Quy tắc hoàn trả


Quy tắc hoàn trả là một công cụ mà nhiều trader nên sử dụng hơn vì nó tuyệt vời trong việc quản lý một vấn đề giao dịch phổ biến: hoàn trả lợi nhuận.

Một trong những quy tắc vàng trong trading là bạn không muốn để một ngày tốt đẹp biến thành một ngày thua lỗ. Nếu bạn đang có một ngày giao dịch có lợi nhuận, và sau đó nó trở nên tồi tệ, thì bạn không nên để nó trở nên tồi tệ hơn nữa.

Đây là một trong những tình huống mà tâm lý của bạn có thể chống lại bạn. Nếu bạn đang có một ngày giao dịch rất thành công, và ngày đó lại trở thành một ngày thất bại, thì điều đó sẽ kích hoạt phản ứng "chiến hoặc chạy" của bạn, có thể khiến bạn:
  • Giao dịch quá lớn
  • Cố gắng gỡ gạc các giao dịch
  • Không giữ các lệnh thắng
  • Mắc nhiều sai lầm giao dịch phổ biến khác
Nhiều trader sẽ có một ngày giao dịch rất sinh lời, nhưng thay vì chốt lời, họ ở lại, hy vọng kiếm được nhiều hơn. Điều xảy ra sau đó là họ bắt đầu thua lỗ số tiền họ kiếm được, về cơ bản là trả lại số tiền đó cho thị trường.

Vì vậy, quy tắc hoàn trả là một quy tắc bạn đặt ra cho bản thân để tránh cạm bẫy này: Bạn sẽ ngừng giao dịch trước khi trả lại nhiều hơn một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận nhất định của mình.

5-cong-cu-quan-ly-rui-ro-traderviet5.jpeg


Dưới đây là cách Mike Bellafiore, đồng sáng lập của SMB Capital, định nghĩa quy tắc hoàn trả trong cuốn sách của ông, The Playbook: An Inside Look at How to Think Like a Professional Trader (Cẩm nang: Cách tư duy như một trader chuyên nghiệp):

"Các trader nên phát triển một quy tắc hoàn trả; nghĩa là, nếu bạn trả lại một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận nhất định trong ngày, thì hãy đóng các vị thế của bạn. Không nên giao dịch thêm trong phần còn lại của ngày. Đúng vậy, ngay cả swing trader lẫn các quỹ đầu cơ cũng nên áp dụng quy tắc hoàn trả."



Cách thiết lập quy tắc hoàn trả


Một nguyên tắc hay là khi bạn đạt được lợi nhuận 3R, nghĩa là gấp 3 lần số tiền bạn thường mạo hiểm cho một giao dịch, thì quy tắc hoàn trả của bạn được kích hoạt. Về cơ bản, bạn không muốn để lợi nhuận của mình giảm xuống dưới +1R.

Lý do cho điều này là nếu bạn đang có một ngày giao dịch tốt đẹp, bạn sẽ muốn kết thúc nó với đủ tiền để thực hiện một giao dịch khác vào ngày hôm sau và nếu giao dịch đó không hiệu quả, bạn vẫn ở vị trí bắt đầu ngày hôm trước.

Quy tắc hoàn trả sẽ bảo vệ bạn khỏi những cạm bẫy tâm lý cũng như số tiền trong tài khoản của bạn.

5. Lệnh dừng và lệnh ngoặc kép


Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng trong danh sách này là lệnh dừng (stop orders) và lệnh ngoặc kép (bracket orders). Chúng ta hãy bắt đầu với lệnh dừng (stop order) trước...

Lệnh dừng


Lệnh dừng (stop order) là lệnh bán một chứng khoán khi nó đạt đến một mức giá nhất định để cắt lỗ.

Có nhiều tranh luận về việc bạn có nên sử dụng một mức dừng cố định cho một giao dịch hay không, hoặc biết mức đó là bao nhiêu và có kỷ luật để thoát ra khi giá đạt đến mức đó.

Cá nhân tôi, tôi khuyên bạn nên sử dụng một lệnh dừng cố định.

5-cong-cu-quan-ly-rui-ro-traderviet4.png


Thông thường, thị trường có thể diễn biến bất thường, và một giao dịch có thể chống lại bạn quá nhanh khiến bạn bị "stop-out". Đây là một tình huống rất phổ biến xảy ra với các trader mới và trader tầm trung - thậm chí đôi khi cả những trader giàu kinh nghiệm.

Có thể rất sốc khi một giao dịch đang diễn ra suôn sẻ đột ngột đảo chiều chỉ trong nháy mắt. Có thể một số tin tức ập đến và hoàn toàn đảo ngược giao dịch, khiến vị thế bắt đầu chống lại bạn một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Mọi trader đều phải đối mặt với tình huống này tại một thời điểm nào đó.

Nếu bạn chỉ dựa vào tính kỷ luật của bản thân, thì tốc độ biến động của giá có thể khiến bạn bị "stop-out". Bạn ngồi đó và chứng kiến giá giảm xuống nhiều lần so với dự đoán, hy vọng nó sẽ phục hồi. Trong tình huống đó, bạn nên sử dụng một lệnh dừng cố định để cắt lỗ trước khi chúng ảnh hưởng thêm đến tài khoản của bạn.


Lệnh ngoặc kép


Sử dụng lệnh dừng cố định hoạt động rất tốt, nhưng lý tưởng nhất là sử dụng lệnh ngoặc kép (bracket orders).

Lệnh ngoặc kép cho phép bạn đặt điểm chốt lời mong muốn cũng như điểm dừng lỗ. Nó được gọi là "bracket" (ngoặc kép) vì hai lệnh này được đặt ở hai "ngoặc" bên trái và bên phải của giá hiện tại.

5-cong-cu-quan-ly-rui-ro-traderviet6.jpeg


Nếu giá chạm đến mục tiêu thị trường của bạn, lệnh ngoặc kép sẽ hủy lệnh dừng lỗ mà bạn đã đặt.

May mắn thay, hầu hết mọi nền tảng giao dịch đều có công cụ này.

Lệnh ngoặc kép cho phép bạn dành một chút thời gian và rời khỏi màn hình. Hoặc nếu bạn bị sao nhãng bởi điều gì đó, hoặc nếu bạn đang quan sát một thị trường khác trong khi bạn có một vị thế đang mở.

Giống như thị trường có thể nhanh chóng di chuyển bất lợi cho bạn, đôi khi chúng cũng có thể nhanh chóng chuyển biến theo hướng có lợi cho bạn. Vì vậy, bạn sẽ không muốn rơi vào tình huống thị trường đi đến vùng bạn muốn chốt lời nhưng có thể bạn bị sao nhãng hoặc bận rộn. Có thể giá đảo chiều hoàn toàn khi bạn đi vệ sinh và chạm đến mức dừng lỗ của bạn, vì vậy bạn không thể thoát khỏi vị thế đó kịp thời.

Tương tự, một số người có thể rơi vào cạm bẫy tâm lý khi một giao dịch diễn ra theo hướng có lợi cho họ và đạt đến mức họ dự định ban đầu, vì vậy họ có thể nghĩ rằng giá sẽ tăng cao hơn nữa. Và sau đó nó đảo chiều, khiến họ bị tê liệt.

Đó là lý do tại sao việc sử dụng lệnh ngoặc kép sẽ bảo vệ bạn khỏi những rủi ro tiềm ẩn, trong khi vẫn giúp bạn hưởng lợi từ những biến động tích cực.

Vì vậy, tôi khuyên bạn nên sử dụng lệnh dừng và lý tưởng nhất là lệnh ngoặc kép để quản lý các vị thế giao dịch của mình. Sử dụng lệnh dừng lỗ để thoát ra khi bạn sai và lệnh ngoặc kép để thoát ra khi bạn đúng.

Nguồn: tradervue.com

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 303,147 Xem / 1,439 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 358 Xem / 7 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 323 Xem / 7 Trả lời
  • Bianas trong Phân tích Chứng khoán Quốc tế 400 Xem / 1 Trả lời
  • thonghm trong Trao Đổi về Broker 131,395 Xem / 459 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên