Algo trading là gì? Ứng dụng trong phân tích tâm lí thị trường

Các khái niệm về Giao dịch Algo (giao dịch theo thuật toán) và Giao dịch Định lượng (giao dịch định lượng) đã rất phát triển trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những khái niệm này còn khá mới ở Việt Nam. Bài viết này thảo luận về một khía cạnh nhỏ của Algo Trading là gì và áp dụng nó vào dự báo đầu tư.

Giao dịch theo thuật toán (algo trading) là gì?

Giao dịch thuật toán là quá trình thực hiện thanh toán giao dịch tự động dựa trên các biến số như khối lượng giao dịch, ngân sách chi tiêu và thời lượng. Các thuật toán được lập trình dựa trên các biến này để nhắm mục tiêu một động thái hoặc kế hoạch cụ thể để tự động thực hiện các lệnh mua hoặc bán theo các nguyên tắc của kế hoạch đó.
Giao dịch theo thuật toán sử dụng các công thức phức tạp kết hợp với các thang đo toán học để đưa ra các quyết định hành động mua hoặc bán và có thể hoàn toàn tự động hoặc vẫn có sự giám sát của con người.
Giao dịch thuật toán kết hợp với thanh toán tần suất cao (High Frequency) hoàn toàn cho phép các công ty, tổ chức và cả cá nhân triển khai các giao dịch có thể thực hiện đầy đủ hàng nghìn giao dịch mỗi giây.

Các loại giao dịch algo trading

Có nhiều hình thức giao dịch theo thuật toán khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu của công ty thanh toán bù trừ giao dịch và nguyên tắc chung là thiết lập các điểm mua và bán.
Một số thuật toán hoàn toàn có thể thiết lập thời điểm thích hợp để vào lệnh, một số tính đến giá trung bình, hoặc có những thuật toán dùng để giải quyết các giao dịch có chênh lệch giá.
Các nhà giao dịch thuật toán có thể tận dụng chiến lược này bằng cách phân tích dữ liệu thị trường và chênh lệch giá giao ngay, sau đó thực hiện mua và bán tài sản đó cực kỳ nhanh chóng để thu lợi nhuận.

1. Các thuật toán để xác định thời điểm giao dịch: Các biểu đồ trong quá khứ sẽ được phân tích và xây dựng các mô hình giao dịch để dự đoán sự thay đổi giá theo thời gian. Từ đó, thuật toán sẽ thực hiện các giao dịch dựa trên thời gian giao dịch tốt nhất được dự đoán. Chiến lược này yêu cầu phân tích dữ liệu rộng rãi và thử nghiệm rộng rãi.
2. Thuật toán giá trung bình: Máy tính nhanh chóng tính giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giá nằm ngoài phạm vi trung bình này, thuật toán sẽ đưa ra một giao dịch tương ứng. Chiến lược này cần được thực hiện rất nhanh chóng để tận dụng các biến động giá ngắn hạn.

Giao dịch với algo trading ở đâu?

Như đã chia sẻ ở trên thì phương thức giao dịch này vẫn còn khá mới so với các nhà giao dịch ở thị trường Việt Nam nên sẽ hơi khó khăn để tìm một sàn giao dịch cung cấp. Tuy nhiên khó tìm không có nghĩa là không có, một vài cái tên đầu bảng như san Exness, san XM, san FBS là những sàn bạn có thể cân nhắc lựa chọn.

Tổng kết

Giao dịch theo thuật toán ngày càng trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi từ cấp độ đơn giản đến phức tạp. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các loại robot thanh toán giao dịch, EAs.