Chu kỳ thời gian và timing thị trường trong Trading

Có một số phương pháp được sử dụng để nghiên cứu về chu kỳ thời gian. Gần như mọi thị trường đều có những mô hình theo chiều rộng. Ví dụ, Dầu thô thường tăng từ tháng 2 đến tháng 5. Một phương pháp kỹ thuật khác sử dụng chu kỳ để ước lượng đáy của thị trường. Ví dụ, bạn có thể nhận thấy sự xuất hiện của đáy thị trường cứ sau bốn tuần.

Thật không may, tại một thời điểm nào đó, tính chu kỳ mất dần. Một số nghiên cứu sử dụng các sự kiện thiên văn như full/new moon (dịch nôm na là mặt trăng tròn và khuyết) và nhật thực/nguyệt thực để timing thị trường.

Một cách hấp dẫn khác để timing thị trường là dựa vào dãy Fibonacci. R.N. Elliott đã khám phá ra rằng các thị trường có thể có được timing bằng “chuỗi chu kỳ thời gian Fibonacci”. Trình tự là 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, đến vô cùng. Ví dụ, ông thấy rằng thị trường gấu từ năm 1929 đến 1932 là 34 tháng và 1932 đến 1937 là 05 năm. Phương pháp này có thể được sử dụng trên bất kỳ quy mô thời gian nào từ vài phút đến vài thập kỷ và có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường nào. Còn có một kỹ thuật khác sử dụng tỷ lệ thời gian Fibonacci. Tuy nhiên, trong bài viết này, tôi sẽ tập trung vào “chuỗi chu kỳ thời gian Fibonacci”.





Chúng ta cùng quan sát biểu đồ Ngày của chỉ số SPX từ Ngày 24/24/15 đến 9/9/16 được hiển thị trong hình phía trên. Vào giữa năm 2016, SPX đã có một sự chính xác đáng kinh ngạc về “chuỗi chu kỳ thời gian Fibonacci”. Nếu bạn thêm 21 ngày vào ngày SPX tạo đỉnh - ngày 20 tháng 4, chúng ta có mục tiêu là ngày 19 tháng 5, đó là đáy SPX. Nếu bạn thêm 13 ngày giao dịch vào đáy ngày 19 tháng 5, chúng ta được ngày 8 tháng 6 – là đỉnh của SPX. Nếu bạn thêm 13 ngày giao dịch vào đỉnh ngày 8 tháng 6 của SPX, chúng ta sẽ có ngày 27 tháng 6, là ngày SPX tạo đáy. Tôi đã từng dự dự báo lần lượt các đỉnh đáy này trong bài viết vào ngày 24 tháng 6 năm 2016 của mình tại tạp chí Stocks and Commodities, bạn đọc có thể tìm đọc lại.

Bước ngoặt tiếp theo là ngoạn mục hơn tất cả, vì nó liên quan đến không chỉ một mà là hai “chuỗi chu kỳ thời gian Fibonacci”. Thêm 34 ngày giao dịch kể từ ngày 27 tháng 6 cho chúng ta ngày 15 tháng 8. Ngoài ra, thêm 144 ngày giao dịch vào đáy xuất hiện vào ngày 20 tháng 1 cũng cho chúng ta mục tiêu là ngày 15 tháng 8! Đây chính là đỉnh của SPX trong năm 2016.

Tính toán bước giá tăng từ ngày 11 tháng 2 năm 2016 đến ngày 8 tháng 6 năm 2016 chúng ta sẽ có kết quả là 310,45 điểm, đem nhân kết quả tính được với 0,618 chúng ta được 191,86. Cộng 191,86 vào đáy được tạo lập vào ngày 27 tháng 6 tại 1991,68 chúng ta được mục tiêu cho SPX là 2183,54. Đỉnh thực tế vào ngày 15 tháng 8 là 2193,81.

Thậm chí chúng ta có nhiều bằng chứng hơn về đỉnh tiềm năng cho chỉ số SPX khi sử dụng “chiều động lượng”. Có sự phân kỳ giảm của RSI được hình thành vào ngày 15 tháng 8 (đường kẻ đỏ). Đỉnh được hình thành vào giữa Tháng 8 kéo theo một sự điều chỉnh cho đến đầu tháng 11.