- 4,565
- 18,612
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2026-03-02T142357-1772436246.987-1772436246.png
- Chủ đề liên quan
- 23675,87847,87684,87652
Có 2 điều bạn CẦN hiểu nếu bạn muốn áp dụng thống kê vào giao dịch của mình (và thành thật mà nói, đây là điều giúp tôi kiếm được nhiều tiền)... Tôi cũng sẽ chia sẻ những lý do phổ biến khiến mọi người thất bại.
Điều này chỉ để cung cấp cho bạn bằng chứng khách quan rằng giả thuyết của bạn là đúng. Rằng về mặt lịch sử, bạn đang nắm bắt được điều gì đó lặp lại NHIỀU hơn là không lặp lại.
Điều này khá rõ ràng và dễ hiểu... liệu sự dịch chuyển, sự đột phá, sự điều chỉnh giảm, đỉnh/đáy từ một phạm vi dựa trên thời gian, BẤT CỨ điều gì có thể được suy ra từ một hằng số nào đó không mang tính chủ quan trên thị trường hàng ngày... liệu điều này có thể được trích xuất trên cơ sở lặp lại hay không? Liệu điều này có thể được định lượng để trong một loạt 100 mẫu, nó sẽ lặp lại nhiều hơn là ngẫu nhiên 50/50 hay không?
Hình ảnh minh họa việc lấy số liệu thống kê lịch sử trong các mẫu
Lỗi thường gặp: Họ sử dụng số liệu thống kê lịch sử một cách mù quáng cho thị trường hiện tại.
traderviet.tv
Một khi giả thuyết của bạn được chứng minh là đúng, bạn có thể chuyển sang bước số 2, đó là tìm sự biến động của thị trường hiện tại trong phạm vi liên quan đến lịch sử.
Hãy nghĩ theo cách này...một đồng xu có tỷ lệ chính xác 50% là mặt ngửa. NHƯNG...số lần và chuỗi xuất hiện liên tiếp mặt sấp có thể khiến bạn thua lỗ nặng nề nếu bạn dự đoán là mặt ngửa.
Sự biến động này là thứ có thể hủy hoại bạn khi bạn cố gắng giao dịch dựa trên số liệu thống kê lịch sử.
Hình ảnh minh họa sự biến động xung quanh xác suất lịch sử
Lỗi thường gặp: Họ mù quáng lấy chuỗi thua/chuỗi thắng và nghĩ rằng nó đang dự đoán tương lai của một chiến thắng "được đảm bảo"...không, nó vẫn cần phải phù hợp với giá thực tế. Nhưng hiểu rằng thống kê hiện đang có xu hướng giảm, điều đó có thể giúp bạn tập trung vào một mức giá mà nếu giá trực tiếp đang hướng tới... bạn sẽ tự tin hơn rằng mức giá đó sẽ được chấp nhận.
Tôi giải quyết vấn đề này bằng cách khi tôi biết phạm vi xác suất hoạt động... tôi sẽ áp dụng điều đó vào thị trường hiện tại.
Ví dụ, hãy sử dụng Giá mở cửa lúc nửa đêm, một thống kê rất đơn giản nhưng mạnh mẽ mà cá nhân tôi sử dụng.
Thống kê lịch sử: Chúng cho chúng ta biết rằng trong 10 năm, xác suất từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa (giờ EST) từ thứ Hai đến thứ Sáu là 65-68%, cho thấy giá sẽ quay trở lại mức giá mở cửa lúc nửa đêm trong những khoảng thời gian cụ thể đó.
Những gì tôi đã làm:
> Tôi đã tách biệt thời gian để CHỈ xem xét độ chính xác trong khoảng thời gian quan trọng đối với tôi
> Tôi đã tách biệt một hằng số dựa trên giá sẽ LUÔN xuất hiện. Việc xác định giá mở cửa lúc nửa đêm không đòi hỏi bất kỳ sự chủ quan nào.
Việc xem xét cả hai phần của trục biểu đồ và xác định các hằng số là điều bắt buộc để dữ liệu bạn thu thập được hiệu quả và không bị sai lệch hoặc không hiệu quả.
(còn tiếp ...)
traderviet.tv
1. Thống kê lịch sử
Điều này chỉ để cung cấp cho bạn bằng chứng khách quan rằng giả thuyết của bạn là đúng. Rằng về mặt lịch sử, bạn đang nắm bắt được điều gì đó lặp lại NHIỀU hơn là không lặp lại.
Điều này khá rõ ràng và dễ hiểu... liệu sự dịch chuyển, sự đột phá, sự điều chỉnh giảm, đỉnh/đáy từ một phạm vi dựa trên thời gian, BẤT CỨ điều gì có thể được suy ra từ một hằng số nào đó không mang tính chủ quan trên thị trường hàng ngày... liệu điều này có thể được trích xuất trên cơ sở lặp lại hay không? Liệu điều này có thể được định lượng để trong một loạt 100 mẫu, nó sẽ lặp lại nhiều hơn là ngẫu nhiên 50/50 hay không?
Hình ảnh minh họa việc lấy số liệu thống kê lịch sử trong các mẫu
Lỗi thường gặp: Họ sử dụng số liệu thống kê lịch sử một cách mù quáng cho thị trường hiện tại.
10 Nguyên tắc đã biến Paul Tudor Jones thành Huyền Thoại
2. Điều kiện thị trường hiện tại: Sự biến động của cùng một số liệu thống kê
Một khi giả thuyết của bạn được chứng minh là đúng, bạn có thể chuyển sang bước số 2, đó là tìm sự biến động của thị trường hiện tại trong phạm vi liên quan đến lịch sử.
Hãy nghĩ theo cách này...một đồng xu có tỷ lệ chính xác 50% là mặt ngửa. NHƯNG...số lần và chuỗi xuất hiện liên tiếp mặt sấp có thể khiến bạn thua lỗ nặng nề nếu bạn dự đoán là mặt ngửa.
Sự biến động này là thứ có thể hủy hoại bạn khi bạn cố gắng giao dịch dựa trên số liệu thống kê lịch sử.
Hình ảnh minh họa sự biến động xung quanh xác suất lịch sử
Lỗi thường gặp: Họ mù quáng lấy chuỗi thua/chuỗi thắng và nghĩ rằng nó đang dự đoán tương lai của một chiến thắng "được đảm bảo"...không, nó vẫn cần phải phù hợp với giá thực tế. Nhưng hiểu rằng thống kê hiện đang có xu hướng giảm, điều đó có thể giúp bạn tập trung vào một mức giá mà nếu giá trực tiếp đang hướng tới... bạn sẽ tự tin hơn rằng mức giá đó sẽ được chấp nhận.
Tôi giải quyết vấn đề này bằng cách khi tôi biết phạm vi xác suất hoạt động... tôi sẽ áp dụng điều đó vào thị trường hiện tại.
Ví dụ, hãy sử dụng Giá mở cửa lúc nửa đêm, một thống kê rất đơn giản nhưng mạnh mẽ mà cá nhân tôi sử dụng.
Thống kê lịch sử: Chúng cho chúng ta biết rằng trong 10 năm, xác suất từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa (giờ EST) từ thứ Hai đến thứ Sáu là 65-68%, cho thấy giá sẽ quay trở lại mức giá mở cửa lúc nửa đêm trong những khoảng thời gian cụ thể đó.
Những gì tôi đã làm:
> Tôi đã tách biệt thời gian để CHỈ xem xét độ chính xác trong khoảng thời gian quan trọng đối với tôi
> Tôi đã tách biệt một hằng số dựa trên giá sẽ LUÔN xuất hiện. Việc xác định giá mở cửa lúc nửa đêm không đòi hỏi bất kỳ sự chủ quan nào.
Việc xem xét cả hai phần của trục biểu đồ và xác định các hằng số là điều bắt buộc để dữ liệu bạn thu thập được hiệu quả và không bị sai lệch hoặc không hiệu quả.
(còn tiếp ...)
Nguồn: Austin Clark
30 Năm Kinh Nghiệm Giao Dịch Tóm Tắt Trong 5 Phút
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
