Cách xây dựng chiến lược và tiến hành backtest của một nhà giao dịch chuyên nghiệp

Một tài khoản trên Twitter có tên là Samurai đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading của bản thân, anh là một nhà giao dịch toàn thời gian trong đó có 9 năm là một nhà giao dịch ngoại hối và hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính. Có thể nói cũng là một nhà giao dịch nhiều năm kinh nghiệm.

Những bài chia sẻ của anh đều là từ kinh nghiệm giao dịch thực chiến của bản thân. Trong đó có một chủ đề khá hay, đó chính là cách anh hình thành chiến lược giao dịch và backtest chiến lược đó cho bản thân. Bởi vì muốn tồn tại lâu dài trên thị trường được thì lợi thế chính là một yếu tố quyết định, mà lợi thế lại xuất phát từ chính chiến lược mà bạn lựa chon gắn bó, vậy nên việc kiếm được một chiến lược thực sự hoạt động tốt là điều không hề đơn giản.

Trong bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu xem, nhà giao dịch này đã tìm kiếm lợi thế dài hạn cho bản thân như thế nào nhé.

Cách hình thành và backtest chiến lược

Theo anh, việc hình thành và backtest một chiến lược giao dịch bao gồm ba bước cơ bản:

• Bước 1: Hình thành giả thuyết và phát triển chiến lược
• Bước 2: Xây dựng nguyên tắc cho điểm vào lệnh và thoát lệnh dựa trên chiến lược giao dịch
• Bước 3: Backtest với cỡ mẫu lớn

Đây là ba bước cơ bản nhất, tóm gọn nhất để có được một chiến lược giao dịch. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu cặn kẽ chi tiết hơn của từng bước này nhé.

Bước 1: Hình thành giả thuyết và phát triển chiến lược

Khi hình thành một giả thuyết thì bạn nên dựa trên hiểu biết cơ bản về thị trường, nó có thể là bất cứ kiến thức nào mà bạn cảm thấy độc đáo, có tiềm năng hoặc ý tưởng này có thể xuất phát từ ý tưởng của người khác hoặc bất kỳ điều gì.



Ví dụ như bạn đang hướng mình tới là một nhà giao dịch đa khung thời gian, bạn sẽ xem xét xu hướng chung ở khung thời gian cao hơn như khung H4, xem xét nơi các nhà giao dịch trong ngày đặt mức dừng lỗ và xem xét điểm vào lệnh ở khung thời gian thấp như là khung M15-H1.

Điểm vào lệnh là những điểm thoái lui trên khung thời gian cao hơn, nhất là khi nó được hỗ trợ thêm bởi những đường hỗ trợ kháng cự trên khung thời gian lớn, sau đó thì tính toán thời điểm vào lệnh trên khung thời gian thấp hơn.

Như vậy với cách giao dịch đa khung này thì bạn có thể vào lệnh ở khung thời gian thấp và đặt mục tiêu mở rộng theo khung thời gian lớn với phạm vi dừng lỗ nhỏ, như vậy sẽ có lợi nhuận tốt hơn nếu thị trường thuận lợi.

Đây chỉ là một ví dụ về ý tưởng hay giả thuyết về một chiến lược giao dịch. Thực tế có rất nhiều chiến lược giao dịch khác nhau do đó, bạn cần phải dựa trên quan điểm hiểu biết về thị trường của riêng mình để đưa ra các giả thuyết cũng như ý tưởng về một chiến lược giao dịch của riêng mình. Nó có thể là một chiến lược hành động giá hoặc là một chiến lược về chỉ báo kỹ thuật, miễn là nó phù hợp với bạn là được.

Chỉ khi bạn có được giả thuyết về một chiến lược giao dịch thì bạn mới có thể chuyển qua bước thứ hai và thứ ba, khi đó bạn mới có thể thực sự có được một chiến lược giao dịch hiệu quả thuộc về bạn, giúp bạn kiếm được lợi nhuận trên thị trường được.

Bước 2: Xây dựng nguyên tắc cho điểm vào lệnh và thoát lệnh dựa trên chiến lược giao dịch

Sau khi có được nguyên tắc giao dịch cho điểm vào lệnh cũng như thoát lệnh rồi, thì bước tiếp theo chính là xây dựng nguyên tắc giao dịch cho cả điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh.

Điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh cần dựa trên nguyên tắc cốt lõi của chiến lược và có thể dựa thêm những tín hiệu khác như hành động giá hoặc thêm sự xác nhận kỹ thuật khác miễn là bạn cảm thấy đó là điều cần thiết.

Đây là bước thiết lập nguyên tắc cho nên bạn cần phải đưa ra được bộ nguyên tắc riêng cho điểm vào lệnh và thoát lệnh của chiến lược trước khi đi vào backtest. Và nên nhớ rằng bạn đưa ra bộ nguyên tắc này là để bản thân tuân thủ nó, bám sát và tập trung vào một mình nó trong quá trình giao dịch, giúp bạn đỡ phân tâm và quan trọng hơn là nó sẽ là yếu tố mấu chốt giúp bạn có được lợi nhuận nhất quán. Hơn nữa quá trình backtest chiến lược sau này của bạn cũng hoàn toàn dựa trên bộ nguyên tắc này.

Bước 3: Backtest với cỡ mẫu lớn

Hãy nhớ rằng, chiến lược này là chiến lược mà sau này bạn sẽ sử dụng để kiếm lợi nhuận cho nên cái bạn cần chính là dữ liệu càng lớn và càng chính xác càng tốt.

Và dữ liệu mà bạn cần ở thời điểm này là dữ liệu về cách bạn cảm nhận biểu đồ và cách giao dịch nó trước khi biết được kết quả.


Trước mắt hãy bắt đầu với số lượng mẫu cỡ 100 giao dịch trước, với 100 giao dịch này bạn có thể biết được sơ bộ liệu có lợi thế từ chiến lược này hay không?

Sẽ không hiệu quả nếu thực hiện nhiều giao dịch hơn nữa những không có lợi thế trong dài hạn vì vậy trước tiên hãy thực hiện 100 giao dịch trước và nếu như kết quả có xu hướng tích cực thì bạn có thể giả sử rằng chiến lược này có thể đem lại một lợi thế và tiếp tục thực hiện backtest nhiều mẫu hơn để xác nhận hiệu suất của nó trong dài hạn.

Nói chung dữ liệu mẫu càng lớn thì thống kê của bạn về hiệu suất sẽ càng chính xác, do đó để có được chiến lược cuối cùng trước khi chuyển qua giao dịch trực tiếp hãy tiến hành hơn 1000 giao dịch kiểm chứng.

Ngoài ra hãy thực hiện một thiết lập giao dịch nào đó thật nhiều lần, có thể là hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn lần. Việc này là vô cùng quan trọng. Nhiều người muốn áp dụng ngay một hệ thống vào giao dịch thực tế sau khi một lợi thế được xác nhận nhưng much đích của việc backtest không chỉ là thu thập dữ liệu.


Bằng cách bạn luyện tập thật nhiều nó sẽ ăn sâu vào trong cơ thể bạn và giúp bạn có thể thực hiện giao dịch mà không cần phải cố tình tuân theo một bộ nguyên tắc nào vì bạn gần như đã nằm lòng nó trong đầu.

Hơn nữa nó có thể nảy sinh cảm giác buồn chán nếu như bạn thực hanh luyện tập với số lượng lớn giao dịch giống nhau với những nguyên tắc lặp đi lặp lại. Tuy nhiên nó lại giúp cho bạn có được sự nhất quán mạnh mẽ hơn và càng tuân thủ quy tắc hơn.

Vậy nên nếu như khi bạn cảm thấy công việc này có chút nhàm chán và bạn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại những việc tương tự như thì đó là một điểm khởi đầu thực sự của một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Trên đây chính là 3 bước mà một nhà giao dịch xây dựng chiến lược cũng như tiến hành backtest nó cho đến khi đưa nó vào trong giao dịch trực tiếp.

Mời anh em tham khảo.