Cách xử lý khi gặp drawdown khi trading

Cách xử lý trong giai đoạn sụt giảm vốn (drawdown) trong trading là rất quan trọng. Tại sao ư? Bởi vì drawdown sẽ khiến bạn bồn chồn, thay đổi, từ bỏ chiến lược giao dịch hoặc thậm chí ngừng giao dịch hoàn toàn. Hầu hết các nhà giao dịch đều hoảng loạn khi gặp drawdown — và phá hỏng thứ thực sự hiệu quả: hệ thống của họ. Do đó, một hệ thống giao dịch tốt cần tính đến các đợt drawdown trước khi chúng chắc chắn xảy ra.

Dưới đây là cách bạn xử lý drawdown trong trading như một chuyên gia — mà không làm mất đi lợi thế của mình:

1. Xem lại từ góc nhìn rộng hơn:

Mức sụt giảm 3 tuần có vẻ rất lớn… cho đến khi bạn nhìn vào đường cong vốn 12 tháng. Bối cảnh sẽ dập tắt sự hoảng loạn. Hãy xem xét từ góc nhìn rộng.

2. Không thay đổi hệ thống giữa cơn bão

Sụt giảm (drawdown) là một phần của bất kỳ hệ thống nào. Tôi không điều chỉnh các quy tắc để phản ứng. Tôi đợi cho đến khi dữ liệu rõ ràng. Không bao giờ điều chỉnh hệ thống giao dịch của bạn khi cảm xúc dâng trào.

3. Tăng cường các thói quen tốt

Khi cảm xúc dâng trào, tăng cường các thói quen tốt sẽ cứu bạn. Chuẩn bị trước cho những giao dịch tiếp, ghi nhật ký, rà soát — Hãy làm những công việc tích cực.

4. Cắt giảm quy mô khối lượng, không phải chất lượng

Nếu gặp khó, hãy giảm rủi ro cho mỗi giao dịch bằng cách giảm khối lượng vào lệnh. Tuy nhiên, đừng chọn những thiết lập ngẫu nhiên "để lấy lại phong độ". Vẫn nguyên tắc đó nhưng hãy đặt cược nhỏ hơn.

5. Xem xét lại, Không Phản ứng

Hãy tự hỏi: Tôi đã tuân thủ quy tắc của mình chưa? Các thiết lập đó còn hiệu lực không? Việc thua lỗ cần sự chẩn đoán, chứ không phải phản ứng cảm xúc.

6. Dựa vào Bằng chứng

Xem lại các giao dịch, ghi chú và lệnh thắng trong quá khứ để tự nhắc nhở bản thân: hệ thống này hiệu quả. Sự tự tin đến từ bằng chứng, chứ không phải hy vọng.

Drawdown kiểm tra tư duy của bạn — chứ không phải phương pháp của bạn.

Hãy bám sát hệ thống. Cơn bão rồi sẽ qua.

Drawdown dùng để chỉ sự sụt giảm sâu nhất của nguồn vốn đầu tư sau một chuỗi lệnh, thường được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm giữa đỉnh cao nhất tới đáy thấp nhất trong một khoảng thời gian.

• Absolute Drawdown: Là mức sụt giảm tính từ mức vốn khởi điểm của nhà đầu tư cho đến mức tài khoản thấp nhất, được thể hiện bằng một con số tuyệt đối. Absolute Drawdown càng cao cho thấy rằng mức thua lỗ là càng lớn.
• Maximum Drawdown: Là mức sụt giảm tính từ đỉnh vốn cao nhất cho đến đáy thấp nhất ngay sau đỉnh đó, được đo bằng một số tuyệt đối và chỉ có thể ghi nhận trong trường hợp đáy vốn hình thành ngay sau đỉnh vốn cao nhất.
• Relative Drawdown: Là Maximum Drawdown tính bằng tỷ lệ phần trăm. Công thức tính Relative Drawdown: Relative Drawdown = Maximum Drawdown / Đỉnh vốn cao nhất.

Phía trên là chia sẻ của anh Julian Komar - là một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.

Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới. Đây cũng là trader với lợi nhuận cực khủng đã được kiểm chứng. Julian giao dịch theo xu hướng và điểm mạnh của anh đó là sử dụng khối lượng kết hợp những phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.