- 4,507
- 18,559
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2026-02-04T161904-1770277710.791-1770277710.png
- Chủ đề liên quan
- 50447,41301,87847,87684,87652
Tôi đã dành 6 năm qua để nghiên cứu Jim Simons.
Mọi bài giảng. Mọi cuộc phỏng vấn. Mọi buổi nói chuyện công khai mà tôi có thể tìm thấy.
Và trong suốt 6 năm đó, tôi đã tiếp thu những bài học của ông ấy và áp dụng trực tiếp vào giao dịch của riêng mình.
Ngày nay, tôi đang vận hành các chiến lược tự động trên thị trường hợp đồng tương lai, cổ phiếu và tiền điện tử.
Bởi vì tôi đã tuân theo một cẩm nang mà một người đàn ông đã dành hàng thập kỷ để hoàn thiện.
Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch hệ thống vào năm 2026 và sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định thay vì cảm tính,
Đây là nơi bạn bắt đầu....
traderviet.tv
(...tiếp theo bài trước)
Đây là một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Simons. Và cũng là điều khó tuân theo nhất.
Khi Renaissance chuyển sang hệ thống hóa hoàn toàn vào cuối những năm 1980, Simons chỉ có một quy tắc: Bạn làm theo những gì mô hình nói. Không có ngoại lệ. Không được thay đổi chỉ vì giao dịch "cảm thấy sai". Không được nghi ngờ chỉ vì thị trường đang có diễn biến bất ngờ. Mô hình là mô hình. Bạn phải tuân theo nó.
Tại sao điều này lại khó khăn đến vậy?
Bởi vì chắc chắn sẽ có những lúc mô hình bảo bạn làm điều gì đó mà bạn cảm thấy thật ngớ ngẩn.
Bạn đang giữ một vị thế thua lỗ và mọi bản năng đều hét lên "thoát ra".
Mô hình nói hãy giữ.
Bạn đang chứng kiến một giao dịch sinh lời và bộ não của bạn nói "chốt ngay bây giờ".
Mô hình nói hãy giữ.
Khoảnh khắc bạn bắt đầu thay đổi quyết định, bạn không còn tuân theo hệ thống nữa. Bạn lại trở nên tùy ý.
Và tất cả công sức bạn bỏ ra để xây dựng và kiểm tra mô hình đó trở nên vô nghĩa.
Theo báo cáo, Simons đã phải thay đổi mô hình của mình hai lần trong 30 năm, trong thời kỳ bong bóng dot-com vỡ và cơn địa chấn định lượng năm 2007.
Hai lần. Trong 30 năm.
Tôi thách thức bất cứ ai có thể trải qua 30 năm mà không làm điều đó hàng trăm lần.
traderviet.tv
Đây là điều mà hầu hết người mới bắt đầu đều hiểu sai hoàn toàn.
Họ kiểm tra ngược một chiến lược trên 15-20 giao dịch và nghĩ rằng họ có bằng chứng cho thấy nó hoạt động.
15 giao dịch không nói lên điều gì cả.
Simons hiểu điều này hơn ai hết.
Renaissance không kiểm tra các chiến lược trên một số ít giao dịch. Họ đã kiểm tra trên hàng ngàn điểm dữ liệu, nhiều thị trường, nhiều khung thời gian, hàng thập kỷ lịch sử.
Tại sao?
Bởi vì một thứ gọi là định luật số lớn.
Với đủ số mẫu, kết quả sẽ hội tụ về giá trị kỳ vọng thực sự của chúng.
Với số mẫu nhỏ, bạn chỉ đang thấy nhiễu.
Nguyên tắc chung:
Một chiến lược với 10 giao dịch có thể là thiên tài hoặc rác rưởi. Thực sự không thể biết được.
Một chiến lược với hơn 1000 giao dịch? Giờ thì bạn đã tiến gần hơn đến mục tiêu rồi đấy.
(...còn tiếp)
Mọi bài giảng. Mọi cuộc phỏng vấn. Mọi buổi nói chuyện công khai mà tôi có thể tìm thấy.
Và trong suốt 6 năm đó, tôi đã tiếp thu những bài học của ông ấy và áp dụng trực tiếp vào giao dịch của riêng mình.
Ngày nay, tôi đang vận hành các chiến lược tự động trên thị trường hợp đồng tương lai, cổ phiếu và tiền điện tử.
Bởi vì tôi đã tuân theo một cẩm nang mà một người đàn ông đã dành hàng thập kỷ để hoàn thiện.
Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch hệ thống vào năm 2026 và sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định thay vì cảm tính,
Đây là nơi bạn bắt đầu....
Cẩm nang trading của huyền thoại Jim Simons (phần 1)
(...tiếp theo bài trước)
III – "Sử dụng mô hình một cách mù quáng"
Đây là một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Simons. Và cũng là điều khó tuân theo nhất.
Khi Renaissance chuyển sang hệ thống hóa hoàn toàn vào cuối những năm 1980, Simons chỉ có một quy tắc: Bạn làm theo những gì mô hình nói. Không có ngoại lệ. Không được thay đổi chỉ vì giao dịch "cảm thấy sai". Không được nghi ngờ chỉ vì thị trường đang có diễn biến bất ngờ. Mô hình là mô hình. Bạn phải tuân theo nó.
Tại sao điều này lại khó khăn đến vậy?
Bởi vì chắc chắn sẽ có những lúc mô hình bảo bạn làm điều gì đó mà bạn cảm thấy thật ngớ ngẩn.
Bạn đang giữ một vị thế thua lỗ và mọi bản năng đều hét lên "thoát ra".
Mô hình nói hãy giữ.
Bạn đang chứng kiến một giao dịch sinh lời và bộ não của bạn nói "chốt ngay bây giờ".
Mô hình nói hãy giữ.
Khoảnh khắc bạn bắt đầu thay đổi quyết định, bạn không còn tuân theo hệ thống nữa. Bạn lại trở nên tùy ý.
Và tất cả công sức bạn bỏ ra để xây dựng và kiểm tra mô hình đó trở nên vô nghĩa.
Theo báo cáo, Simons đã phải thay đổi mô hình của mình hai lần trong 30 năm, trong thời kỳ bong bóng dot-com vỡ và cơn địa chấn định lượng năm 2007.
Hai lần. Trong 30 năm.
Tôi thách thức bất cứ ai có thể trải qua 30 năm mà không làm điều đó hàng trăm lần.
Cách xác định xu hướng thông qua hành động giá
IV – Kích thước mẫu lớn (Tại sao hầu hết các bài kiểm tra ngược - backtest đều nói dối bạn)
Đây là điều mà hầu hết người mới bắt đầu đều hiểu sai hoàn toàn.
Họ kiểm tra ngược một chiến lược trên 15-20 giao dịch và nghĩ rằng họ có bằng chứng cho thấy nó hoạt động.
15 giao dịch không nói lên điều gì cả.
Simons hiểu điều này hơn ai hết.
Renaissance không kiểm tra các chiến lược trên một số ít giao dịch. Họ đã kiểm tra trên hàng ngàn điểm dữ liệu, nhiều thị trường, nhiều khung thời gian, hàng thập kỷ lịch sử.
Tại sao?
Bởi vì một thứ gọi là định luật số lớn.
Với đủ số mẫu, kết quả sẽ hội tụ về giá trị kỳ vọng thực sự của chúng.
Với số mẫu nhỏ, bạn chỉ đang thấy nhiễu.
Nguyên tắc chung:
Một chiến lược với 10 giao dịch có thể là thiên tài hoặc rác rưởi. Thực sự không thể biết được.
Một chiến lược với hơn 1000 giao dịch? Giờ thì bạn đã tiến gần hơn đến mục tiêu rồi đấy.
(...còn tiếp)
Nguồn: Goshawk Trades
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
