Chiến lược giao dịch "The Last Stochastic" - Sử dụng Stochatic với độ hiệu quả cao nhất!

Một nghiên cứu được nhắc tới trong cuốn The Encyclopedia of Technical Market Indicators chỉ ra rằng chỉ báo Stochastic 39 kỳ mang lại những cơ hội giao dịch khá tốt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một chiến lược giao dịch mang tên “The ‘Last’ Stochastic” với chỉ báo Stochastic 39 kỳ trên khung thời gian ngày (daily) và tuần (weekly). Bạn có thể đọc lại bài viết về chỉ báo Stochastic tại đây.

Cách giao dịch theo chiến lược The ‘Last’ Stochastic

1.Cài đặt thông số cho chỉ báo Stochastic

• %K = 39
• %D = 1
• Slowing = 3
• MA Method = Simple

2. Tín hiệu mua/bán

Tín hiệu mua:

• Đường %K cắt lên trên mức 50.
• Giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa cao nhất tuần trước đó.

Tín hiệu bán:

• Đường %K cắt xuống dưới mức 50.
• Giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa thấp nhất tuần trước đó.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/61923/

3. Ví dụ thực tế

Chúng ta có một dấu hiệu tăng giá khi chỉ báo Stochastic cắt lên trên mức 50 vào ngày 14/6 trên biểu đồ MSFT dưới đây. Lúc này, trader sẽ đợi một cây nến với giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa cao nhất tuần trước đó để vào lệnh mua.



Những trader giao dịch dài hạn có thể áp dụng chiến lược này trên biểu đồ tuần, chẳng hạn như biểu đồ MSFT dưới đây. Một tín hiệu giảm giá xuất hiện vào cuối tháng 2 năm 2000 khi chỉ báo Stochastic cắt xuống dưới mức 50 lần đầu tiên sau hơn 2 năm. Tín hiệu bán được kích hoạt khi một cây nến tuần đóng cửa thấp hơn cây nến tuần trước đó.



Trên biểu đồ CSCO dưới đây xuất hiện một vài tín hiệu tăng giảm khác nhau. Sau khi Stochastic cắt lên trên mức 50 vào cuối tháng 10/1999, nó đi theo 1 xu hướng tăng dài hạn và mang lại lợi nhuận lớn cho những trader giao dịch theo tín hiệu này. Khi Stochastic cắt xuống dưới mức 50 vào tháng 4/2000, đó cũng là lúc thíc hợp để đóng lệnh mua. Ngoài tín hiệu trên, chúng ta cũng có một số tín hiệu sai từ Stochastic.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/61680/

Củng cố độ tin cậy cho tín hiệu giao dịch theo chiến lược The ‘Last’ Stochastic

Để tăng tính hiệu quả cho chiến lược, trader có thể sử dụng Stochastic kết hợp với một chỉ báo khối lượng, ví dụ như OBV. Ta quay trở lại với ví dụ trên biểu đồ CSCO; chỉ báo OBV đã được thêm cùng với đường MA 30 (đóng vai trò là đường tín hiệu).



Stochastic cắt xuống dưới mức 50 vào tháng 4/2000 và đánh dấu sự kết thúc của xu hướng tăng trước đó. Tín hiệu giảm giá này được củng cố khi OBV cắt xuống dưới đường MA 30. Đến cuối tháng 4, Stochastic cắt trở lại lên trên mức 50; nhưng OBV vẫn nằm dưới MA 30. Như vậy, ta không có tín hiệu mua cho đến đầu tháng 6 khi cả Stochastic và OBV đều cho tín hiệu tăng giá.

Lưu ý khi áp dụng chiến lược The ‘Last’ Stochastic

Chiến lược này không hoàn toàn đúng với tất cả sản phẩm giao dịch. Một vài sản phẩm có xu hướng tạo ra tín hiệu mua khi %K cắt lên trên mức 40 và tín hiệu bán khi %K cắt xuống dưới mức 60. Vì vậy, tùy vào kinh nghiệm và phong cách giao dịch với từng loại sản phẩm cụ thể, trader có thể điều chỉnh chiến lược The ‘Last’ Stochastic sao cho phù hợp.

Đối với những sản phẩm giao dịch có mức độ biến động mạnh, trader có thể kết hợp sử dụng thêm một chỉ báo khối lượng hoặc một chỉ báo theo Trend.