Công thức đã giúp tôi lọt vào top 2% trader chiến thắng trên thị trường

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên trang TradingView của một trader có tên Fractalyst nhé mọi người...


Tôi đã dành nhiều năm thử nghiệm các chiến lược khác nhau, chìm đắm trong các biểu đồ và tìm kiếm điểm vào lệnh hoàn hảo.

Phải mất một thời gian tôi mới nhận ra rằng việc chọn đúng giao dịch không phải là tất cả, mà điều quan trọng là biết nên mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch.

Đây là lúc công thức Kelly Criterion xuất hiện và thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận của tôi.

Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu “Đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ”.

Kelly Criterion lấy ý tưởng này và thêm vào đó các tính toán chính xác để cho bạn biết nên mạo hiểm bao nhiêu nhằm tối ưu hóa tăng trưởng dài hạn.

Giờ đây bạn không còn đoán mò nữa—đây là toán học, và toán học không bao giờ nói dối!

Kelly Criterion là gì?

Kelly Criterion là một công thức giúp bạn tính toán kích thước giao dịch tối ưu dựa trên tỷ lệ thắng trong quá khứ và mức độ thắng trung bình so với mức độ thua lỗ.

Nó được thiết kế để tìm ra sự cân bằng hoàn hảo giữa việc đủ mạo hiểm để tăng trưởng tài khoản nhưng cũng đủ thận trọng để bảo vệ tài khoản khỏi những thua lỗ lớn.

Công thức là: F = W - (1 - W) / R

Trong đó:

• F là phần trăm tài khoản bạn nên mạo hiểm.
• W là tỷ lệ thắng của bạn (tần suất bạn thắng).
• R là tỷ lệ Risk:Reward (mức thắng trung bình so với mức thua trung bình).

Cùng phân tích rõ hơn...

Cách Kelly Criterion hoạt động

Giả sử bạn có một chiến lược thắng 60% thời gian (W = 0.6) và mức thắng trung bình gấp đôi so với mức thua trung bình (R = 2).

Khi đưa các con số này vào công thức, bạn sẽ nhận được:

• F = 0.6 - (1 - 0.6) / 2
• F = 0.6 - 0.4 / 2
• F = 0.6 - 0.2 = 0.4

Vậy, theo công thức Kelly, bạn nên mạo hiểm 40% tài khoản cho mỗi giao dịch.

40% có vẻ nhiều, nhưng đây chỉ là mức tối đa về mặt lý thuyết để tối ưu hóa tăng trưởng.

Một điểm cần lưu ý khi sử dụng toàn bộ công thức Kelly Criterion là nó rất mạnh bạo. Mức phân bổ rủi ro 40%, chẳng hạn, có thể rất căng thẳng và dẫn đến thua lỗ lớn, vì vậy nhiều trader chỉ sử dụng 1/2 hoặc 1/4 công thức Kelly, hoặc điều chỉnh khác để quản lý rủi ro. Đây là cách làm dịu bớt sự mạnh bạo của công thức Kelly, trong khi vẫn áp dụng nguyên tắc của nó.

Cá nhân tôi không chỉ áp dụng Kelly theo lý thuyết—tôi còn xem xét kích thước mẫu (ảnh hưởng đến mức độ tin cậy) và mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tối đa cho phép khi quyết định mức độ rủi ro cho mỗi giao dịch.

Nếu luật số lớn cho chúng ta biết rằng cần một kích thước mẫu đủ lớn để kết quả phù hợp với kỳ vọng, thì tôi muốn đảm bảo rằng việc quản lý rủi ro của mình tính đến điều đó.

Giả sử tôi có mức độ tin cậy là 95% (tương đương với 0.95 trong xác suất) và tôi không muốn tài khoản của mình bị drawdown quá 10%. Chúng ta có thể điều chỉnh Kelly Criterion như sau:

f = ((W - L) / B) × mức độ tin cây × mức drawdown tối đa cho phép

Ở đây:

• W là xác suất thắng,
• L là xác suất thua, và
• B là tỷ lệ Risk:Reward.

Hãy thử tính toán với các con số cụ thể:

Giả sử xác suất thắng của bạn là 60% (0.6), xác suất thua là 40% (0.4), và tỷ lệ Risk:Reward vẫn là 1:2. Áp dụng mức độ tự tin là 95% và mức drawdown tối đa cho phép là 10%, kết quả tính toán sẽ là:



Kết quả này cho chúng ta tỷ lệ rủi ro là 0.95% cho mỗi giao dịch. Vậy, theo công thức Kelly Criterion điều chỉnh này, dựa trên tỷ lệ thắng 60% và các tham số của bạn, bạn chỉ nên mạo hiểm dưới 1% cho mỗi giao dịch.

Điều này cho thấy việc thêm mức độ tin cậy và mức drawdown tối đa vào công thức giúp kiểm soát rủi ro một cách bảo thủ hơn và tùy chỉnh, khiến công thức trở nên thực tiễn hơn cho giao dịch thay vì sử dụng đòn bẩy quá cao.

Sức mạnh của Kelly Criterion

Kelly Criterion cung cấp cho bạn một cách rõ ràng và có cơ sở toán học để tránh đặt cược quá lớn vào một giao dịch, điều mà nhiều trader thường mắc phải—đặc biệt khi họ đang cố gắng gỡ lại sau khi thua lỗ hoặc quá tự tin sau một chuỗi thắng.

Khi bắt đầu áp dụng công thức này, tôi nhận ra rằng trước đó mình đã mạo hiểm quá nhiều vào những giao dịch tệ và quá ít vào những giao dịch tốt. Tôi không tối ưu hóa sự tăng trưởng. Khi điều chỉnh lại rủi ro dựa trên Kelly Criterion, tôi bắt đầu thấy sự tăng trưởng ổn định và lọt vào top 2% trader trong cuộc thi trên TradingView.

Kelly Criterion trong thực tế

Lần đầu tiên tôi thực sự thấy Kelly Criterion phát huy hiệu quả là trong một chuỗi thắng.

Trước khi hiểu công thức này, tôi có thể đã trở nên tham lam và sử dụng đòn bẩy quá mức, dẫn đến nguy cơ mất sạch tài khoản.

Nhưng với Kelly, tôi biết chính xác nên mạo hiểm bao nhiêu mỗi lần, vì vậy tôi có thể tự tin tăng quy mô giao dịch trong khi vẫn phòng vệ khoản lỗ tiềm tàng.

Tương tự, trong các chuỗi thua lỗ, Kelly giúp tôi vững tay chèo hơn. Thay vì cố gắng "gỡ lại" nhanh chóng bằng cách đặt cược nhiều hơn, công thức nhắc nhở tôi duy trì tính nhất quán và để xác suất dần dần phát huy hiệu lực. Sự kỷ luật này chính là chìa khóa để duy trì lợi nhuận và tránh những giao dịch lớn theo cảm tính.

Ứng dụng thực tiễn cho trader

Bạn không cần phải là thiên tài toán học để sử dụng công thức Kelly Criterion. Nó giúp bạn kiểm soát rủi ro một cách có cấu trúc, thay vì để cảm xúc dẫn dắt quyết định.

Dù bạn mới bắt đầu giao dịch hay đã có nhiều năm kinh nghiệm, công thức này có thể thay đổi cuộc chơi nếu được áp dụng đúng cách!

Kết luận

Rốt cuộc, trading không chỉ là việc đưa ra những quyết định đúng đắn—mà còn là quản lý rủi ro một cách khôn ngoan. Kelly Criterion mang đến cho bạn một con đường rõ ràng để làm điều đó. Bằng cách hiểu rõ mức độ rủi ro dựa trên tỷ lệ thắng và tỷ lệ Risk:Reward của mình, bạn không còn đang đánh bạc—mà đang chơi một trò chơi có lợi thế thực sự.

Vì vậy, dù bạn đang trong chuỗi thắng hay đối mặt với những khoản lỗ, hãy giữ bình tĩnh và để Kelly Criterion lo việc tính toán rủi ro cho bạn.

Nếu bạn chưa bắt đầu sử dụng Kelly Criterion, bây giờ là lúc để khám phá. Hãy tính toán tỷ lệ thắng của bạn, tìm ra tỷ lệ Risk:Reward, và bắt đầu áp dụng nó.

Bạn sẽ bảo vệ được tài khoản của mình trong khi tạo dựng lợi nhuận dài hạn.

Tin tôi đi, loại toán học này có thể thay đổi cuộc chơi cho bạn!

Bonus: Hàm Kelly Criterion tùy chỉnh trong Pine Script

Nếu bạn đã sẵn sàng nâng cấp giao dịch của mình, đây là một chút bonus dành cho bạn!

Tôi đã tạo ra một hàm Pine Script tùy chỉnh tính toán tỷ lệ rủi ro tối ưu dựa trên Kelly Criterion.

Bạn có thể dễ dàng nhập các biến số để phù hợp với chiến lược giao dịch của mình:

// @description Calculates the optimal risk percentage using the Kelly Criterion.
// @function kellyCriterion: Computes the risk per trade based on win rate, loss rate, average win/loss, confidence level, and maximum drawdown.
// @param winRate (float) The probability of winning trades (0-1).
// @param lossRate (float) The probability of losing trades (0-1).
// @param avgWin (float) The average win size in risk units.
// @param avgLoss (float) The average loss size in risk units.
// @param confidenceLevel (float) Desired confidence level (0-1).
// @param maxDrawdown (float) Maximum allowed drawdown (0-1).
// @returns (float) The calculated risk percentage for each trade.

kellyCriterion(winRate, lossRate, avgWin, avgLoss, confidenceLevel, maxDrawdown) =>
// Calculate Kelly Fraction: Theoretical fraction of the bankroll to risk
kellyFraction = (winRate - lossRate) / (avgWin / avgLoss)
// Adjust the risk based on confidence level and maximum drawdown
adjustedRisk = (kellyFraction * confidenceLevel * maxDrawdown)

// Return the adjusted risk percentage
adjustedRisk

Nhấn để mở rộng...

Hãy sử dụng chức năng này để triển khai Kelly Criterion trực tiếp vào thiết lập giao dịch của bạn. Điều chỉnh các thông số đầu vào để xem tỷ lệ phần trăm rủi ro thay đổi như thế nào dựa trên hiệu suất giao dịch của bạn!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà