Công thức để giao dịch thành công của nhà quản lý vốn chuyên nghiệp Richard Weissman

namthang · 17/10/2025

Công thức để giao dịch thành công được chia sẻ với sự cho phép của nhà giao dịch và quản trị tiền chuyên nghiệp Richard Weissman, tác giả cuốn sách "Trade Like a Casino and Mechanical Trading Systems"

traderviet.tv

Trải lòng của phù thuỷ Peter Brandt và sự cảnh tỉnh đối với các trader mới

---000---

Thế nào là kỳ vọng dương (positive expectancey) của hệ thống. Sau đây là công thức tính:

Expectancy= [(PW*AW)-(PL*AL)*F]

Trong đó PW=%Win (tỷ lệ giao dịch chiến thắng)

AW=Average Win (Mức lãi trung bình kiếm được)

PL=%Losses (Tỷ lệ giao dịch thua lỗ).

AL= Average Loss (mức lỗ trung bình).

F=Frequency (Số giao dịch thực hiện trong kỳ).

Giả sử có 4 nhà giao dịch A, B, C, D với các thông số và kết quả như sau;

Trader A: Kỳ vọng âm dù có tỷ lệ giao dịch chiến thắng 80%. Lỗ 30k đôla
Trader B: Kỳ vọng âm dù có tỷ lệ AP/AL là 2:1 (nhưng tỷ lệ chiến thắng chỉ 30%). lỗ 7.5 đôla.
Trader C: Có kỳ vọng dương cao, nhưng lợi nhuận thu về mỗi năm thấp hơn so với trader D vì số giao dịch thực hiện ít. Lãi 21,125 đôla
Trader D: Có kỳ vọng dương mỗi giao dịch thấp hơn so với trader C, nhưng lại thu được nhiều lợi nhuận hơn vì thực hiện số giao dịch nhiều hơn (250 của trader D so với 35 của trader C). Lãi 115,500 đôla.

traderviet.tv

Phù thuỷ Mark Minervini chỉ ra tầm quan trọng của việc cắt lỗ nhanh

Mục tiêu của ví dụ này là chỉ cho bạn biết 4 loại trader thường gặp trong thực tế:

Trader A chỉ chú ý đến tỷ lệ giao dịch chiến thắng (%W=80%). Anh ta là người cực kỳ sợ sai và chỉ chăm chăm đến việc các hệ thống giao dịch có tỷ lệ chiến thắng cao. Trong khi đó, tỷ lệ lãi/lỗ (AP/AL) cực thấp chỉ 0.1. Vì vậy, kỳ vọng cho mỗi dịch là lỗ. Đối với loại nhà giao dịch này, càng thực hiện nhiều giao dịch, số lỗ càng lớn.

Trader B có bước tiến bộ hơn so với trader A. Giờ đây họ đã biết tập trung vào yếu tố của nhà giao dịch chuyên nghiệp là tỷ lệ lãi/lỗ cao, (AP/AL=2). Nhưng vấn đề là tỷ lệ giao dịch chiến thắng lại quá thấp. Đây vẫn là giao dịch thua lỗ.

Để trở thành một nhà giao dịch chiến thắng, bạn phải là Trader C, tức nên có tỷ lệ lãi/lỗ 2:1 và tỷ lệ chiến thắng 45%. Nghĩa là bạn phải có sự cân bằng giữa hai yếu tố: tỷ lệ lãi/lỗ và tỷ lệ giao dịch chiến thắng (trong đó tỷ lệ lãi/lỗ vẫn quan trọng hơn).

Nói chung, đây là các thông số rất cơ bản và thường xảy ra đối với các nhà giao dịch chiến thắng. Những nhà giao dịch bắt đầu chuyển từ lỗ sang lãi thường có tỷ lệ chiến thắng xấp xĩ 50% và tỷ lệ lãi/lỗ 2:1. Có điều anh ta vẫn đang còn chưa tận dụng hết lợi thế của mình.

Đây là vấn đề thường gặp. Nguyên nhân của việc thua lỗ thường đến giao dịch quá mức nên bằng cách giảm bớt việc giao dịch, song song với mài giũa hệ thống, nhà giao dịch biến từ lỗ sang lãi.

Trader D là sự phát triển mạnh mẽ hơn. Anh ta đã mài giũa hệ thống giao dịch một cách sắc bén. Giờ đây, anh ta bắt đầu giao dịch năng động hơn khi đã có lợi thế. Số tiền anh ta kiếm được càng nhiều đơn giản bằng cách gia tăng số lượng giao dịch.

Qua bài viết này, hy vọng các bạn hiểu ra bí mật của công thức giao dịch thành công, hiểu rõ điều gì nên làm để biến lỗ thành lãi.

Chúc giao dịch thành công.

---000---

Richard L. Weissman là một nhà giao dịch, nhà phát triển hệ thống giao dịch và là nhà đào tạo trading và quản lý rủi ro. Weissman là cựu trader tại Sàn giao dịch New York Futures Exchange. Ông đã từng viết các bài báo về giao dịch và phân tích kỹ thuật cho nhiều ấn phẩm trong ngành trading, đồng thời ông cũng cung cấp dịch vụ tư vấn độc lập cho các nhà giao dịch và nhà quản lý rủi ro về phân tích kỹ thuật, và phát triển hệ thống giao dịch. Weissman cũng là tác giả của cuốn sách nổi tiếng: “Trade like a Casino and Mechanical Trading Systems”.

Nguồn: NewtraderU

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Sách Trading Mua Bao Nhiêu - Tặng Bấy Nhiêu, Không Giới Hạn!

Công thức để giao dịch thành công của nhà quản lý vốn chuyên nghiệp Richard Weissman