- 4,512
- 18,565
Xin chào cả nhà,
Hiệu suất giao dịch của Tèo khá thiếu ổn định và anh ấy đang tìm cách để đạt được lợi nhuận một cách nhất quán.
Sau khi đọc các bài viết trên diễn đàn TraderViet, Tèo tình cờ tìm thấy những bài biết về “tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro (R: R)” và biết được rằng, việc sử dụng tỷ lệ R: R cao sẽ tăng cơ hội đạt được lợi nhuận một cách nhất quán.
Tèo liền áp dụng nó trên giao dịch mua EUR/USD của mình và đặt mục tiêu 50 pips với dừng lỗ 25 pip. Thật không may, cặp tiền chỉ tăng 30 pips trước khi đảo chiều và giảm trở lại mức dừng lỗ của anh ta.
Cay cú và nghĩ rằng điểm dừng lỗ của mình chỉ đơn giản là quá ngắn, Tèo sửa đổi chiến lược của mình và nới rộng cả mục tiêu lẫn điểm dừng lỗ của mình. Giờ đây, Tèo đặt mục tiêu đạt 150 pips với mức dừng lỗ 50 pip.
Tuy nhiên, vì Tèo không phải là một nhà giao dịch giỏi, anh ta đã đánh giá sai động lượng tăng của EUR/USD và cặp tiền này chỉ tăng hơn 55 pips trước khi giảm trở lại điểm vào lệnh của mình và kết thúc chỉ với lợi nhuận 5 pip.
Câu chuyện của Tèo nghe có quen thuộc với bạn không? Nếu có, đừng lo lắng. Việc sử dụng các điểm dừng lỗ và mục tiêu chốt lời rộng để tăng sự nhất quán là đúng. Tuy nhiên, như ví dụ trên cho thấy, chiến lược này cũng có thể gây bất lợi cho tài khoản giao dịch của bạn.
Hãy nhớ rằng tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro chỉ đơn giản là sự so sánh giữa rủi ro tiềm ẩn của bạn (khoảng cách từ điểm vào lệnh của bạn đến điểm cắt lỗ) và phần thưởng tiềm năng của bạn (khoảng cách từ mục tiêu đến mục tiêu lợi nhuận của bạn).
Trong ví dụ trên, Tèo lần đầu tiên sử dụng tỷ lệ 2: 1 trước khi anh ấy nâng nó lên tỷ lệ 3: 1. Nếu giao dịch sau đó thành công, Tèo sẽ kiếm được số pips gấp ba lần số tiền mà anh ta đã mạo hiểm.
Điểm hấp dẫn chính của tỷ lệ rủi ro cao hơn là nó làm tăng tuổi thọ giao dịch của bạn, hoặc số tiền bạn thu được (hoặc mất) trên mỗi giao dịch. Bên cạnh đó, bạn sẽ ít áp lực hơn bởi bạn chỉ cần đúng một vài lần là đủ để bù lỗ cho các giao dịch thua của mình.
Thật không may, việc sử dụng tỷ lệ R:R cao để bù đắp cho hiệu suất giao dịch kém lại là một sai lầm.
Mặc dù không có Chén Thánh nào để tìm ra tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro hoàn hảo, nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ tỷ lệ thắng của bạn. Trước khi xác định được tỷ lệ R:R bao nhiêu là phù hợp cho hệ thống giao dịch của bạn, hãy backtest hoặc xem xét lại hệ thống giao dịch của bạn, để kiểm tra xem hệ thống mình sử dụng có tỷ lệ thắng (win-rate) là bao nhiêu.
Ví dụ: Giả sử tỷ lệ R:R = 1: 1, hệ thống của bạn phải đúng ÍT NHẤT một nửa (50%)
Một ví dụ khác, nếu bạn giao dịch các kèo có tỷ lệ R:R = 3: 1, có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng lớn gấp ba lần khả năng thua lỗ, thì hệ thống của bạn cũng phải đúng ít nhất 25% số lần để bạn có thể có lãi.
Dưới đây là công thức để bạn tín tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro phù hợp:
Tỷ lệ RR bắt buộc = (1 / tỷ lệ thắng) - 1
Tỷ lệ thắng tối thiểu = 1 / (1 + tỷ lệ RR)
Sử dụng các công thức trên, chúng ta có thể xác định được tỷ lệ thắng bắt buộc bạn phải có nếu muốn giao dịch các kèo có tỷ lệ R:R = 1: 1 là: 1/(1 + 1) = 0,50%.
Tương tự như vậy, nếu hệ thống bạn chỉ có tỷ lệ thắng là 40%, thì bạn sẽ phải giao dịch các kèo có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro ít nhất là (1 / 0,4) - 1 = 1,5: 1 để có thể bền vững trong dài hạn .
Tiến thêm một bước nữa, bạn có thể nhận thấy rằng, chúng ta CÓ THỂ giao dịch các kèo có tỷ lệ R:R ít hơn 1: 1 với điều kiện là bạn có tỷ lệ thắng cao. Ví dụ: bạn có thể giao dịch các kèo có tỷ lệ R:R = 0,4: 1 nếu bạn có tỷ lệ thắng ít nhất là 1 / (1 + 0,4) = 71%.
Câu chuyện về một trader tên là Tèo!
Hiệu suất giao dịch của Tèo khá thiếu ổn định và anh ấy đang tìm cách để đạt được lợi nhuận một cách nhất quán.
Sau khi đọc các bài viết trên diễn đàn TraderViet, Tèo tình cờ tìm thấy những bài biết về “tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro (R: R)” và biết được rằng, việc sử dụng tỷ lệ R: R cao sẽ tăng cơ hội đạt được lợi nhuận một cách nhất quán.
Tèo liền áp dụng nó trên giao dịch mua EUR/USD của mình và đặt mục tiêu 50 pips với dừng lỗ 25 pip. Thật không may, cặp tiền chỉ tăng 30 pips trước khi đảo chiều và giảm trở lại mức dừng lỗ của anh ta.
Cay cú và nghĩ rằng điểm dừng lỗ của mình chỉ đơn giản là quá ngắn, Tèo sửa đổi chiến lược của mình và nới rộng cả mục tiêu lẫn điểm dừng lỗ của mình. Giờ đây, Tèo đặt mục tiêu đạt 150 pips với mức dừng lỗ 50 pip.
Tuy nhiên, vì Tèo không phải là một nhà giao dịch giỏi, anh ta đã đánh giá sai động lượng tăng của EUR/USD và cặp tiền này chỉ tăng hơn 55 pips trước khi giảm trở lại điểm vào lệnh của mình và kết thúc chỉ với lợi nhuận 5 pip.
Câu chuyện của Tèo nghe có quen thuộc với bạn không? Nếu có, đừng lo lắng. Việc sử dụng các điểm dừng lỗ và mục tiêu chốt lời rộng để tăng sự nhất quán là đúng. Tuy nhiên, như ví dụ trên cho thấy, chiến lược này cũng có thể gây bất lợi cho tài khoản giao dịch của bạn.
Tỷ lệ R:R:
Hãy nhớ rằng tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro chỉ đơn giản là sự so sánh giữa rủi ro tiềm ẩn của bạn (khoảng cách từ điểm vào lệnh của bạn đến điểm cắt lỗ) và phần thưởng tiềm năng của bạn (khoảng cách từ mục tiêu đến mục tiêu lợi nhuận của bạn).
Trong ví dụ trên, Tèo lần đầu tiên sử dụng tỷ lệ 2: 1 trước khi anh ấy nâng nó lên tỷ lệ 3: 1. Nếu giao dịch sau đó thành công, Tèo sẽ kiếm được số pips gấp ba lần số tiền mà anh ta đã mạo hiểm.
Điểm hấp dẫn chính của tỷ lệ rủi ro cao hơn là nó làm tăng tuổi thọ giao dịch của bạn, hoặc số tiền bạn thu được (hoặc mất) trên mỗi giao dịch. Bên cạnh đó, bạn sẽ ít áp lực hơn bởi bạn chỉ cần đúng một vài lần là đủ để bù lỗ cho các giao dịch thua của mình.
Thật không may, việc sử dụng tỷ lệ R:R cao để bù đắp cho hiệu suất giao dịch kém lại là một sai lầm.
- Thứ nhất, nhắm đến mục tiêu lợi nhuận cao hơn có nghĩa là giá sẽ phải đi xa hơn để đạt được mục tiêu của bạn, nó sẽ kéo theo rủi ro giá chạm SL trước khi chạm mục tiêu.
- Thứ hai, nếu bạn sử dụng các điểm dừng lỗ quá chặt chẽ sẽ khiến bạn bị stopout quá sớm và khó khiến cho giao dịch có thể bền vững.
Vậy làm thế nào để bạn tìm thấy một tỷ lệ R: R phù hợp với bạn?
Mặc dù không có Chén Thánh nào để tìm ra tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro hoàn hảo, nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ tỷ lệ thắng của bạn. Trước khi xác định được tỷ lệ R:R bao nhiêu là phù hợp cho hệ thống giao dịch của bạn, hãy backtest hoặc xem xét lại hệ thống giao dịch của bạn, để kiểm tra xem hệ thống mình sử dụng có tỷ lệ thắng (win-rate) là bao nhiêu.
Ví dụ: Giả sử tỷ lệ R:R = 1: 1, hệ thống của bạn phải đúng ÍT NHẤT một nửa (50%)
Một ví dụ khác, nếu bạn giao dịch các kèo có tỷ lệ R:R = 3: 1, có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng lớn gấp ba lần khả năng thua lỗ, thì hệ thống của bạn cũng phải đúng ít nhất 25% số lần để bạn có thể có lãi.
Dưới đây là công thức để bạn tín tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro phù hợp:
Tỷ lệ RR bắt buộc = (1 / tỷ lệ thắng) - 1
Tỷ lệ thắng tối thiểu = 1 / (1 + tỷ lệ RR)
Sử dụng các công thức trên, chúng ta có thể xác định được tỷ lệ thắng bắt buộc bạn phải có nếu muốn giao dịch các kèo có tỷ lệ R:R = 1: 1 là: 1/(1 + 1) = 0,50%.
Tương tự như vậy, nếu hệ thống bạn chỉ có tỷ lệ thắng là 40%, thì bạn sẽ phải giao dịch các kèo có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro ít nhất là (1 / 0,4) - 1 = 1,5: 1 để có thể bền vững trong dài hạn .
Tiến thêm một bước nữa, bạn có thể nhận thấy rằng, chúng ta CÓ THỂ giao dịch các kèo có tỷ lệ R:R ít hơn 1: 1 với điều kiện là bạn có tỷ lệ thắng cao. Ví dụ: bạn có thể giao dịch các kèo có tỷ lệ R:R = 0,4: 1 nếu bạn có tỷ lệ thắng ít nhất là 1 / (1 + 0,4) = 71%.
Quá đơn giản? Đúng không nào?
Chúc cả nhà giao dịch tốt!
Chúc cả nhà giao dịch tốt!
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
