Ed Seykota - Trader đặt nền móng cho hệ thống giao dịch cơ học, biến tài khoản $5.000 thành $15.000.000

Xin chào cả nhà!

Ed Seykota là một trong những nhà giao dịch theo xu hướng nổi tiếng nhất trong lịch sử, được biết đến với thành tích đáng kinh ngạc khi biến 5 nghìn đô la thành 15 triệu đô la từ năm 1972 đến 1988.

Với sự nghiệp trải dài qua nhiều thập kỷ, Ed Seykota đã trở thành một biểu tượng của sự thành công trong giao dịch hệ thống cơ học. Ông không chỉ là một trong những người tiên phong trong việc phát triển các hệ thống giao dịch tự động, mà còn là một trong những nhà giao dịch tự học thành công nhất cho đến ngày nay.

1. Sự nghiệp ban đầu

Ed Seykota bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình vào những năm 1970 khi ông được tuyển dụng bởi một công ty môi giới.

Vai trò của ông là phát triển một hệ thống giao dịch có hệ thống đầu tiên để quản lý tài khoản của khách hàng. Đây là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng, và khả năng dự đoán thị trường một cách chính xác.

Tuy nhiên, ông sớm nhận ra rằng để thực sự thành công trong lĩnh vực này, ông cần phải phát triển các chiến lược giao dịch của riêng mình.

Vì vậy, Ed Seykota quyết định rời bỏ công việc tại công ty môi giới để tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống giao dịch cá nhân.

2. Hệ thống giao dịch đầu tiên của Ed Seykota

Hệ thống giao dịch đầu tiên của Ed Seykota được truyền cảm hứng từ một số nguồn tài liệu quan trọng.

Một trong những cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất đối với ông là "Reminiscences of a Stock Operator" (Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán), một tác phẩm kinh điển trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán.

Bên cạnh đó, ông cũng chịu ảnh hưởng từ các chiến lược giao dịch của Richard Donchian, đặc biệt là giao cắt đường trung bình động 5/20 và hệ thống quy tắc hàng tuần của Donchian.

Từ những kiến thức này, Ed Seykota đã phát triển một biến thể đơn giản của mô hình giao dịch đường trung bình động hàm mũ ( EMA), đây là hệ thống giao dịch đầu tiên của ông.

3. Phát hiện giao dịch theo xu hướng

Một trong những bước đột phá lớn của Ed Seykota trong sự nghiệp là khi ông bắt đầu nghiên cứu các quy tắc giao dịch của Donchian.

Donchian đã phát triển một hệ thống quy tắc 2 tuần, trong đó ông đề xuất mua khi giá tạo ra mức đỉnh mới trong 2 tuần và bán khi giá tạo ra mức đáy mới trong 2 tuần.

Mặc dù phong cách giao dịch ngắn hạn này có vẻ không còn hiệu quả trong thị trường hiện nay, nhưng vào thời điểm đó, nó đã giúp nhiều nhà giao dịch theo xu hướng đạt được thành công lớn.

Ed Seykota đã tiếp tục phát triển và cải tiến các quy tắc này để phù hợp hơn với phong cách giao dịch của mình.

4. Phong cách giao dịch ngày nay

Phong cách giao dịch của Ed Seykota đã phát triển qua nhiều năm và trở nên tinh vi hơn. Bộ quy tắc tối ưu của ông bao gồm:

• Chỉ mua khi EMA khung ngày (88) cao hơn EMA khung ngày (140)
• Tham gia vào một vị thế khi giá đóng cửa vượt qua đỉnh trong 50 ngày
• Thoát ra khi giá đóng cửa dưới mức 4x ATR khung ngày, trong khoảng thời gian 100 ngày.

Đây là những quy tắc được thiết kế để tối ưu hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là trong các điều kiện thị trường biến động.

5. Đối mặt với sự biến động

Một trong những thách thức lớn nhất mà các nhà giao dịch theo xu hướng như Ed Seykota phải đối mặt là sự biến động của thị trường.

Những nhà giao dịch theo xu hướng giỏi nhất là những người đã hòa giải với bản thân và hiểu rõ về sự biến động vốn có của thị trường. Họ biết rằng không có hệ thống nào là hoàn hảo và rằng họ sẽ phải chịu đựng những giai đoạn thua lỗ.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải duy trì sự nhất quán trong triết lý giao dịch và không bị lung lay bởi những biến động ngắn hạn.

6. Quản lý rủi ro

Ed Seykota luôn nhấn mạnh rằng khía cạnh quản lý rủi ro trong giao dịch có hệ thống quan trọng hơn cả các quy tắc giao dịch.

Nhà giao dịch cần phải đưa ra quyết định về:

• Mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận
• Lựa chọn thị trường để giao dịch
• Cách sử dụng vốn một cách hiệu quả

Đây là những yếu tố quan trọng mà bất kỳ mô hình giao dịch nào cũng cần phải xem xét. Việc quản lý rủi ro không chỉ giúp nhà giao dịch tồn tại trong những giai đoạn khó khăn, mà còn giúp họ tối đa hóa lợi nhuận trong những giai đoạn thị trường thuận lợi.

7. Quy tắc giao dịch cốt lõi

Ed Seykota đã phát triển một số quy tắc giao dịch cốt lõi mà ông tin rằng là nền tảng cho bất kỳ hệ thống giao dịch nào.

Đầu tiên, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cắt lỗ. Điều này giúp nhà giao dịch hạn chế thiệt hại khi thị trường không diễn biến theo dự đoán của họ.

Thứ hai, ông khuyến khích giữ các lệnh thắng lâu hơn để tận dụng tối đa xu hướng thị trường.

Cuối cùng, ông đề xuất việc đặt cược nhỏ để giảm thiểu rủi ro và gia tăng khả năng sống sót trong dài hạn.

Mặc dù có sự khác biệt trong việc áp dụng các quy tắc này, nhưng chúng đều xoay quanh một chủ đề chung là bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận.

8. Đối phó với drawdown (mức sụt giảm vốn)

Giống như nhiều nhà giao dịch theo xu hướng khác, Ed Seykota đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn mà hệ thống của ông không kiếm được tiền.

Tuy nhiên, ông không bao giờ từ bỏ và luôn tìm cách cắt giảm hoạt động trong những chuỗi thua lỗ. Điều này giúp ông giảm thiểu thiệt hại và chờ đợi những cơ hội tốt hơn.

Đối với Ed Seykota, việc chống lại giai đoạn xấu mà không có kế hoạch rõ ràng là một canh bạc tồi và có thể dẫn đến thua lỗ nặng nề.

Kết luận

Ed Seykota đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử giao dịch với những thành công và triết lý giao dịch của mình. Những nguyên tắc cơ bản mà ông đề ra, như giữ cho mô hình đơn giản, quản lý rủi ro để tồn tại lâu dài, và có kỳ vọng thực tế, đều là những bài học quý giá cho bất kỳ nhà giao dịch nào.

Thị trường luôn thay đổi, và không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được lợi nhuận như kỳ vọng. Ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất như Ed Seykota cũng phải đối mặt với nhiều năm không có lãi.

Tuy nhiên, với một chiến lược mạnh mẽ và kỷ luật cao, giao dịch theo xu hướng vẫn có thể là một trong những phương pháp giao dịch hiệu quả và bền vững nhất. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn duy trì sự nhất quán và không ngừng học hỏi để thích ứng với sự biến đổi của thị trường.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà