Hệ thống Impulse - Bộ lọc giao dịch tâm đắc của Dr. Elder

Chào cả nhà!

Mình thấy có vài bài viết về sách và phương pháp giao dịch của Dr. Elder - người mà mình rât thích tư duy về tâm lý và quản lý vốn của ông. Mình đã đọc nhiều sách của ông (2 cuốn bestseller là Trading for a Living và Come into My Trading Room, vài cuốn không nổi tiếng bằng) và trade forex theo lối suy nghĩ này dù bác ấy trade stock là chủ yếu. Trong các cuốn sách của bác thì giới thiệu vài hệ thống trong đó cốt lõi là Triple Screen. Mình hôm nay giới thiệu với cả nhà Hệ thống Impulse, được Dr. Elder giới thiệu trong cuốn sách Come Into My Trading Room năm 2002.

Ý tưởng về hệ thống này được Dr. Elder nghĩ đến từ những năm 1990. Ông nghĩ rằng có thể mô tả sự thay đổi giá trong bất kỳ khung thời gian nào chỉ với 2 tiêu chí: quán tính (hay đà) và năng lượng.




Thước đo về quán tính (hay đà) mà ông sử dụng là đường fast EMA (Dr.Elder dùng 2 đường EMA: fast và slow, trong đó slow thường là 26 hoặc 22, và fast bằng 1/2 slow). Một đường EMA tăng thể hiện đà tăng và một đường EMA giảm thể hiện đà giảm.

Năng lượng của một xu hướng được đo bằng MACD-Histogram (trong MT4 có chỉ số OsMA - Oscillator of Moving Average là gần sát với MACD-Histogram). Nếu MACD Histogram tăng thì năng lượng tăng, và MACD-Histogram giảm là năng lượng giảm.

Ông quy định như sau: nếu hai chỉ báo cùng tăng, thì ra màu green - giá sẽ tăng tiếp. Nếu hai chỉ báo cùng giảm, thì là màu red - giá sẽ giảm tiếp. Còn hai chỉ báo ngược chiều nhau, thì có màu blue - trung tính.




Tuy nhiên khi ông back test thì bị dội 1 gáo nước lạnh. Hệ thống bắt xu hướng rất tốt nhưng khi giá đi ngang thì liên tục xanh đỏ. Và ông đã để nó sang 1 bên. Vài năm sau, ông phát hiện ra đây không phải là một hệ thống giao dịch, mà là một hệ thống kiểm duyệt. Nó không cho chúng ta biết chúng ta cần làm gì mà nó cho chúng ta biết chúng ta không được phép làm gì. Nếu màu red tức là không được phép mua. Còn màu green là không được phép bán.

Ông đã dùng nó trong hệ thống Triple Screen ở màn hình đầu tiên hay khung thời gian dài hạn. Để lọc các giao dịch ngược với xu hướng và đà.

CÁC TÍN HIỆU VÀO

Nếu bạn giao dịch ngắn hạn theo đà, bạn có thể mua khi cả 2 khung thời gian (dài hạn và trung hạn) có màu green và chốt lời khi 1 trong 2 khung thời gian chuyển màu blue.
Nếu cố gắng bắt đảo chiều, thì tín hiệu giao dịch tốt nhất là khi mất màu green hoặc red.
Hệ thống Impulse khuyến khích bạn vào lệnh cẩn thận nhưng thoát lệnh nhanh.



KẾT LUẬN

Đây không phải là một hệ thống giao dịch (như hệ thống Combo MA-MACD của Kathy Lien) mà là một hệ thống kiểm duyệt nằm trong một hệ thống giao dịch. Nó giúp chúng ta tránh mua hoặc bán ngược với hướng và đà của thị trường.
Cám ơn cả nhà!