Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 284): Fibonacci quạt (phần ii)

Tóm tắt bài trước:

• Đường Fibonacci Fan là đường quạt dựa trên các điểm thoái lui Fibonacci. Đường Fibonacci Fan tăng kéo dài từ đáy và đi qua mức thoái lui. Các đường Fibonacci Fan này sau đó có thể ước tính các mức hỗ trợ hoặc vùng đảo chiều tiềm năng. Bài viết này sẽ giải thích về tỷ lệ Fibonacci và cung cấp các ví dụ về Fibonacci Fan để dự đoán mức hỗ trợ và kháng cự.
• Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), một nhà toán học người Ý đến từ Pisa, được cho là người đã giới thiệu dãy số Fibonacci. Dãy số này như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…… Dãy số này kéo dài đến vô cực và chứa đựng nhiều tính chất toán học độc đáo. Sau 0 và 1, mỗi số bằng tổng của hai số đứng trước nó (1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, v.v.). Một số chia cho số liền trước đều xấp xỉ 1,618 (21/13 = 1,6153, 34/21 = 1,6190, 55/34 = 1,6176, 89/55 = 1,6181). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 1,6180 khi các số trong chuỗi tăng dần lên. Một số chia cho số liền sau cao hơn xấp xỉ bằng 0,6180 (13/21 = 0,6190, 21/34 = 0,6176, 34/55 = 0,6181, 55/89 = 0,6179, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,6180 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 61,8%. Chia một số cho một số cao hơn hai chữ số nữa sẽ xấp xỉ bằng 0,3820 (13/34 = 0,382, 21/55 = 0,3818, 34/89 = 0,3820, 55/144 = 0,3819, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,3820 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 38,2%. Chia một số cho một số cao hơn ba chữ số nữa sẽ xấp xỉ bằng 0,2360 (13/55 = 0,2363, 21/89 = 0,2359, 34/144 = 0,2361, 55/233 = 0,2361, v.v...). Giá trị xấp xỉ này tiến gần đến 0,2360 khi các số trong chuỗi tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 23,6%. 1,618 ám chỉ Tỷ lệ Vàng hay mức Trung bình Vàng, còn được gọi là Phi. Nghịch đảo của 1,618 là 0,618. Những tỷ lệ này có thể được tìm thấy trong tự nhiên, kiến trúc, nghệ thuật và sinh học. Trong cuốn sách "Nguyên lý Sóng Elliott", Robert Prechter đã trích dẫn câu nói của William Hoffer từ tạp chí Smithsonian số tháng 12 năm 1975: "….tỷ lệ 0,618034 trên 1 là cơ sở toán học cho hình dạng của các lá bài tây và đền Parthenon, hoa hướng dương và vỏ ốc sên, bình hoa Hy Lạp và các thiên hà xoắn ốc ngoài vũ trụ. Người Hy Lạp đã xây dựng phần lớn nghệ thuật và kiến trúc của họ dựa trên tỷ lệ này. Họ gọi nó là Tỷ lệ Vàng hay mức Trung bình Vàng".

Cách vẽ và tính toán Fibonacci Fan

Fibonacci Quạt tăng

Đường Quạt 1: Đáy đến mức thoái lui 38,2%

Đường Quạt 2: Đáy đến mức thoái lui 50%

Đường Quạt 3: Đáy đến mức thoái lui 61,8%

Biểu đồ bên dưới cho thấy quỹ ETF SPDR S&P 500 (SPY) với các đường Fibonacci Fan tăng dần. Các đường này dựa trên đáy tháng 3 năm 2009 (đáy) và đỉnh tháng 4 năm 2010 (đỉnh). Các đường ngang màu hồng thể hiện công cụ Fibonacci Retracements kéo dài từ đáy đến đỉnh.


Cần hai điểm để vẽ một đường. Điểm đầu tiên của mỗi đường quạt dựa trên đáy. Điểm thứ hai dựa trên các đường thoái lui Fibonacci. Lưu ý cách các đường Fibonacci Fan bắt đầu từ đáy và đi qua các mức thoái lui Fibonacci này (mũi tên màu xanh).

Fibonacci Quạt Giảm

Đường Fan 1: Đỉnh đến mức thoái lui 38,2%

Đường Fan 2: Đỉnh đến mức thoái lui 50%

Đường Fan 3: Đỉnh đến mức thoái lui 61,8%

Biểu đồ bên dưới cho thấy SPY với các đường Fibonacci Fan giảm. Các đường này dựa trên đỉnh tháng 4 năm 2010 (mức cao nhất) và đáy tháng 7 năm 2010 (mức thấp nhất).


Các đường ngang màu hồng cho thấy công cụ Fibonacci Retracements kéo dài từ đỉnh đến đáy. Cần hai điểm để vẽ một đường. Điểm đầu tiên của mỗi đường Fan dựa trên mức cao nhất. Điểm thứ hai dựa trên các mức thoái lui Fibonacci. Lưu ý cách các đường Fibonacci Fan bắt đầu từ đỉnh và đi qua các mức thoái lui Fibonacci này (mũi tên màu xanh).