Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 295): Kênh hồi quy Raff (phần i)

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2025-12-19T110302-1766116996.168-1766116996.png

Chủ đề liên quan

45555,96098

Kinh doanh đa cấp: Bản chất và những hình thức biến tướng

2 ứng dụng âm thầm đánh cắp tiền từ tài khoản ngân hàng của người dùng

Tóm tắt bài trước:

• Interpreting Quadrant Lines (Đường phần tư) chia phạm vi giá cao-thấp thành bốn phần bằng nhau. Có năm đường phần tư. Đường trên cùng đánh dấu mức giá cao nhất, đường dưới cùng đánh dấu mức giá thấp nhất, và ba đường còn lại tạo thành các đường phần tư khác. Đường ở giữa đánh dấu điểm giữa của phạm vi. Đường phần tư không phải là một chỉ báo theo đúng nghĩa. Thay vào đó, chúng được sử dụng như một thước đo cho hành động giá. Đường phần tư cho phép bạn định lượng trực quan các mức giá so với phạm vi đã xác định.
• Cách tính toán đường phần tư: Giá trị của đường phần tư: Từ đỉnh đến đáy
  Kích thước đường phần tư: (Đỉnh - Đáy)/4
  Đường dưới cùng = Đáy
  Đường đầu tiên = Đáy + Kích thước đường phần tư
  Đường giữa = Đường đầu tiên + Kích thước đường phần tư
  Đường thứ ba = Đường giữa + Kích thước đường phần tư
  Đường trên cùng = Đỉnh
• Ví dụ: Khoảng giá trị đường phần tư (giá đỉnh 60$, giá đáy 40%): Từ 60 đến 40
  Kích thước đường phần tư: (60 - 40)/4 = 5
  Đường dưới cùng = 40
  Đường đầu tiên = 40 + 5 = 45
  Đường giữa = 45 + 5 = 50
  Đường thứ ba = 50 + 5 = 55
  Đường trên cùng = 60
• Đường Phần Tư thể hiện trực quan giá hiện tại so với phạm vi cao-thấp/đỉnh-đáy đã xác định. Như bạn có thể thấy từ công thức, các đường phần tư có cùng kích thước vì mỗi đường phần tư bằng 1/4 hoặc 25% của phạm vi cao-thấp/đỉnh-đáy. Sau một đợt tăng giá, Đường Phần Tư cho phép bạn nhanh chóng xác định các điểm giá điều chỉnh giảm 25%, 50% và 75%. Giá đã điều chỉnh giảm 50% khi chúng đạt đến đường phần tư giữa. Các đợt điều chỉnh giảm tương ứng cũng có thể được nhìn thấy khi vẽ Đường Phần Tư trên một đợt giảm giá. Những đường này giúp bạn nhanh chóng xác định các đợt tăng giá điều chỉnh giảm 25%, 50% hoặc 75% của đợt giảm giá đã xác định.
• Các đường biểu diễn trên đường phần tư có thể không cách đều nhau trên thang đo logarit, nhưng chúng cách đều nhau về giá trị tuyệt đối. Thang đo logarit thể hiện sự biến động giá theo phần trăm. Mức tăng từ 65 đô la lên 75 đô la là 10 điểm về giá trị tuyệt đối hoặc 15,3% theo phần trăm. Mức tăng từ 100 đô la lên 110 đô la cũng là 10 điểm, nhưng thấp hơn nhiều về phần trăm (chỉ 10%). Một mức tăng 10 điểm (15,3%) trên thang đo logarit sẽ trông lớn hơn một mức tăng 10 điểm (10%). Một mức tăng 10 điểm trên thang đo số học sẽ trông giống nhau bất kể điểm bắt đầu là bao nhiêu (65 đô la hay 100 đô la). Vì lý do này, đường phần tư phía dưới có thể trông lớn hơn đường phần tư phía trên khi sử dụng thang đo logarit. Mặc dù mức tăng điểm bằng nhau, nhưng mức tăng bằng nhau từ điểm bắt đầu thấp hơn sẽ tạo ra mức tăng phần trăm lớn hơn, điều này được phản ánh trong biểu đồ logarit.
• Kết luận: Đường phần tư (Quadrant Lines) có thể xác định các mức điều chỉnh hoặc xác định vị trí tương đối của giá hiện tại trong một phạm vi cao-thấp nhất định. Mặc dù những đường này không phải là chỉ báo theo đúng nghĩa, nhưng chúng có một số điểm tương đồng với Công cụ Fibonacci thoái lui, sử dụng các mức điều chỉnh 38,2%, 50% và 61,8%. Sau một đợt tăng giá, một đợt giảm giá chỉ điều chỉnh 25% sẽ được coi là nông và có thể được sử dụng như một dấu hiệu của sức mạnh. Một đợt giảm giá điều chỉnh 75% có thể được coi là quá mức, và là mức tối đa mà người ta có thể mong đợi từ một đợt điều chỉnh. Điều này có thể được xem là điểm có khả năng đảo chiều cuối cùng trước khi giá quay trở lại mức đáy ban đầu. Cũng như tất cả các chỉ báo và các công cụ khác, Đường phần tư (Quadrant Lines) nên được sử dụng kết hợp với các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 294): Interpreting Quadrant Lines (phần iii)

Kênh hồi quy Raff

Kênh hồi quy Raff là một mô hình hồi quy tuyến tính được phát triển bởi Gilbert Raff với các đường xu hướng được phân bố đều ở phía trên và phía dưới. Độ rộng của kênh dựa trên mức giá cao nhất hoặc thấp nhất, là điểm xa nhất so với đường hồi quy tuyến tính. Xu hướng tăng khi giá tăng trong phạm vi kênh này. Xu hướng tăng đảo chiều khi giá phá vỡ xuống dưới kênh. Xu hướng giảm khi giá giảm trong phạm vi kênh. Tương tự, xu hướng giảm đảo chiều khi giá phá vỡ lên trên kênh.

Cách tính Kênh hồi quy Raff

Kênh hồi quy Raff (RRC) dựa trên hồi quy tuyến tính, dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất để tìm đường hồi quy tốt nhất cho chuỗi giá. Mặc dù công thức nằm ngoài phạm vi bài viết này, nhưng hồi quy tuyến tính rất dễ hiểu với một ví dụ trực quan.

Biểu đồ bên dưới hiển thị Quỹ ETF Invesco QQQ Trust (QQQ) với Kênh hồi quy Raff màu đỏ. Đường ở giữa là đường hồi quy tuyến tính kéo dài từ mức giá đóng cửa thấp nhất tháng 3 đến mức giá đóng cửa cao nhất tháng 7. Lưu ý rằng hồi quy tuyến tính dựa trên giá đóng cửa. Điều này làm cho đường hồi quy tuyến tính trở thành đường phù hợp nhất..

Kênh hồi quy Raff trong xu hướng tăng.​

Chiều rộng được thiết lập bằng cách xác định điểm cao hoặc thấp xa nhất so với đường hồi quy tuyến tính (đường Linear regression line). Trong ví dụ bên dưới, điểm cao tháng Sáu là điểm xa nhất và được sử dụng để thiết lập đường xu hướng kênh trên. Đường xu hướng dưới được thiết lập ở cùng khoảng cách với đường hồi quy tuyến tính như đường xu hướng trên.

Biểu đồ bên dưới cho thấy một ví dụ về QQQ trong xu hướng giảm. Kênh hồi quy Raff kéo dài từ điểm cao tháng Bảy đến điểm thấp tháng Mười. Điểm thấp tháng Tám xác định chiều rộng của kênh vì nó là điểm thấp xa nhất so với đường hồi quy tuyến tính. Đường xu hướng trên được thiết lập ở cùng khoảng cách với đường hồi quy tuyến tính như đường xu hướng dưới.

Kênh hồi quy Raff trong xu hướng giảm​

Nguồn: Stockcharts​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 293): Interpreting Quadrant Lines (phần ii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 292): Interpreting Quadrant Lines (phần i)