Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 297): Kênh hồi quy Raff (phần iii)

Mạc An · Hôm qua, lúc 08:34

Tóm tắt bài trước:

Kênh hồi quy Raff là một mô hình hồi quy tuyến tính được phát triển bởi Gilbert Raff với các đường xu hướng được phân bố đều ở phía trên và phía dưới. Độ rộng của kênh dựa trên mức giá cao nhất hoặc thấp nhất, là điểm xa nhất so với đường hồi quy tuyến tính. Xu hướng tăng khi giá tăng trong phạm vi kênh này. Xu hướng tăng đảo chiều khi giá phá vỡ xuống dưới kênh. Xu hướng giảm khi giá giảm trong phạm vi kênh. Tương tự, xu hướng giảm đảo chiều khi giá phá vỡ lên trên kênh.
Kênh hồi quy Raff (RRC) dựa trên hồi quy tuyến tính, dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất để tìm đường hồi quy tốt nhất cho chuỗi giá.
Chiều rộng được thiết lập bằng cách xác định điểm cao hoặc thấp xa nhất so với đường hồi quy tuyến tính (đường Linear regression line)
Đường xu hướng dưới được thiết lập ở cùng khoảng cách với đường hồi quy tuyến tính như đường xu hướng trên.
Kênh hồi quy Raff có thể được vẽ để bao phủ và xác định xu hướng hiện tại. Sau khi thiết lập, các đường kéo dài có thể được vẽ để xác định các điểm hỗ trợ, kháng cự hoặc đảo chiều. Một xu hướng tăng kéo dài từ mức giá đóng cửa thấp nhất đến mức giá đóng cửa cao nhất. Một xu hướng giảm kéo dài từ mức giá đóng cửa cao nhất đến mức giá đóng cửa thấp nhất. Hãy nhớ rằng giá đóng cửa được sử dụng khi vẽ Kênh hồi quy Raff, nhưng các mức cao và thấp trong ngày được sử dụng để thiết lập các đường xu hướng của kênh.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 296): Kênh hồi quy Raff (phần ii)

Kết luận:

Là một kênh dựa trên hồi quy tuyến tính, Kênh Hồi quy Raff rất phù hợp để xác định xu hướng. Độ rộng của kênh phụ thuộc vào điểm cao hoặc thấp xa nhất so với đường hồi quy tuyến tính. Do đó, các đỉnh và đáy nhọn sẽ tạo ra các kênh rất rộng, có thể không phản ánh đúng phạm vi biến động. Khi một xu hướng tăng bắt đầu bằng một đợt tăng mạnh, đáy theo sau đợt tăng ban đầu này thường là điểm xa nhất so với đường hồi quy tuyến tính. Tương tự, khi một xu hướng giảm bắt đầu bằng một đợt giảm mạnh, đỉnh của đợt giảm ban đầu này thường là điểm xa nhất so với đường hồi quy tuyến tính. Các biến động ban đầu mạnh tạo ra các kênh rộng với rất ít, nếu có, các đỉnh hoặc đáy phản ứng chạm vào các đường xu hướng trên và dưới. Đó là trường hợp của đợt tăng mạnh từ mức thấp tháng 3 năm 2009 (xem biểu đồ QQQQ bên dưới). Mặc dù bài viết này chỉ tập trung vào việc xác định xu hướng, Kênh Hồi quy Raff có thể được vẽ sớm trong xu hướng và mở rộng để dự báo các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai cũng như các mức quá mua hoặc quá bán. Phần mở rộng của kênh có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Các chuyển động vượt ra ngoài phạm vi kênh cũng có thể biểu thị tình trạng quá mua hoặc quá bán.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 295): Kênh hồi quy Raff (phần i)

Sử dụng với SharpCharts

Bạn có thể sử dụng công cụ chú thích ChartNotes của chúng tôi để thêm Kênh hồi quy Raff vào biểu đồ của mình bằng các bước sau:

Nhấp vào nút Phân tích sâu (Annotate)

Chọn nút Hồi quy Raff (Raff Regression annotation - nằm dưới nút thứ năm).

Xác định điểm cao và điểm thấp trong 1 xu hướng giả định.

Di chuyển con trỏ của bạn từ các điểm cao và điểm thấp cụ thể.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một ví dụ về biểu đồ có 2 Kênh hồi quy Raff.

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Sách Trading Mua Bao Nhiêu - Tặng Bấy Nhiêu, Không Giới Hạn!

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 297): Kênh hồi quy Raff (phần iii)