- 19,301
- 88,819
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-01-02T115658-1767329829.705-1767329829.png
- Chủ đề liên quan
- 34220,88250,86120,85122
Tóm tắt bài trước:
Được phát triển bởi Charles Le Beau và được giới thiệu trong các cuốn sách của Alexander Elder, chỉ báo Chandelier Exit thiết lập điểm dừng lỗ kéo theo (trailing SL) dựa trên Chỉ báo Phạm vi Giá Thực Trung Bình (ATR). Chỉ báo này được thiết kế để giữ cho các nhà giao dịch tham gia trọn vẹn một xu hướng và ngăn chặn việc thoát lệnh sớm miễn là xu hướng đó còn tiếp diễn. Thông thường, Chandelier Exit sẽ nằm trên giá trong một xu hướng giảm và nằm dưới giá trong một xu hướng tăng.
Công thức của Chandelier Exit bao gồm ba thành phần: mức cao nhất hoặc mức thấp nhất của kỳ, Chỉ báo Phạm vi Giá Thực Trung Bình (ATR) và một hệ số nhân. Chỉ báo sử dụng cài đặt mặc định là 22 kỳ trên biểu đồ hàng ngày, Chandelier Exit sẽ tìm kiếm mức cao nhất hoặc mức thấp nhất của 22 ngày gần nhất (Lưu ý rằng có 22 ngày giao dịch trong một tháng với thị trường chứng khoán, còn các thị trường khác có thể chọn theo số ngày giao dịch trong 1 tháng). Tham số này (22) cũng sẽ được sử dụng để tính toán Chỉ báo Phạm vi Giá Thực Trung Bình.
Chandelier Exit (mua) = Giá trị cao nhất trong 22 ngày - ATR(22) x 3
Chandelier Exit (bán) = Giá trị thấp nhất trong 22 ngày + ATR(22) x 3
Như đã thể hiện trong các công thức trên, có một điểm thoát lệnh Chandelier cho vị thế mua và một điểm cho vị thế bán. Điểm thoát lệnh cho vị thế mua nằm ở mức thấp hơn ba giá trị ATR so với mức cao nhất trong 22 kỳ. Điều này có nghĩa là nó tăng và giảm khi mức cao nhất trong kỳ và giá trị ATR thay đổi. Ngược lại, điểm thoát lệnh cho vị thế bán nằm ở mức cao hơn ba giá trị ATR so với mức thấp nhất trong 22 kỳ. Các ví dụ trong bảng tính phía trên cho thấy các phép tính mẫu cho cả hai.
- Được phát triển bởi John Bollinger, Bollinger Bands® là các dải biến động được đặt phía trên và phía dưới đường trung bình động. Biến động dựa trên độ lệch chuẩn, thay đổi khi biến động tăng và giảm. Các dải tự động mở rộng khi biến động tăng và thu hẹp khi biến động giảm. Bản chất năng động của chúng cho phép chúng được sử dụng trên các loại chứng khoán khác nhau với các thiết lập tiêu chuẩn. BB có thể được sử dụng để xác định các mô hình đỉnh chữ M và đáy chữ W hoặc để xác định sức mạnh của xu hướng. Các tín hiệu dựa trên khoảng cách giữa dải trên và dải dưới, bao gồm cả tín hiệu Bollinger Band Squeeze phổ biến, được xác định bằng cách sử dụng chỉ báo Bollinger BandWidth liên quan.
- Công thức tính Bollinger Bands:
* Dải giữa = Đường trung bình động đơn giản 20 ngày ( SMA)
* Dải trên = SMA 20 ngày + (Độ lệch chuẩn của giá trong 20 ngày x 2)
* Dải dưới = SMA 20 ngày - (Độ lệch chuẩn của giá trong 20 ngày x 2)
Bollinger Bands bao gồm một dải giữa và hai dải ngoài. Dải giữa là đường trung bình động đơn giản thường được đặt ở 20 kỳ. Đường trung bình động đơn giản được sử dụng vì công thức độ lệch chuẩn cũng sử dụng đường trung bình động đơn giản. Chu kỳ cho độ lệch chuẩn giống như đối với đường trung bình động. Các dải ngoài thường được đặt cách dải giữa 2 độ lệch chuẩn ở trên và dưới. - Bạn có thể điều chỉnh cài đặt để phù hợp với đặc điểm của từng loại chứng khoán hoặc phong cách giao dịch cụ thể. Bollinger khuyến nghị thực hiện các điều chỉnh nhỏ dần đối với độ lệch chuẩn. Việc thay đổi số kỳ của đường trung bình động cũng ảnh hưởng đến số kỳ được sử dụng để tính toán độ lệch chuẩn. Do đó, chỉ cần điều chỉnh nhỏ đối với độ lệch chuẩn. Việc tăng số kỳ của đường trung bình động sẽ tự động làm tăng số kỳ được sử dụng để tính toán độ lệch chuẩn. Với đường trung bình động 20 ngày và độ lệch chuẩn 20 ngày, hệ số nhân độ lệch chuẩn được đặt ở mức 2. Bollinger đề xuất tăng hệ số nhân độ lệch chuẩn lên 2,1 đối với đường trung bình động 50 kỳ và giảm hệ số nhân độ lệch chuẩn xuống 1,9 đối với đường trung bình động 10 kỳ.
- Bollinger Bands thường được sử dụng để xác định đỉnh chữ M và đáy chữ W hoặc để xác định sức mạnh của xu hướng.
- Mô hình đáy chữ W là một phần trong công trình nghiên cứu của Arthur Merrill, người đã xác định 16 mô hình có hình dạng chữ W cơ bản. Bollinger sử dụng các mô hình chữ W khác nhau này cùng với Dải Bollinger để xác định các mô hình đáy chữ W, hình thành trong xu hướng giảm và chứa hai đáy phản ứng. Cụ thể, Bollinger tìm kiếm các mô hình đáy chữ W trong đó đáy thứ hai thấp hơn đáy thứ nhất nhưng vẫn nằm trên dải dưới. Có bốn bước để xác nhận mô hình đáy chữ W bằng Dải Bollinger.
Thứ nhất, một đáy phản ứng được hình thành. Đáy này thường, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, nằm dưới dải dưới.
Thứ hai, có sự bật lên hướng về dải giữa.
Thứ ba, có một đáy giá mới của chứng khoán. Đáy này nằm trên dải dưới. Khả năng giữ vững trên dải dưới khi kiểm tra cho thấy sự suy yếu ít hơn trong lần giảm giá gần nhất.
Thứ tư, mô hình được xác nhận bằng một động thái mạnh mẽ từ đáy thứ hai và phá vỡ kháng cự phía trên. - Đỉnh chữ M cũng là một phần trong công trình nghiên cứu của Arthur Merrill, người đã xác định 16 mô hình có hình dạng chữ M cơ bản. Bollinger sử dụng các mô hình chữ M khác nhau này cùng với Dải Bollinger để xác định Đỉnh chữ M, về cơ bản là ngược lại với Đáy chữ W. Theo Bollinger, đỉnh thường phức tạp và kéo dài hơn đáy. Mô hình Hai đỉnh, mô hình đầu & vai và mô hình kim cương thể hiện các đỉnh đang phát triển.
Ở dạng cơ bản nhất, M-Top tương tự như Mô hình Hai đỉnh. Tuy nhiên, các đỉnh phản ứng không phải lúc nào cũng bằng nhau; đỉnh đầu tiên có thể cao hơn hoặc thấp hơn đỉnh thứ hai. Bollinger gợi ý nên tìm kiếm các dấu hiệu không xác nhận sự tiếp diễn khi một chứng khoán đang tạo ra các đỉnh mới. Sự không xác nhận xảy ra theo ba bước.
Thứ nhất, một chứng khoán tạo ra một đỉnh trên dải trên.
Thứ hai, có sự điều chỉnh giảm về phía dải giữa.
Thứ ba, giá di chuyển trên đỉnh trước đó nhưng không đạt đến dải trên.
Đây là một dấu hiệu cảnh báo. Việc đỉnh thứ hai không thể chạm tới dải trên cho thấy đà giảm bắt đầu xuất hiện, điều này có thể báo trước sự đảo chiều xu hướng. Sự xác nhận cuối cùng đến khi giá phá vỡ mức hỗ trợ bên dưới hoặc có các tín hiệu chỉ báo giảm giá khác
Chỉ báo Chandelier Exit là gì?
Được phát triển bởi Charles Le Beau và được giới thiệu trong các cuốn sách của Alexander Elder, chỉ báo Chandelier Exit thiết lập điểm dừng lỗ kéo theo (trailing SL) dựa trên Chỉ báo Phạm vi Giá Thực Trung Bình (ATR). Chỉ báo này được thiết kế để giữ cho các nhà giao dịch tham gia trọn vẹn một xu hướng và ngăn chặn việc thoát lệnh sớm miễn là xu hướng đó còn tiếp diễn. Thông thường, Chandelier Exit sẽ nằm trên giá trong một xu hướng giảm và nằm dưới giá trong một xu hướng tăng.
Công thức của Chandelier Exit bao gồm ba thành phần: mức cao nhất hoặc mức thấp nhất của kỳ, Chỉ báo Phạm vi Giá Thực Trung Bình (ATR) và một hệ số nhân. Chỉ báo sử dụng cài đặt mặc định là 22 kỳ trên biểu đồ hàng ngày, Chandelier Exit sẽ tìm kiếm mức cao nhất hoặc mức thấp nhất của 22 ngày gần nhất (Lưu ý rằng có 22 ngày giao dịch trong một tháng với thị trường chứng khoán, còn các thị trường khác có thể chọn theo số ngày giao dịch trong 1 tháng). Tham số này (22) cũng sẽ được sử dụng để tính toán Chỉ báo Phạm vi Giá Thực Trung Bình.
Chandelier Exit (mua) = Giá trị cao nhất trong 22 ngày - ATR(22) x 3
Chandelier Exit (bán) = Giá trị thấp nhất trong 22 ngày + ATR(22) x 3
Như đã thể hiện trong các công thức trên, có một điểm thoát lệnh Chandelier cho vị thế mua và một điểm cho vị thế bán. Điểm thoát lệnh cho vị thế mua nằm ở mức thấp hơn ba giá trị ATR so với mức cao nhất trong 22 kỳ. Điều này có nghĩa là nó tăng và giảm khi mức cao nhất trong kỳ và giá trị ATR thay đổi. Ngược lại, điểm thoát lệnh cho vị thế bán nằm ở mức cao hơn ba giá trị ATR so với mức thấp nhất trong 22 kỳ. Các ví dụ trong bảng tính phía trên cho thấy các phép tính mẫu cho cả hai.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
