Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 315): Đường trung bình động Hull HMA (phần ii)

Tóm tắt bài trước:

• Đường trung bình động Hull (HMA) cố gắng giảm thiểu độ trễ của đường trung bình động truyền thống trong khi vẫn giữ được sự mượt mà của đường trung bình động. Được phát triển bởi Alan Hull vào năm 2005, chỉ báo này sử dụng các đường trung bình động có trọng số để ưu tiên các giá trị gần đây hơn và giảm đáng kể độ trễ. Đường trung bình thu được phản hồi nhanh hơn và rất phù hợp để xác định điểm vào lệnh.
• Công thức của Đường trung bình động Hull sử dụng hai đường trung bình động có trọng số (WMA) khác nhau của giá, cộng thêm một WMA thứ ba để làm mượt đường trung bình động thô. Có ba phần trong phép tính. Trong các công thức được liệt kê bên dưới, “n” chỉ ra số kỳ được nhà phân tích biểu đồ chỉ định.
  Đầu tiên, tính toán hai WMA: một với số kỳ được chỉ định và một với một nửa số kỳ được chỉ định:
  WMA1 = WMA(n/2) của giá
  WMA2 = WMA(n) của giá
  Thứ hai, tính toán đường trung bình động Hull (chưa được làm mịn:
  HMA thô = (2 * WMA1) - WMA2
  Thứ ba, làm mịn HMA thô bằng một WMA khác, WMA này được làm mịn bằng căn bậc hai của số kỳ được chỉ định:
  HMA = WMA(√(n)) của HMA thô
• Tất nhiên, khi bạn chia một số nguyên cho hai hoặc tính căn bậc hai của nó, bạn không phải lúc nào cũng nhận được kết quả là một số nguyên. Trong trường hợp đó, chúng ta làm tròn kết quả đến số nguyên gần nhất, để chúng ta có thể sử dụng nó làm số kỳ khi tính toán các đường trung bình động có trọng số. Ví dụ, khi tính toán HMA 11 ngày, chúng ta nhận được các số không phải là số nguyên cho hai WMA của chúng ta. Để tính toán WMA n/2, 11/2 là 5,5, vì vậy chúng ta sẽ làm tròn lên thành 6 cho phép tính WMA. Đối với WMA √(n), căn bậc hai của 11 là 3,317, vì vậy chúng ta sẽ làm tròn xuống thành 3 cho số chu kỳ WMA trong phép tính làm mịn cuối cùng.
• Trung bình động có trọng số (WMA) vốn dĩ giảm độ trễ bằng cách đặt trọng số bổ sung cho các giá trị gần đây hơn. Độ trễ được giảm hơn nữa bằng cách bù trừ một WMA với một WMA khác chỉ bao gồm một nửa gần đây nhất của khung thời gian được chỉ định, tập trung hơn nữa vào các giá trị gần đây. Phép làm mịn cuối cùng sử dụng một WMA khác với số chu kỳ thậm chí ít hơn (căn bậc hai của số chu kỳ trong khung thời gian được chỉ định), tiếp tục đặt trọng số về phía dữ liệu gần đây nhất. Kết quả cuối cùng là một đường trung bình động mượt mà bám sát các thanh giá.

Giải thích Đường trung bình động Hull (HMA)

Đường trung bình động Hull có thể được giải thích theo cách tương tự như các đường trung bình động truyền thống, nhưng nó phản hồi nhanh hơn. Giống như các đường trung bình động khác, nó có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng hoặc phát hiện sự thay đổi trong xu hướng.

HMA với các kỳ ngắn hơn thường được sử dụng để xác định điểm vào lệnh. Khi xu hướng tổng thể tăng và HMA tăng, đây là tín hiệu mua vào. Ngược lại, khi xu hướng tổng thể giảm và HMA giảm, đây là tín hiệu mua vào.



Mặc dù tín hiệu giao cắt (ví dụ: khi đường MA ngắn hạn cắt đường MA dài hạn) rất phổ biến với nhiều loại đường trung bình động, nhưng người sáng tạo ra HMA, Alan Hull, không khuyến khích sử dụng giao cắt với HMA, vì kỹ thuật đó phụ thuộc vào việc xem xét sự khác biệt về độ trễ giữa hai đường trung bình động, và độ trễ đã được giảm đáng kể trong Đường trung bình động Hull. Thay vào đó, ông khuyến nghị xem xét các điểm đảo chiều để xác định điểm vào và điểm thoát lệnh, như đã nêu ở trên.

Ngoài ra, HMA với chu kỳ dài hơn (ví dụ: HMA 200 kỳ) có thể được sử dụng để xác định xu hướng tổng thể hiện tại. Nếu HMA đang tăng, xu hướng tổng thể là tăng; nếu HMA đang giảm, xu hướng tổng thể là giảm.

Kết luận:

Đường trung bình động Hull (HMA) được thiết kế để giảm thiểu độ trễ có trong các đường trung bình động truyền thống. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể tìm kiếm các điểm đảo chiều trong đường trung bình để xác định điểm vào/thoát lệnh. HMA dài hạn có thể được sử dụng để xác định hoặc xác nhận xu hướng tổng thể. Cũng như với tất cả các chỉ báo kỹ thuật khác, nhà giao dịch nên sử dụng HMA kết hợp với các chỉ báo và kỹ thuật phân tích khác.