Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 328): Bí mật đường trung bình động (phần ii)

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-01-21T122739-1768973263.010-1768973263.png

Chủ đề liên quan

50447,41301,87847,87684,87652

Cách Pro trader sử dụng đường trung bình động (MA) để kiếm lợi nhuận bền vững

Cách giao dịch mô hình nến Spinning Top của các price action trader

Tóm tắt bài trước:

• Trung bình động là giá trị trung bình của các điểm dữ liệu (thường là giá) trong một khoảng thời gian cụ thể. Tại sao nó được gọi là “động”? Đó là vì mỗi điểm dữ liệu được tính toán bằng cách sử dụng dữ liệu từ X kỳ trước đó. Bởi vì nó tính trung bình dữ liệu trước đó, trung bình động làm mượt dữ liệu giá để tạo thành một chỉ báo theo xu hướng. Trung bình động không dự đoán hướng giá. Thay vào đó, nó xác định hướng hiện tại. Tuy nhiên, trung bình động có xu hướng chậm hơn vì nó dựa trên giá trong quá khứ. Mặc dù vậy, các nhà đầu tư sử dụng trung bình động để giúp làm mượt biến động giá và lọc bỏ nhiễu.
• Trung bình động có thể được sử dụng để xác định hướng xu hướng hoặc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Chúng cũng là nền tảng cho nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như Bollinger Bands, MACD và McClellan Oscillator.
• Hai đường trung bình động phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản ( SMA) và đường trung bình động hàm mũ ( EMA). Đường trung bình động đơn giản ( SMA) tính giá trung bình trong khung thời gian được chỉ định, trong khi đường trung bình động hàm mũ ( EMA) ưu tiên hơn cho giá gần đây. Các đường trung bình động chuyên dụng khác có sẵn trong công cụ biểu đồ của chúng tôi bao gồm DEMA, Hull Moving Average, KAMA và TEMA.
• Vì đường trung bình động dựa trên dữ liệu trong quá khứ, chúng có xu hướng chậm hơn so với dữ liệu giá. Đường trung bình động càng dài, độ trễ càng lớn. Ngoài ra, loại đường trung bình động cũng ảnh hưởng đến độ trễ: Đường EMA với dữ liệu gần đây được trọng số hóa cao hơn sẽ có độ trễ ít hơn so với đường SMA, vốn gán trọng số bằng nhau cho dữ liệu trong quá khứ. Đường trung bình động 10 ngày sẽ bám sát giá khá chặt chẽ và đảo chiều ngay sau khi giá đảo chiều. Đường trung bình động ngắn hạn giống như những chiếc thuyền máy – nhanh nhẹn và thay đổi nhanh chóng. Ngược lại, đường trung bình động 100 ngày chứa nhiều dữ liệu trong quá khứ làm chậm nó lại. Đường trung bình động dài hạn giống như những tàu chở dầu trên đại dương – ì ạch và thay đổi chậm chạp. Cần một chuyển động giá lớn hơn và dài hơn để đường trung bình động 100 ngày thay đổi hướng so với đường trung bình động 10 ngày.
• Hãy ghi nhớ hệ số trễ khi chọn đường trung bình động phù hợp cho biểu đồ của bạn. Sở thích về đường trung bình động sẽ phụ thuộc vào mục tiêu, phong cách phân tích và khung thời gian của bạn. Hãy thử nghiệm với cả hai loại đường trung bình động, các khung thời gian khác nhau và các loại chứng khoán khác nhau để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 327): Bí mật đường trung bình động (phần i)

Làm thế nào để tính toán trung bình động?

Tất cả các trung bình động đều lấy trung bình của một số điểm dữ liệu trước đó được chỉ định, nhưng mỗi loại trung bình động lại có trọng số cho các điểm dữ liệu khác nhau.

Công thức trung bình động đơn giản (SMA)

Trung bình động đơn giản được hình thành bằng cách tính giá trung bình của một chứng khoán trong một số kỳ cụ thể. Hầu hết các trung bình động đều dựa trên giá đóng cửa; ví dụ, trung bình động đơn giản 5 ngày là tổng giá đóng cửa trong năm ngày chia cho năm. Như tên gọi của nó, trung bình động là một giá trị trung bình di chuyển. Dữ liệu cũ bị loại bỏ khi có dữ liệu mới, khiến giá trị trung bình di chuyển theo thang thời gian. Ví dụ bên dưới cho thấy trung bình động 5 ngày diễn biến trong ba ngày.

Giá đóng cửa hàng ngày: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Ngày đầu tiên của đường trung bình động 5 ngày: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13

Ngày thứ hai của đường trung bình động 5 ngày: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14

Ngày thứ ba của đường trung bình động 5 ngày: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15

Ngày đầu tiên của đường trung bình động chỉ đơn giản là bao gồm năm ngày gần nhất. Ngày thứ hai của đường trung bình động loại bỏ điểm dữ liệu đầu tiên (11) và thêm điểm dữ liệu mới (16). Ngày thứ ba của đường trung bình động tiếp tục bằng cách loại bỏ điểm dữ liệu thứ hai (12) và thêm điểm dữ liệu mới (17). Trong ví dụ trên, giá tăng dần từ 11 đến 17 trong tổng cộng bảy ngày. Hãy lưu ý rằng đường trung bình động cũng tăng từ 13 lên 15 trong khoảng thời gian tính toán ba ngày. Cũng cần lưu ý rằng mỗi giá trị trung bình động đều thấp hơn một chút so với giá cuối cùng. Ví dụ, trung bình động của ngày thứ nhất bằng 13 và giá cuối cùng là 15. Giá của bốn ngày trước đó thấp hơn và điều này khiến đường trung bình động bị trễ.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 326): Kênh Keltner (phần iv)

Công thức Trung bình Động Theo Hàm Mũ (EMA)

Đường trung bình động theo hàm mũ ( EMA) giảm độ trễ bằng cách áp dụng trọng số lớn hơn cho các giá gần nhất. Trọng số được áp dụng cho giá gần nhất phụ thuộc vào số kỳ trong đường trung bình động. EMA khác với đường trung bình động đơn giản ở chỗ phép tính EMA của một ngày nhất định phụ thuộc vào phép tính EMA của tất cả các ngày trước đó. Bạn cần nhiều hơn 10 ngày dữ liệu để tính toán EMA 10 ngày với độ chính xác hợp lý.

Có ba bước để tính toán đường trung bình động theo hàm mũ ( EMA). Đầu tiên, tính toán đường trung bình động đơn giản cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động hàm mũ ( EMA) cần phải có điểm bắt đầu, vì vậy trong phép tính đầu tiên, đường trung bình động đơn giản ( SMA) được sử dụng làm EMA của kỳ trước. Thứ hai, tính toán hệ số nhân trọng số. Thứ ba, tính toán đường trung bình động hàm mũ cho mỗi ngày giữa giá trị EMA ban đầu và ngày hôm nay, sử dụng giá, hệ số nhân và giá trị EMA của kỳ trước. Công thức dưới đây dành cho EMA 10 ngày.

SMA ban đầu: Tổng 10 kỳ / 10

Hệ số nhân: (2 / (Số kỳ + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0,1818 (18,18%)

EMA: {Giá đóng cửa - EMA (ngày trước)} x hệ số nhân + EMA (ngày trước).

Hệ số nhân trọng số trong đường trung bình động EMA là gì?

Đường trung bình động hàm mũ 10 kỳ áp dụng trọng số 18,18% cho giá gần nhất. Đường trung bình động hàm mũ ( EMA) 10 kỳ cũng có thể được gọi là EMA 18,18%. EMA 20 kỳ áp dụng trọng số 9,52% cho giá gần nhất (2/(20+1) = 0,0952). Lưu ý rằng trọng số cho khoảng thời gian ngắn hơn lớn hơn trọng số cho khoảng thời gian dài hơn. Trên thực tế, trọng số giảm đi một nửa mỗi khi chu kỳ trung bình động tăng gấp đôi.

Nếu bạn muốn sử dụng một tỷ lệ phần trăm cụ thể cho EMA, bạn có thể sử dụng công thức này để chuyển đổi nó thành các khoảng thời gian và sau đó nhập giá trị đó làm tham số của EMA:

Khoảng thời gian = (2 / Tỷ lệ phần trăm) - 1

Ví dụ: Nếu bạn muốn dùng EMA 3%, bạn sẽ tính như sau:

Khoảng thời gian = (2 / 0,03) - 1 = 65,67 - nó sẽ tương đương với EMA65,67

Nguồn: Stockcharts​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 325): Kênh Keltner (phần iii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 324): Kênh Keltner (phần ii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 323): Kênh Keltner (phần i)