- 19,391
- 89,014
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-01-30T120340-1769749432.562-1769749432.png
- Chủ đề liên quan
- 3728, 87847,87684,87652,6
Tóm tắt bài trước:
Đường bao trung bình động (Moving Average Envelopes) có thể được sử dụng để xác định các chuyển động mạnh báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng dài hạn. Mấu chốt, như mọi khi, là chọn đúng các tham số, điều này cần thực hành, thử và sai. Biểu đồ bên dưới cho thấy Dow Chemical (DOW) với Đường bao trung bình động (20,10). Giá đóng cửa được sử dụng vì trung bình động được tính toán bằng giá đóng cửa. Một số nhà phân tích biểu đồ thích sử dụng thanh hoặc nến để tận dụng mức cao và thấp trong ngày. Hãy chú ý cách DOW tăng vọt vượt qua đường bao trên vào giữa tháng 7 và tiếp tục di chuyển trên đường bao này cho đến đầu tháng 8. Điều này cho thấy sức mạnh phi thường. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng Đường bao trung bình động đã tăng lên và theo sát đà tăng. Sau khi tăng từ 14 lên 23, cổ phiếu rõ ràng đã bị mua quá mức. Tuy nhiên, động thái này đã thiết lập một tiền lệ mạnh mẽ đánh dấu sự bắt đầu của một xu hướng dài hạn.
Với việc DOW bị mua quá mức ngay sau khi thiết lập xu hướng tăng, đã đến lúc chờ đợi một đợt điều chỉnh có thể giao dịch được. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các đợt điều chỉnh bằng phân tích biểu đồ cơ bản hoặc bằng các chỉ báo. Sự điều chỉnh giảm thường xuất hiện dưới dạng mô hình cờ giảm hoặc nêm. Chỉ số Dow Jones đã hình thành một mô hình cờ giảm hoàn hảo vào tháng 8 và phá vỡ ngưỡng kháng cự vào tháng 9. Một mô hình cờ khác hình thành vào cuối tháng 10 với sự bứt phá vào tháng 11. Sau đợt tăng mạnh trong tháng 11, cổ phiếu đã điều chỉnh giảm với mô hình cờ kéo dài năm tuần cho đến tháng 12. Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) được hiển thị trong cửa sổ chỉ báo. Các chuyển động dưới -100 cho thấy tín hiệu quá bán. Khi xu hướng lớn hơn là tăng, các tín hiệu quá bán có thể được sử dụng để xác định các đợt điều chỉnh giảm nhằm cải thiện tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cho một giao dịch. Đà tăng giá trở lại khi CCI di chuyển trở lại vùng dương (đường chấm xanh).
Logic ngược lại có thể được áp dụng cho một xu hướng giảm. Một chuyển động mạnh xuống dưới đường bao dưới báo hiệu sự suy yếu bất thường có thể báo trước một xu hướng giảm kéo dài. Biểu đồ bên dưới cho thấy International Game Tech (IGT) phá vỡ dưới đường bao 10% để thiết lập một xu hướng giảm vào cuối tháng 10 năm 2009. Bởi vì cổ phiếu đã bị quá bán khá nhiều sau đợt giảm mạnh này, việc chờ đợi một đợt phục hồi sẽ là điều khôn ngoan. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng phân tích giá cơ bản hoặc một chỉ báo động lượng khác để xác định các đợt bật tăng.
Cửa sổ chỉ báo hiển thị Chỉ báo Dao động Ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) được sử dụng để xác định các đợt bật tăng khi giá vượt quá mức mua. Một động thái vượt lên trên 80 được coi là quá mua. Khi giá vượt lên trên 80, các nhà phân tích biểu đồ có thể tìm kiếm tín hiệu trên biểu đồ hoặc một động thái giảm xuống dưới 80 để báo hiệu sự suy giảm (đường chấm đỏ). Tín hiệu đầu tiên được xác nhận bằng việc phá vỡ mức hỗ trợ. Tín hiệu thứ hai dẫn đến sự biến động mạnh (lỗ) vì cổ phiếu đã tăng lên trên 20 vài tuần sau đó. Tín hiệu thứ ba được xác nhận bằng việc phá vỡ đường xu hướng, dẫn đến sự sụt giảm khá mạnh.
- Đường bao trung bình động là các đường bao dựa trên tỷ lệ phần trăm được đặt phía trên và phía dưới một đường trung bình động. Đường trung bình động, tạo thành cơ sở cho chỉ báo này, có thể là đường trung bình động đơn giản hoặc đường trung bình động hàm mũ. Mỗi đường bao sau đó được đặt cùng một tỷ lệ phần trăm phía trên hoặc phía dưới đường trung bình động. Điều này tạo ra các dải song song theo sát diễn biến giá. Với đường trung bình động làm cơ sở, Đường bao trung bình động có thể được sử dụng như một chỉ báo theo dõi xu hướng. Tuy nhiên, ngoài việc chỉ đơn thuần theo dõi xu hướng, các đường bao cũng có thể được sử dụng để xác định các mức quá mua và quá bán khi xu hướng đi ngang.
- Công thức: Việc tính toán Đường bao trung bình động khá đơn giản. Đầu tiên, chọn đường trung bình động đơn giản hoặc đường trung bình động hàm mũ. Đường trung bình động đơn giản cho trọng số bằng nhau cho mỗi điểm dữ liệu (giá). Đường trung bình động hàm mũ đặt trọng số lớn hơn vào giá gần đây và có độ trễ ít hơn. Thứ hai, chọn số lượng kỳ thời gian cho đường trung bình động. Thứ ba, đặt tỷ lệ phần trăm cho các đường bao. Đường trung bình động 20 ngày với biên độ 2,5% sẽ hiển thị hai đường sau: Biên độ trên: SMA 20 ngày + ( SMA 20 ngày x 0,025); Biên độ dưới: SMA 20 ngày - ( SMA 20 ngày x 0,025)
- Các tham số cho Đường bao trung bình động (Moving Average Envelopes) phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch/đầu tư của bạn và đặc điểm của chứng khoán liên quan. Các nhà giao dịch có thể sẽ sử dụng các đường trung bình động ngắn hơn (nhanh hơn) và các đường bao tương đối hẹp. Các nhà đầu tư có thể sẽ thích các đường trung bình động dài hơn (chậm hơn) với các đường bao rộng hơn. Sự biến động của chứng khoán cũng sẽ ảnh hưởng đến các tham số. Bollinger Bands và Keltner Channels có các cơ chế tích hợp tự động điều chỉnh theo sự biến động của chứng khoán. Bollinger Bands sử dụng độ lệch chuẩn để thiết lập băng thông. Keltner Channels sử dụng Chỉ số biến động thực trung bình (Average True Range - ATR) để thiết lập chiều rộng kênh. Chúng tự động điều chỉnh theo sự biến động. Các nhà phân tích biểu đồ phải tự tính đến sự biến động khi thiết lập Đường bao trung bình động. Chứng khoán có sự biến động cao sẽ yêu cầu các dải rộng hơn để bao quát hầu hết các biến động giá. Chứng khoán có sự biến động thấp có thể sử dụng các dải hẹp hơn.
- Các chỉ báo dựa trên kênh, dải và vùng giá được thiết kế để bao quát hầu hết các biến động giá. Do đó, các chuyển động trên hoặc dưới các vùng giá cần được chú ý. Xu hướng thường bắt đầu bằng những chuyển động mạnh theo một hướng nào đó. Một đợt tăng mạnh trên vùng giá trên cho thấy sức mạnh phi thường, trong khi một đợt giảm mạnh dưới vùng giá dưới cho thấy sự yếu kém phi thường. Những biến động mạnh như vậy có thể báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng và sự bắt đầu của một xu hướng khác. Với nền tảng là đường trung bình động, đường bao trung bình động (Moving Average Envelopes - MEN) là một chỉ báo theo dõi xu hướng tự nhiên. Cũng giống như đường trung bình động, đường bao sẽ chậm hơn so với diễn biến giá. Hướng của đường trung bình động quyết định hướng của kênh. Nói chung, xu hướng giảm xuất hiện khi kênh di chuyển xuống dưới, trong khi xu hướng tăng tồn tại khi kênh di chuyển lên trên. Xu hướng đi ngang khi kênh di chuyển theo chiều ngang. Đôi khi, một xu hướng mạnh không duy trì sau khi đường bao bị phá vỡ và giá di chuyển vào vùng giá đi ngang. Vùng giá đi ngang như vậy được đánh dấu bằng một đường trung bình động tương đối đi ngang. Khi đó, đường bao có thể được sử dụng để xác định các mức quá mua và quá bán cho mục đích giao dịch. Một chuyển động vượt lên trên đường bao trên cho thấy tình trạng quá mua, trong khi một chuyển động xuống dưới đường bao dưới cho thấy tình trạng quá bán.
Nhận diện xu hướng
Đường bao trung bình động (Moving Average Envelopes) có thể được sử dụng để xác định các chuyển động mạnh báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng dài hạn. Mấu chốt, như mọi khi, là chọn đúng các tham số, điều này cần thực hành, thử và sai. Biểu đồ bên dưới cho thấy Dow Chemical (DOW) với Đường bao trung bình động (20,10). Giá đóng cửa được sử dụng vì trung bình động được tính toán bằng giá đóng cửa. Một số nhà phân tích biểu đồ thích sử dụng thanh hoặc nến để tận dụng mức cao và thấp trong ngày. Hãy chú ý cách DOW tăng vọt vượt qua đường bao trên vào giữa tháng 7 và tiếp tục di chuyển trên đường bao này cho đến đầu tháng 8. Điều này cho thấy sức mạnh phi thường. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng Đường bao trung bình động đã tăng lên và theo sát đà tăng. Sau khi tăng từ 14 lên 23, cổ phiếu rõ ràng đã bị mua quá mức. Tuy nhiên, động thái này đã thiết lập một tiền lệ mạnh mẽ đánh dấu sự bắt đầu của một xu hướng dài hạn.
Với việc DOW bị mua quá mức ngay sau khi thiết lập xu hướng tăng, đã đến lúc chờ đợi một đợt điều chỉnh có thể giao dịch được. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các đợt điều chỉnh bằng phân tích biểu đồ cơ bản hoặc bằng các chỉ báo. Sự điều chỉnh giảm thường xuất hiện dưới dạng mô hình cờ giảm hoặc nêm. Chỉ số Dow Jones đã hình thành một mô hình cờ giảm hoàn hảo vào tháng 8 và phá vỡ ngưỡng kháng cự vào tháng 9. Một mô hình cờ khác hình thành vào cuối tháng 10 với sự bứt phá vào tháng 11. Sau đợt tăng mạnh trong tháng 11, cổ phiếu đã điều chỉnh giảm với mô hình cờ kéo dài năm tuần cho đến tháng 12. Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) được hiển thị trong cửa sổ chỉ báo. Các chuyển động dưới -100 cho thấy tín hiệu quá bán. Khi xu hướng lớn hơn là tăng, các tín hiệu quá bán có thể được sử dụng để xác định các đợt điều chỉnh giảm nhằm cải thiện tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cho một giao dịch. Đà tăng giá trở lại khi CCI di chuyển trở lại vùng dương (đường chấm xanh).
Logic ngược lại có thể được áp dụng cho một xu hướng giảm. Một chuyển động mạnh xuống dưới đường bao dưới báo hiệu sự suy yếu bất thường có thể báo trước một xu hướng giảm kéo dài. Biểu đồ bên dưới cho thấy International Game Tech (IGT) phá vỡ dưới đường bao 10% để thiết lập một xu hướng giảm vào cuối tháng 10 năm 2009. Bởi vì cổ phiếu đã bị quá bán khá nhiều sau đợt giảm mạnh này, việc chờ đợi một đợt phục hồi sẽ là điều khôn ngoan. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng phân tích giá cơ bản hoặc một chỉ báo động lượng khác để xác định các đợt bật tăng.
Cửa sổ chỉ báo hiển thị Chỉ báo Dao động Ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) được sử dụng để xác định các đợt bật tăng khi giá vượt quá mức mua. Một động thái vượt lên trên 80 được coi là quá mua. Khi giá vượt lên trên 80, các nhà phân tích biểu đồ có thể tìm kiếm tín hiệu trên biểu đồ hoặc một động thái giảm xuống dưới 80 để báo hiệu sự suy giảm (đường chấm đỏ). Tín hiệu đầu tiên được xác nhận bằng việc phá vỡ mức hỗ trợ. Tín hiệu thứ hai dẫn đến sự biến động mạnh (lỗ) vì cổ phiếu đã tăng lên trên 20 vài tuần sau đó. Tín hiệu thứ ba được xác nhận bằng việc phá vỡ đường xu hướng, dẫn đến sự sụt giảm khá mạnh.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
