Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 340): Parabolic Sar (phần ii)

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-02-02T121656-1770009426.934-1770009426.png

Chủ đề liên quan

50447,41301,87847,87684,87652

Cách Pro trader sử dụng đường trung bình động (MA) để kiếm lợi nhuận bền vững

Cách giao dịch mô hình nến Spinning Top của các price action trader

Tóm tắt bài trước:

• Được phát triển bởi Welles Wilder, Parabolic SAR là một hệ thống giao dịch dựa trên giá và thời gian. Wilder gọi đây là “Hệ thống Giá/Thời gian Parabolic”. SAR là viết tắt của “stop and reverse” (dừng và đảo chiều). SAR theo sát giá khi xu hướng kéo dài theo thời gian. Chỉ báo được vẽ bên dưới giá khi giá đang tăng và bên trên giá khi giá đang giảm. Theo đó, chỉ báo dừng và đảo chiều khi giá đảo chiều và vượt lên trên hoặc xuống dưới chỉ báo. Parabolic SAR được vẽ bên dưới các thanh giá khi giá đang tăng và được vẽ bên trên các thanh giá khi giá đang giảm.
• Wilder đã giới thiệu Hệ thống Thời gian/Giá Parabolic trong cuốn sách "Những Khái niệm Mới trong Hệ thống Giao dịch Kỹ thuật" năm 1978 của ông. Cuốn sách này cũng bao gồm Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Phạm vi Thực trung bình (ATR) và Khái niệm Chuyển động Định hướng ( ADX). Mặc dù được phát triển trước thời đại máy tính, các chỉ báo của Wilder đã vượt qua thử thách của thời gian và vẫn cực kỳ phổ biến.
• Việc tính toán SAR rất phức tạp với các biến if/then khiến việc đưa vào bảng tính trở nên khó khăn. Các ví dụ sau đây sẽ cung cấp một ý tưởng tổng quát về cách tính toán SAR. Vì công thức cho SAR tăng và giảm khác nhau, nên việc chia phép tính thành hai phần sẽ dễ dàng hơn. Phép tính đầu tiên bao gồm SAR tăng và phép tính thứ hai bao gồm SAR giảm.
• SAR Tăng: SAR Trước đó: Giá trị SAR của kỳ trước; Điểm Cực trị (EP): Mức cao nhất của xu hướng tăng hiện tại; Hệ số gia tốc (AF): Bắt đầu từ 0,02, AF tăng thêm 0,02 mỗi khi điểm cực đại đạt mức cao mới. AF có thể đạt tối đa 0,20, bất kể xu hướng tăng kéo dài bao lâu. SAR hiện tại = SAR trước đó + AF trước đó (Điểm cực đại trước đó - SAR trước đó). Ví dụ: SAR ngày 13/04/2010 = 48,28 = 48,13 + 0,14 (49,20 - 48,13) Hệ số gia tốc được nhân với hiệu số giữa Điểm cực đại và SAR của kỳ trước. Sau đó, giá trị này được cộng vào SAR của kỳ trước. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng SAR không bao giờ được cao hơn mức thấp của hai kỳ trước đó. Nếu SAR cao hơn một trong hai mức thấp đó, hãy sử dụng giá trị thấp nhất trong hai giá trị đó để tính SAR.
• SAR giảm: SAR trước đó: Giá trị SAR của kỳ trước; Điểm cực trị (EP): Mức thấp nhất của xu hướng giảm hiện tại; Hệ số gia tốc (AF): Bắt đầu từ 0,02, AF tăng thêm 0,02 mỗi khi điểm cực trị tạo ra mức thấp mới. AF có thể đạt tối đa 0,20, bất kể xu hướng giảm kéo dài bao lâu. SAR hiện tại = SAR trước đó - AF trước đó (SAR trước đó - EP trước đó). Ví dụ: SAR ngày 9/2/2010 = 43,56 = 43,84 - 0,16 (43,84 - 42,07). Hệ số gia tốc được nhân với hiệu số giữa SAR của kỳ trước và Điểm cực trị. Sau đó, giá trị này được trừ đi từ SAR của kỳ trước. Lưu ý rằng SAR không bao giờ có thể thấp hơn mức cao nhất của hai kỳ trước đó. Nếu SAR thấp hơn một trong hai mức cao đó, hãy sử dụng mức cao nhất trong hai mức đó để tính SAR.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 339): Parabolic Sar (phần i)

Cách đọc chỉ báo Parabolic SAR

SAR bám sát giá và có thể được coi là một chỉ báo theo xu hướng. Khi xu hướng giảm đảo chiều và bắt đầu tăng, SAR sẽ bám sát giá như một điểm dừng lỗ tự động. Điểm dừng lỗ liên tục tăng miễn là xu hướng tăng vẫn còn. Nói cách khác, SAR không bao giờ giảm trong xu hướng tăng và liên tục bảo vệ lợi nhuận khi giá tăng. Chỉ báo này hoạt động như một biện pháp bảo vệ và dùng để hạ điểm dừng lỗ. Khi giá ngừng tăng và đảo chiều xuống dưới SAR, một xu hướng giảm bắt đầu, với SAR nằm trên giá. SAR sẽ bám sát giá và giảm dần xuống thấp hơn như một điểm dừng lỗ tự động. Điểm dừng lỗ liên tục giảm miễn là xu hướng giảm tiếp diễn. Vì SAR không bao giờ tăng trong xu hướng giảm, nó liên tục bảo vệ lợi nhuận trên các vị thế bán khống.

Điều chỉnh hệ số gia tốc với SAR tăng

Như được hiển thị trong ví dụ bảng tính, Hệ số Gia tốc (AF/step) là một hệ số nhân ảnh hưởng đến tốc độ thay đổi của SAR. Người dùng SAR có thể đặt Hệ số Gia tốc (AF) và Hệ số Gia tốc (AF) tối đa. Hệ số Gia tốc (AF) tăng dần khi xu hướng mở rộng cho đến khi đạt đến mức tối đa do người dùng đặt. Tham số này quyết định độ nhạy của chỉ báo SAR.

Độ nhạy của SAR có thể giảm bằng cách giảm Hệ số Gia tốc. Hệ số Gia tốc thấp hơn sẽ đưa SAR ra xa giá hơn, làm giảm khả năng đảo chiều. Tương tự, độ nhạy của SAR có thể tăng bằng cách tăng Hệ số Gia tốc. Hệ số Gia tốc cao hơn sẽ đưa SAR gần hơn với diễn biến giá, làm tăng khả năng đảo chiều. Chỉ báo sẽ đảo chiều quá thường xuyên nếu Hệ số Gia tốc được đặt quá cao. Điều này sẽ tạo ra các tín hiệu dao động mạnh và không thể nắm bắt được xu hướng.

Biểu đồ 6 hiển thị IBM với SAR (0.01, 0.20). Hệ số Gia tốc là 0.01 và Hệ số Gia tốc tối đa là 0.20. Biểu đồ 7 hiển thị IBM với Hệ số Gia tốc cao hơn (0.03). SAR nhạy hơn trong biểu đồ 7 vì có nhiều sự đảo chiều hơn. Điều này là do Hệ số Gia tốc cao hơn trong biểu đồ 7 (0.03) so với biểu đồ 6 (0.01).

Nguồn: Stockcharts​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 337): Đường bao trung bình động (phần iii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 336): Đường bao trung bình động (phần ii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 335): Đường bao trung bình động (phần i)