Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 368): Chỉ số định hướng trung bình ADX (phần ii)

Mạc An · Hôm nay lúc 12:05

Tóm tắt bài trước:

Chỉ số định hướng trung bình ( ADX), chỉ báo định hướng âm (-DI) và chỉ báo định hướng dương (+DI) đại diện cho một nhóm các chỉ báo chuyển động định hướng tạo thành một hệ thống giao dịch được phát triển bởi Welles Wilder. Mặc dù Wilder thiết kế Hệ thống Chuyển động Định hướng của mình để sử dụng cho thị trường hàng hóa, nhưng các chỉ báo này cũng có thể được áp dụng cho thị trường cổ phiếu cũng như các thị trường khác. Chuyển động định hướng tích cực và tiêu cực tạo thành xương sống của Hệ thống Chuyển động Định hướng. Wilder xác định chuyển động định hướng bằng cách so sánh chênh lệch giữa hai mức thấp liên tiếp với sự khác biệt giữa các mức cao tương ứng của chúng. Chỉ báo định hướng dương (+DI) và chỉ báo định hướng âm (-DI) được suy ra từ các giá trị trung bình được làm mịn của những sự chênh lệch này và đo lường xu hướng theo thời gian. Hai chỉ báo này thường được gọi chung là Chỉ báo Chuyển động Định hướng (DMI). Chỉ số định hướng trung bình ( ADX) lại được suy ra từ các giá trị trung bình được làm mịn của sự chênh lệch giữa +DI và -DI; nó đo lường sức mạnh của xu hướng (bất kể hướng nào) theo thời gian. Bằng cách sử dụng ba chỉ báo này cùng nhau, các nhà phân tích biểu đồ có thể xác định hướng và sức mạnh của xu hướng. Wilder đã giới thiệu các chỉ báo Chuyển động Định hướng trong cuốn sách năm 1978 của ông, "Những Khái niệm Mới trong Hệ thống Giao dịch sử dụng Phân tích Kỹ thuật". Cuốn sách này cũng bao gồm chi tiết về Chỉ số Phạm vi Thực Trung bình (ATR), hệ thống Parabolic SAR và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). Mặc dù được phát triển trước thời đại máy tính, các chỉ báo của Wilder cực kỳ chi tiết trong cách tính toán và đã được kiểm chứng qua thời gian.
Chuyển động định hướng được tính bằng cách so sánh sự khác biệt giữa hai mức thấp liên tiếp với sự khác biệt giữa các mức cao tương ứng của chúng. Chuyển động định hướng là dương (plus) khi mức cao hiện tại trừ đi mức cao trước đó lớn hơn mức thấp trước đó trừ đi mức thấp hiện tại. Cái gọi là Chuyển động Định hướng Dương (+DM) này sau đó bằng mức cao hiện tại trừ đi mức cao trước đó, với điều kiện nó là dương. Giá trị âm sẽ được nhập là 0. Chuyển động định hướng là âm (minus) khi mức thấp trước đó trừ đi mức thấp hiện tại lớn hơn mức cao hiện tại trừ đi mức cao trước đó. Chỉ số chuyển động theo hướng âm (-DM) bằng mức thấp trước đó trừ đi mức thấp hiện tại, với điều kiện giá trị này dương. Giá trị âm sẽ được nhập là 0.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 367): Chỉ số định hướng trung bình ADX (phần i)

Hướng dẫn tính toán ADX từng bước

Các bước tính toán cho ADX, Chỉ báo định hướng dương (+DI) và Chỉ báo định hướng âm (-DI) dựa trên các giá trị Chuyển động định hướng dương (+DM) và Chuyển động định hướng âm (-DM) đã được nhắc đến trong bài trước, cũng như Khoảng biến động thực trung bình (Average True Range) đã được nói đến trong bài trước. Các phiên bản được làm mịn của +DM và -DM được chia cho phiên bản được làm mịn của Khoảng biến động thực trung bình để phản ánh biên độ thực của chuyển động.

Lưu ý: Khoảng biến động thực trung bình (ATR) không được mô tả ở đây vì đã có một bài viết riêng về vấn đề này. Về cơ bản, ATR là phiên bản của Wilder về phạm vi giao dịch hai kỳ.

Ví dụ tính toán bên dưới dựa trên cài đặt chỉ báo 14 kỳ, theo khuyến nghị của Wilder:

Bước 1: Tính toán Khoảng biến động thực (TR), Chuyển động định hướng dương (+DM) và Chuyển động định hướng âm (-DM) cho mỗi kỳ.

Bước 2: Làm mịn các giá trị định kỳ này bằng kỹ thuật làm mịn của Wilder. Các kỹ thuật này được giải thích chi tiết trong phần tiếp theo.

Bước 3: Chia Chuyển động định hướng dương (+DM) được làm mịn trong 14 ngày cho phạm vi biến động thực tế (True Range) được làm mịn trong 14 ngày để tìm chỉ báo định hướng dương (+DI14) trong 14 ngày. Nhân với 100 để dịch chuyển dấu thập phân hai vị trí. +DI14 này là đường chỉ báo định hướng dương (+DI) màu xanh lá cây được vẽ cùng với đường ADX.

Bước 4: Chia Chuyển động định hướng âm (-DM) được làm mịn trong 14 ngày cho phạm vi biến động thực tế (True Range) được làm mịn trong 14 ngày để tìm chỉ báo định hướng âm (-DI14) trong 14 ngày. Nhân với 100 để dịch chuyển dấu thập phân hai vị trí. -DI14 này là đường chỉ báo định hướng tiêu âm (-DI) màu đỏ được vẽ cùng với đường ADX.

Bước 5: Chỉ số chuyển động theo hướng (DX) bằng giá trị tuyệt đối của +DI14 trừ đi -DI14 chia cho tổng của +DI14 và -DI14. Nhân kết quả với 100 để dịch chuyển dấu thập phân hai vị trí.

Bước 6: Sau tất cả các bước này, đã đến lúc tính toán đường Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX). Giá trị ADX đầu tiên chỉ đơn giản là giá trị trung bình 14 ngày của DX. Các giá trị ADX tiếp theo được làm mịn bằng cách nhân giá trị ADX 14 ngày trước đó với 13, cộng với giá trị DX gần nhất và chia tổng này cho 14.

Trên đây là một ví dụ về bảng tính với tất cả các phép tính liên quan. Có một khoảng trống tính toán 119 ngày vì cần khoảng 150 chu kỳ để hấp thụ các kỹ thuật làm mịn. Biểu đồ bên dưới cho thấy một ví dụ về ADX với +DI và -DI.

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Quỹ Triệu Đô

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 368): Chỉ số định hướng trung bình ADX (phần ii)