- 19,495
- 89,172
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-03-10T114544-1773117953.970-1773117953.png
- Chủ đề liên quan
- 35780,86120,85122,88250,
Tóm tắt bài trước:
Bollinger BandWidth là một chỉ báo được tạo ra từ Bollinger Bands. Trong cuốn sách "Bollinger on Bollinger Bands", John Bollinger đề cập đến Bollinger BandWidth như một trong hai chỉ báo có thể được tạo ra từ Bollinger Bands (chỉ báo còn lại là %B).
Một chỉ báo Bollinger Band bao gồm một dải giữa và hai dải ngoài. Dải giữa là một đường trung bình động đơn giản, thường được đặt ở mức 20 kỳ. Các dải ngoài thường được đặt cách dải giữa hai độ lệch chuẩn về phía trên và phía dưới. Các thiết lập này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào đặc điểm của một loại chứng khoán hoặc phong cách giao dịch của bạn.
Bollinger BandWidth đo lường sự khác biệt phần trăm giữa dải trên và dải dưới. BandWidth giảm khi Bollinger Bands thu hẹp và tăng khi Bollinger Bands mở rộng. Bởi vì Bollinger Bands dựa trên độ lệch chuẩn, nên BandWidth giảm phản ánh sự biến động giảm và BandWidth tăng phản ánh sự biến động tăng.
( (Dải trên - Dải dưới) / Dải giữa) * 100
Khi tính toán độ rộng dải (BandWidth), bước đầu tiên là trừ giá trị của dải dưới khỏi giá trị của dải trên. Điều này cho thấy sự khác biệt tuyệt đối. Sau đó, sự khác biệt này được chia cho dải giữa, giúp chuẩn hóa giá trị. Độ rộng dải được chuẩn hóa này sau đó có thể được so sánh trên các khung thời gian khác nhau hoặc với các giá trị độ rộng dải của các chứng khoán khác.
Biểu đồ bên dưới hiển thị chỉ số ETF Nasdaq 100 (QQQ) với các dải Bollinger, độ rộng dải và độ lệch chuẩn.
Biểu đồ từ StockCharts hiển thị các dải Bollinger, độ rộng dải và độ lệch chuẩn
Lưu ý cách độ rộng dải theo sát độ lệch chuẩn (biến động). Cả hai đều tăng và giảm cùng nhau. Hình ảnh bên dưới hiển thị một bảng tính với ví dụ tính toán.
Bảng tính minh họa cách tính độ rộng dải Bollinger.
Độ rộng dải (BandWidth) rộng hay hẹp chỉ là giá trị tương đối. Giá trị BandWidth nên được đánh giá tương đối so với các giá trị BandWidth trước đó trong một khoảng thời gian. Điều quan trọng là phải có một khoảng thời gian xem xét lại (chu kỳ) tốt. Ví dụ, biểu đồ từ 8 đến 12 tháng sẽ cho thấy mức cao và thấp của BandWidth trong một khung thời gian đáng kể. BandWidth được coi là hẹp khi nó tiến gần đến mức thấp của phạm vi này và rộng khi nó tiến gần đến mức cao.
Các chứng khoán có độ biến động thấp sẽ có giá trị BandWidth thấp hơn so với các chứng khoán có độ biến động cao. Ví dụ, Utilities SPDR (XLU) đại diện cho cổ phiếu ngành tiện ích, có độ biến động tương đối thấp (xem biểu đồ bên dưới). Technology SPDR (XLK) đại diện cho cổ phiếu công nghệ, có độ biến động tương đối cao. Do độ biến động thấp hơn, XLU sẽ có giá trị BandWidth thấp hơn XLK một cách nhất quán. Đường trung bình 200 ngày của BandWidth của XLU thấp hơn 5, trong khi đường 200 ngày của BandWidth của XLK cao hơn 7.
Bollinger BandWidth được thể hiện trên đồ thị XLK.
Bollinger BandWidth được thể hiện trên đồ thị XLU.
- BOP là một chỉ báo dao động đo lường sức mạnh của áp lực mua và bán. Được giới thiệu bởi Igor Levshin trong số tháng 8 năm 2001 của tạp chí Phân tích Kỹ thuật Chứng khoán & Hàng hóa, chỉ báo này so sánh sức mạnh của người mua trong việc đẩy giá lên mức cực cao với sức mạnh của người bán trong việc kéo giá xuống mức cực thấp. Khi chỉ báo ở vùng dương, phe mua đang chiếm ưu thế, và người bán chiếm ưu thế khi chỉ báo ở vùng âm. Chỉ số gần đường số 0 cho thấy sự cân bằng giữa hai bên và có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.
- Phương pháp tính toán ban đầu của Levshin cho chỉ báo Cân bằng Sức mạnh khá phức tạp, nhưng có thể được rút gọn thành một công thức đơn giản hơn nhiều: BOP = (Giá đóng cửa - Giá mở cửa) / (Giá cao nhất - Giá thấp nhất). Tất nhiên, việc sử dụng các giá trị thô hàng ngày này sẽ tạo ra một chỉ báo dao động không ổn định, vì vậy các giá trị thường được làm mịn bằng đường trung bình động. Livshin khuyến nghị làm mịn dữ liệu bằng đường trung bình động 14 kỳ (14-period SMA), nhưng số kỳ có thể được điều chỉnh cho phù hợp với khung thời gian đang được biểu đồ hóa. Kết quả của chỉ báo sẽ dao động giữa -1 và +1. Giá trị dương cho thấy chứng khoán đóng cửa trên giá mở cửa; giá trị càng cao, sự thay đổi giá tích cực càng mạnh. Giá trị tối đa +1 cho thấy chứng khoán mở cửa ở mức thấp và đóng cửa ở mức cao trong mỗi kỳ.
- Chỉ báo Cân bằng Sức mạnh (Balance of Power) cho thấy hướng và phạm vi thay đổi giá trong suốt thời gian giao dịch. Giống như hầu hết các chỉ báo dao động, chỉ báo Cân bằng Sức mạnh có thể được sử dụng để xác định xu hướng, sự phân kỳ so với giá và các điều kiện quá mua/quá bán. Các điểm giao cắt với đường số 0 cung cấp tín hiệu mua và bán.
- Điểm giao cắt với đường số 0: Thang đo của chỉ báo dao động này nằm trong khoảng từ -1 đến +1, với đường trung tâm là 0. Các điểm giao cắt với đường số 0 cho thấy sự di chuyển vào vùng tích cực hoặc tiêu cực, và thường được sử dụng làm tín hiệu mua hoặc bán. Một điểm giao cắt phía trên đường trung tâm tạo ra tín hiệu mua, và một điểm giao cắt phía dưới tạo ra tín hiệu bán. Dữ liệu được làm mịn bằng đường trung bình động ( SMA) để giảm số lượng các tín hiệu sai lệch. SMA với nhiều chu kỳ hơn sẽ giảm số lượng tín hiệu giao cắt sai, nhưng cũng làm giảm độ nhạy của chỉ báo. Mặc dù tín hiệu chính được cung cấp bởi chỉ báo Cân bằng Sức mạnh đến từ các điểm giao cắt với đường số 0, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để xác định xu hướng, tìm kiếm sự phân kỳ trong giá và xác định các chứng khoán quá mua/quá bán.
Nhận diện xu hướng: Đường BOP tăng cho thấy xu hướng tăng và đường BOP giảm cho thấy xu hướng giảm. Sự giao cắt với đường số 0 xác nhận sự thay đổi xu hướng.
Sự phân kỳ với giá: Khi giá đạt đỉnh mới nhưng BOP không, đó là sự phân kỳ âm; khi giá đạt đáy mới nhưng BOP không, đó là sự phân kỳ dương. Những sự phân kỳ này có thể báo trước sự thay đổi xu hướng.
Điều kiện quá mua/quá bán: Các nhà phân tích biểu đồ cần xem xét các mức giá lịch sử của chứng khoán đang nghiên cứu để xác định mức nào được coi là quá mua/quá bán đối với chứng khoán đó. Sau khi xác định được các mức quá mua/quá bán này, hãy tìm kiếm các đợt giảm giá vượt quá các mức đó.
Chỉ báo Bollinger BandWidth là gì?
Bollinger BandWidth là một chỉ báo được tạo ra từ Bollinger Bands. Trong cuốn sách "Bollinger on Bollinger Bands", John Bollinger đề cập đến Bollinger BandWidth như một trong hai chỉ báo có thể được tạo ra từ Bollinger Bands (chỉ báo còn lại là %B).
Một chỉ báo Bollinger Band bao gồm một dải giữa và hai dải ngoài. Dải giữa là một đường trung bình động đơn giản, thường được đặt ở mức 20 kỳ. Các dải ngoài thường được đặt cách dải giữa hai độ lệch chuẩn về phía trên và phía dưới. Các thiết lập này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào đặc điểm của một loại chứng khoán hoặc phong cách giao dịch của bạn.
Bollinger BandWidth đo lường sự khác biệt phần trăm giữa dải trên và dải dưới. BandWidth giảm khi Bollinger Bands thu hẹp và tăng khi Bollinger Bands mở rộng. Bởi vì Bollinger Bands dựa trên độ lệch chuẩn, nên BandWidth giảm phản ánh sự biến động giảm và BandWidth tăng phản ánh sự biến động tăng.
Tính toán độ rộng dải Bollinger
( (Dải trên - Dải dưới) / Dải giữa) * 100
Khi tính toán độ rộng dải (BandWidth), bước đầu tiên là trừ giá trị của dải dưới khỏi giá trị của dải trên. Điều này cho thấy sự khác biệt tuyệt đối. Sau đó, sự khác biệt này được chia cho dải giữa, giúp chuẩn hóa giá trị. Độ rộng dải được chuẩn hóa này sau đó có thể được so sánh trên các khung thời gian khác nhau hoặc với các giá trị độ rộng dải của các chứng khoán khác.
Biểu đồ bên dưới hiển thị chỉ số ETF Nasdaq 100 (QQQ) với các dải Bollinger, độ rộng dải và độ lệch chuẩn.
Biểu đồ từ StockCharts hiển thị các dải Bollinger, độ rộng dải và độ lệch chuẩn
Lưu ý cách độ rộng dải theo sát độ lệch chuẩn (biến động). Cả hai đều tăng và giảm cùng nhau. Hình ảnh bên dưới hiển thị một bảng tính với ví dụ tính toán.
Bảng tính minh họa cách tính độ rộng dải Bollinger.
Định nghĩa về độ hẹp
Độ rộng dải (BandWidth) rộng hay hẹp chỉ là giá trị tương đối. Giá trị BandWidth nên được đánh giá tương đối so với các giá trị BandWidth trước đó trong một khoảng thời gian. Điều quan trọng là phải có một khoảng thời gian xem xét lại (chu kỳ) tốt. Ví dụ, biểu đồ từ 8 đến 12 tháng sẽ cho thấy mức cao và thấp của BandWidth trong một khung thời gian đáng kể. BandWidth được coi là hẹp khi nó tiến gần đến mức thấp của phạm vi này và rộng khi nó tiến gần đến mức cao.
Các chứng khoán có độ biến động thấp sẽ có giá trị BandWidth thấp hơn so với các chứng khoán có độ biến động cao. Ví dụ, Utilities SPDR (XLU) đại diện cho cổ phiếu ngành tiện ích, có độ biến động tương đối thấp (xem biểu đồ bên dưới). Technology SPDR (XLK) đại diện cho cổ phiếu công nghệ, có độ biến động tương đối cao. Do độ biến động thấp hơn, XLU sẽ có giá trị BandWidth thấp hơn XLK một cách nhất quán. Đường trung bình 200 ngày của BandWidth của XLU thấp hơn 5, trong khi đường 200 ngày của BandWidth của XLK cao hơn 7.
Bollinger BandWidth được thể hiện trên đồ thị XLK.
Bollinger BandWidth được thể hiện trên đồ thị XLU.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
