- 19,503
- 89,210
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-03-12T102610-1773285980.798-1773285980.png
- Chủ đề liên quan
- 12589,434,87847,87684,87652
Tóm tắt bài trước:
Chỉ báo %B đo lường giá của một chứng khoán so với dải Bollinger trên và dưới. Bạn có thể sử dụng nó để xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán và đánh giá sức mạnh của xu hướng. Nếu bạn sử dụng nó cùng với các chỉ báo khác, như Chỉ số Dòng tiền (MFI), nó có thể giúp bạn phát hiện các điểm vào lệnh trong một xu hướng nhất định. Nhìn chung, %B là một công cụ đa năng có thể giúp nâng cao khả năng phân tích và phản ứng với thị trường của bạn.
Có sáu mức độ quan hệ cơ bản:
%B = (Giá - Dải BB dưới)/(Dải BB trên - Dải BB dưới)
Thiết lập mặc định cho %B dựa trên thiết lập mặc định của Bollinger Bands (20,2). Các dải được đặt ở hai độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày, cũng là dải giữa. Giá chứng khoán là giá đóng cửa hoặc giá giao dịch tại giây cuối cùng của phiên.
%B có thể được sử dụng để xác định các tình huống quá mua và quá bán. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết khi nào nên tìm kiếm tín hiệu quá mua quá bán của chỉ số. Giống như hầu hết các chỉ báo động lượng, tốt nhất là nên tìm kiếm các tình huống quá bán ngắn hạn khi xu hướng trung hạn đang tăng và các tình huống quá mua ngắn hạn khi xu hướng trung hạn đang giảm. Nói cách khác, hãy tìm kiếm các cơ hội theo hướng của xu hướng lớn hơn, chẳng hạn như sự điều chỉnh giảm trong một xu hướng tăng lớn hơn. Bạn phải xác định xu hướng lớn hơn trước khi tìm kiếm các tín hiệu quá mua hoặc quá bán của chỉ số.
Biểu đồ 1 cho thấy cổ phiếu Apple (AAPL) đang trong xu hướng tăng mạnh. Chỉ báo %B đã vượt qua mốc 1 nhiều lần, nhưng những tín hiệu "quá mua" này vẫn không tạo ra tín hiệu bán tốt. Các đợt điều chỉnh giảm nhẹ xuất hiện sau đó Apple đảo chiều tăng mạnh khi chạm lại dải giữa và tiếp tục xu hướng tăng. John Bollinger đề cập đến việc giá "di chuyển dọc theo dải" trong các xu hướng mạnh. Điều này ám chỉ rằng, trong một xu hướng tăng mạnh, giá có thể di chuyển lên trên dải trên và hiếm khi chạm vào dải dưới. Ngược lại, trong một xu hướng giảm mạnh, giá có thể di chuyển xuống dưới dải dưới và hiếm khi chạm vào dải trên.
Biểu đồ 1
Sau khi xác định được một xu hướng tăng lớn hơn, %B có thể được coi là quá bán khi nó di chuyển về 0 hoặc thấp hơn. Hãy nhớ rằng, %B di chuyển về 0 khi giá chạm vào dải dưới và xuống dưới 0 khi giá di chuyển xuống dưới dải dưới. Điều này thể hiện một chuyển động thấp hơn 2 độ lệch chuẩn so với đường trung bình động 20 ngày.
Biểu đồ 2 cho thấy chỉ số ETF Nasdaq 100 (QQQQ) đang trong xu hướng tăng bắt đầu từ tháng 3 năm 2009. Chỉ số %B đã giảm xuống dưới 0 ba lần trong xu hướng tăng này. Các chỉ số rơi vào vùng quá bán vào đầu tháng 7 và đầu tháng 11 (tạm thời trong xu hướng tăng) đã tạo ra những điểm vào lệnh tốt để tham gia vào xu hướng tăng lớn hơn (mũi tên màu xanh lá cây).
Biểu đồ 2
- Bollinger BandWidth là một chỉ báo được tạo ra từ Bollinger Bands. Trong cuốn sách "Bollinger on Bollinger Bands", John Bollinger đề cập đến Bollinger BandWidth như một trong hai chỉ báo có thể được tạo ra từ Bollinger Bands (chỉ báo còn lại là %B). Một chỉ báo Bollinger Band bao gồm một dải giữa và hai dải ngoài. Dải giữa là một đường trung bình động đơn giản, thường được đặt ở mức 20 kỳ. Các dải ngoài thường được đặt cách dải giữa hai độ lệch chuẩn về phía trên và phía dưới. Các thiết lập này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào đặc điểm của một loại chứng khoán hoặc phong cách giao dịch của bạn. Bollinger BandWidth đo lường sự khác biệt phần trăm giữa dải trên và dải dưới. BandWidth giảm khi Bollinger Bands thu hẹp và tăng khi Bollinger Bands mở rộng. Bởi vì Bollinger Bands dựa trên độ lệch chuẩn, nên BandWidth giảm phản ánh sự biến động giảm và BandWidth tăng phản ánh sự biến động tăng.
- Độ rộng dải (BandWidth) = (Dải trên - Dải dưới) / Dải giữa) * 100. Khi tính toán độ rộng dải (BandWidth), bước đầu tiên là trừ giá trị của dải dưới khỏi giá trị của dải trên. Điều này cho thấy sự khác biệt tuyệt đối. Sau đó, sự khác biệt này được chia cho dải giữa, giúp chuẩn hóa giá trị. Độ rộng dải được chuẩn hóa này sau đó có thể được so sánh trên các khung thời gian khác nhau hoặc với các giá trị độ rộng dải của các chứng khoán khác.
- Độ rộng dải (BandWidth) rộng hay hẹp chỉ là giá trị tương đối. Giá trị BandWidth nên được đánh giá tương đối so với các giá trị BandWidth trước đó trong một khoảng thời gian. Điều quan trọng là phải có một khoảng thời gian xem xét lại (chu kỳ) tốt. Ví dụ, biểu đồ từ 8 đến 12 tháng sẽ cho thấy mức cao và thấp của BandWidth trong một khung thời gian đáng kể. BandWidth được coi là hẹp khi nó tiến gần đến mức thấp của phạm vi này và rộng khi nó tiến gần đến mức cao. Các chứng khoán có độ biến động thấp sẽ có giá trị BandWidth thấp hơn so với các chứng khoán có độ biến động cao. Ví dụ, Utilities SPDR (XLU) đại diện cho cổ phiếu ngành tiện ích, có độ biến động tương đối thấp. Technology SPDR (XLK) đại diện cho cổ phiếu công nghệ, có độ biến động tương đối cao. Do độ biến động thấp hơn, XLU sẽ có giá trị BandWidth thấp hơn XLK một cách nhất quán.
- Chỉ báo Bollinger BandWidth nổi tiếng nhất với việc xác định hiện tượng "Ép Giá". Hiện tượng này xảy ra khi độ biến động giảm xuống mức thấp, được thể hiện bằng việc các dải Bollinger thu hẹp lại. Dải trên và dải dưới dựa trên độ lệch chuẩn, là thước đo độ biến động. Các dải thu hẹp khi giá đi ngang hoặc di chuyển trong một phạm vi tương đối hẹp. Lý thuyết cho rằng các giai đoạn biến động thấp sẽ được theo sau bởi các giai đoạn biến động cao. Độ rộng dải Bollinger BandWidth tương đối hẹp (hay còn gọi là "Ép Giá") có thể báo trước một đợt tăng hoặc giảm đáng kể. Sau hiện tượng "Ép Giá", sự bứt phá tăng/giảm vọt của giá và sự phá vỡ dải Bollinger Bands sau đó báo hiệu sự bắt đầu của một đợt chuyển động mới. Một đợt tăng giá mới bắt đầu bằng hiện tượng "Ép Giá" và sự phá vỡ trên dải Bollinger Bands trên. Một đợt giảm giá mới bắt đầu bằng hiện tượng "Ép Giá" và sự phá vỡ dưới dải Bollinger Bands dưới. Mô hình ép giá cũng có thể được áp dụng cho biểu đồ khug tuần hoặc khung thời gian dài hơn. Biến động và độ rộng dải thường cao hơn trên khung thời gian tuần so với khung thời gian ngày. Điều này hợp lý vì sẽ những biến động giá lớn hơn trên khung thời gian dài hơn.
Chỉ báo %B là gì?
Chỉ báo %B đo lường giá của một chứng khoán so với dải Bollinger trên và dưới. Bạn có thể sử dụng nó để xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán và đánh giá sức mạnh của xu hướng. Nếu bạn sử dụng nó cùng với các chỉ báo khác, như Chỉ số Dòng tiền (MFI), nó có thể giúp bạn phát hiện các điểm vào lệnh trong một xu hướng nhất định. Nhìn chung, %B là một công cụ đa năng có thể giúp nâng cao khả năng phân tích và phản ứng với thị trường của bạn.
Có sáu mức độ quan hệ cơ bản:
%B nhỏ hơn 0 khi giá nằm dưới dải dưới
%B bằng 0 khi giá nằm ở dải dưới
%B nằm giữa 0 và 0,50 khi giá nằm giữa dải dưới và dải giữa (đường trung bình động 20 ngày)
%B nằm giữa 0,50 và 1 khi giá nằm giữa dải trên và dải giữa (đường trung bình động 20 ngày)
%B bằng 1 khi giá nằm ở dải trên
%B lớn hơn 1 khi giá nằm trên dải trên
Làm thế nào để tính toán chỉ báo %B?
%B = (Giá - Dải BB dưới)/(Dải BB trên - Dải BB dưới)
Thiết lập mặc định cho %B dựa trên thiết lập mặc định của Bollinger Bands (20,2). Các dải được đặt ở hai độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày, cũng là dải giữa. Giá chứng khoán là giá đóng cửa hoặc giá giao dịch tại giây cuối cùng của phiên.
Tín hiệu: Quá mua/Quá bán
%B có thể được sử dụng để xác định các tình huống quá mua và quá bán. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết khi nào nên tìm kiếm tín hiệu quá mua quá bán của chỉ số. Giống như hầu hết các chỉ báo động lượng, tốt nhất là nên tìm kiếm các tình huống quá bán ngắn hạn khi xu hướng trung hạn đang tăng và các tình huống quá mua ngắn hạn khi xu hướng trung hạn đang giảm. Nói cách khác, hãy tìm kiếm các cơ hội theo hướng của xu hướng lớn hơn, chẳng hạn như sự điều chỉnh giảm trong một xu hướng tăng lớn hơn. Bạn phải xác định xu hướng lớn hơn trước khi tìm kiếm các tín hiệu quá mua hoặc quá bán của chỉ số.
Biểu đồ 1 cho thấy cổ phiếu Apple (AAPL) đang trong xu hướng tăng mạnh. Chỉ báo %B đã vượt qua mốc 1 nhiều lần, nhưng những tín hiệu "quá mua" này vẫn không tạo ra tín hiệu bán tốt. Các đợt điều chỉnh giảm nhẹ xuất hiện sau đó Apple đảo chiều tăng mạnh khi chạm lại dải giữa và tiếp tục xu hướng tăng. John Bollinger đề cập đến việc giá "di chuyển dọc theo dải" trong các xu hướng mạnh. Điều này ám chỉ rằng, trong một xu hướng tăng mạnh, giá có thể di chuyển lên trên dải trên và hiếm khi chạm vào dải dưới. Ngược lại, trong một xu hướng giảm mạnh, giá có thể di chuyển xuống dưới dải dưới và hiếm khi chạm vào dải trên.
Biểu đồ 1
Sau khi xác định được một xu hướng tăng lớn hơn, %B có thể được coi là quá bán khi nó di chuyển về 0 hoặc thấp hơn. Hãy nhớ rằng, %B di chuyển về 0 khi giá chạm vào dải dưới và xuống dưới 0 khi giá di chuyển xuống dưới dải dưới. Điều này thể hiện một chuyển động thấp hơn 2 độ lệch chuẩn so với đường trung bình động 20 ngày.
Biểu đồ 2 cho thấy chỉ số ETF Nasdaq 100 (QQQQ) đang trong xu hướng tăng bắt đầu từ tháng 3 năm 2009. Chỉ số %B đã giảm xuống dưới 0 ba lần trong xu hướng tăng này. Các chỉ số rơi vào vùng quá bán vào đầu tháng 7 và đầu tháng 11 (tạm thời trong xu hướng tăng) đã tạo ra những điểm vào lệnh tốt để tham gia vào xu hướng tăng lớn hơn (mũi tên màu xanh lá cây).
Biểu đồ 2
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
