Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 389): Chỉ số tổng hợp CMB (phần iii)

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-03-23T121808-1774243113.373-1774243113.png

Chủ đề liên quan

34566,6688,34139,34263

Chiến lược Day trading kiếm lợi nhuận ổn định, rủi ro thấp từ một Forex trader đầy kinh nghiệm đây!

Bật mí 5 bí mật giúp Trader giao dịch với đường MA hiệu quả hơn

Tóm tắt bài trước:

• Chỉ số tổng hợp CMB là một chỉ báo động lượng không giới hạn được giới thiệu bởi Constance Brown trong cuốn sách " Phân tích kỹ thuật dành cho nhà giao dịch chuyên nghiệp". Phiên bản RSI mới và cải tiến này cố gắng khắc phục một số nhược điểm của chỉ báo RSI truyền thống do Welles Wilder phát triển. Đầu tiên, Brown đã thêm thành phần động lượng vào chỉ báo của mình, điều mà phiên bản của Wilder thiếu. Ngoài ra, Brown đã chọn biến Chỉ số tổng hợp CMB thành một chỉ báo không giới hạn. RSI truyền thống, do tính chất giới hạn của nó, có thể bỏ sót một số tín hiệu đảo chiều. Brown khuyến nghị tìm kiếm sự phân kỳ giữa Chỉ số tổng hợp CMB và RSI truyền thống, điều này có thể cho thấy một sự đảo chiều sắp xảy ra.
• Chỉ số tổng hợp CMB thường được vẽ cùng với các đường trung bình động nhanh và chậm của đường chỉ báo. Sự giao cắt của các đường trung bình động với đường chỉ báo hoặc với nhau có thể báo hiệu cơ hội mua và bán.
• Cách tính Chỉ số tổng hợp CMB
  RSI Chg = Tỷ lệ thay đổi 9 kỳ của RSI 14 kỳ
  RSI Mom = Trung bình động đơn giản 3 kỳ của RSI 3 kỳ
  Đường chỉ số tổng hợp = RSI Chg + RSI Mom
  Đường SMA nhanh = Trung bình động đơn giản 13 kỳ của Đường chỉ số tổng hợp
  Đường SMA chậm = Trung bình động đơn giản 33 kỳ của Đường chỉ số tổng hợp
  Đầu tiên, tỷ lệ thay đổi 9 kỳ được tính toán cho RSI 14 kỳ. Việc sử dụng tỷ lệ thay đổi thay vì chính RSI cho phép giá trị nằm ngoài phạm vi RSI thông thường. Thứ hai, đường trung bình động đơn giản 3 kỳ của RSI 3 kỳ được tính toán. Điều này bổ sung thêm thành phần động lượng vào giá trị của chỉ báo. Cuối cùng, các giá trị từ hai bước đầu tiên được cộng lại với nhau để tạo ra Chỉ số tổng hợp. Công thức này không có chuẩn hóa như trong chỉ số RSI truyền thống của Wilder. Điều này có nghĩa là các giá trị có thể nằm ngoài giới hạn từ 0 đến 100 của chỉ báo RSI truyền thống. Giá trị của chỉ số CMB Composite Index thậm chí có thể âm.
• Như đã đề cập trước đó, chỉ số CMB Composite Index được biểu diễn cùng với đường trung bình động đơn giản ( SMA) nhanh hơn và chậm hơn của chỉ số này. Brown khuyến nghị 13 kỳ cho SMA nhanh hơn và 33 kỳ cho SMA chậm hơn, nhưng các giá trị này có thể được điều chỉnh để làm cho chúng nhanh hơn hoặc chậm hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của bạn. Các tham số của chính chỉ số CMB Composite Index không thể được người dùng điều chỉnh.
• Sự phân kỳ Chỉ số Tổng hợp CMB có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới; hoặc các điểm giao cắt của đường trung bình động (MA) đóng vai trò là tín hiệu mua và bán.
• Tương tự như RSI, sự phân kỳ có thể được sử dụng để phát hiện các chuyển động giá không còn được xác nhận bởi động lượng. Thông thường, Chỉ số Tổng hợp CMB được so sánh với RSI truyền thống để phát hiện sự phân kỳ. Trong trường hợp này, RSI đóng vai trò là phần “giá”, và Chỉ số Tổng hợp CMB là chỉ báo động lượng.
• Mặc dù Chỉ số Tổng hợp CMB thường được so sánh với RSI truyền thống, nhưng việc tìm kiếm sự phân kỳ với giá cũng có thể hữu ích.
• Tất nhiên, sự phân kỳ không đủ để kích hoạt tín hiệu mua hoặc bán; các nhà phân tích biểu đồ sẽ muốn sử dụng kỹ thuật này kết hợp với các chỉ báo xác nhận khác.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 388): Chỉ số tổng hợp CMB (phần ii)

Tín hiệu Giao cắt MA

Chỉ số tổng hợp CMB được biểu diễn cùng với đường trung bình động nhanh và chậm của chỉ số. Sự giao cắt giữa đường chỉ số và hai đường MA của nó có thể hoạt động như tín hiệu mua và bán.

Đường chỉ số tổng hợp CMB cắt trên cả hai đường MA là tín hiệu mua rõ ràng; tương tự, đường chỉ số cắt dưới cả hai đường MA là tín hiệu bán. Cũng giống như với các đường MA dựa trên giá, một đường MA nhanh hơn cắt trên hoặc dưới đường MA chậm hơn cũng có thể được sử dụng làm tín hiệu mua hoặc bán.

Trong ví dụ bên dưới, giá của International Paper (IP) đã giảm mạnh vào đầu tháng 3. Sau đó, vào ngày 8 tháng 3 (được biểu thị bằng đường thẳng đứng màu xanh lá cây), chỉ số tổng hợp CMB đã cắt hẳn trên cả hai đường MA của nó, và giá cũng tăng lên. Vào ngày 29 tháng 3 (được biểu thị bằng đường thẳng đứng màu đỏ), chỉ số tổng hợp CMB đã cắt trở lại dưới đường MA nhanh hơn và giá bắt đầu giảm trở lại. Tuy nhiên, sẽ mất thêm vài ngày nữa để đường này chạm và cắt dưới đường MA chậm hơn.

Mặc định, đường MA nhanh hơn được đặt là 13 kỳ và đường MA chậm hơn được đặt là 33 kỳ. Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt này để làm cho các đường MA nhạy hơn hoặc chậm hơn tùy theo khung thời gian và phong cách giao dịch của mình.

Kết luận

Chỉ số tổng hợp CMB của Constance Brown bổ sung thêm yếu tố động lượng và loại bỏ các giới hạn của chỉ báo RSI truyền thống để bắt kịp các tín hiệu đảo chiều có thể bị bỏ sót với chỉ báo RSI truyền thống.

Sự phân kỳ giữa RSI và chỉ số tổng hợp CMB (hoặc giữa giá và chỉ số) có thể được sử dụng để phát hiện các tín hiệu đảo chiều xu hướng tiềm năng. Các điểm giao cắt giữa chỉ số tổng hợp CMB và các đường trung bình động của nó có thể đóng vai trò là tín hiệu mua và bán.

Cũng như tất cả các chỉ báo khác, các nhà giao dịch nên sử dụng chỉ số tổng hợp CMB kết hợp với các chỉ báo và kỹ thuật phân tích khác.

Nguồn: Stockcharts​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 386): Chỉ báo xu hướng Chande

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 385): Chaikin Oscillator (phần iii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 381): Chỉ báo Dòng tiền Chaikin (phần ii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 380): Chỉ báo Dòng tiền Chaikin (phần i)