Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 390): Chỉ số CCI (phần i)

Mạc An · Hôm nay lúc 12:28

Tóm tắt bài trước:

Chỉ số tổng hợp CMB là một chỉ báo động lượng không giới hạn được giới thiệu bởi Constance Brown trong cuốn sách " Phân tích kỹ thuật dành cho nhà giao dịch chuyên nghiệp". Phiên bản RSI mới và cải tiến này cố gắng khắc phục một số nhược điểm của chỉ báo RSI truyền thống do Welles Wilder phát triển. Đầu tiên, Brown đã thêm thành phần động lượng vào chỉ báo của mình, điều mà phiên bản của Wilder thiếu. Ngoài ra, Brown đã chọn biến Chỉ số tổng hợp CMB thành một chỉ báo không giới hạn. RSI truyền thống, do tính chất giới hạn của nó, có thể bỏ sót một số tín hiệu đảo chiều. Brown khuyến nghị tìm kiếm sự phân kỳ giữa Chỉ số tổng hợp CMB và RSI truyền thống, điều này có thể cho thấy một sự đảo chiều sắp xảy ra.
Chỉ số tổng hợp CMB thường được vẽ cùng với các đường trung bình động nhanh và chậm của đường chỉ báo. Sự giao cắt của các đường trung bình động với đường chỉ báo hoặc với nhau có thể báo hiệu cơ hội mua và bán.
Cách tính Chỉ số tổng hợp CMB
RSI Chg = Tỷ lệ thay đổi 9 kỳ của RSI 14 kỳ
RSI Mom = Trung bình động đơn giản 3 kỳ của RSI 3 kỳ
Đường chỉ số tổng hợp = RSI Chg + RSI Mom
Đường SMA nhanh = Trung bình động đơn giản 13 kỳ của Đường chỉ số tổng hợp
Đường SMA chậm = Trung bình động đơn giản 33 kỳ của Đường chỉ số tổng hợp
Đầu tiên, tỷ lệ thay đổi 9 kỳ được tính toán cho RSI 14 kỳ. Việc sử dụng tỷ lệ thay đổi thay vì chính RSI cho phép giá trị nằm ngoài phạm vi RSI thông thường. Thứ hai, đường trung bình động đơn giản 3 kỳ của RSI 3 kỳ được tính toán. Điều này bổ sung thêm thành phần động lượng vào giá trị của chỉ báo. Cuối cùng, các giá trị từ hai bước đầu tiên được cộng lại với nhau để tạo ra Chỉ số tổng hợp. Công thức này không có chuẩn hóa như trong chỉ số RSI truyền thống của Wilder. Điều này có nghĩa là các giá trị có thể nằm ngoài giới hạn từ 0 đến 100 của chỉ báo RSI truyền thống. Giá trị của chỉ số CMB Composite Index thậm chí có thể âm.
Như đã đề cập trước đó, chỉ số CMB Composite Index được biểu diễn cùng với đường trung bình động đơn giản ( SMA) nhanh hơn và chậm hơn của chỉ số này. Brown khuyến nghị 13 kỳ cho SMA nhanh hơn và 33 kỳ cho SMA chậm hơn, nhưng các giá trị này có thể được điều chỉnh để làm cho chúng nhanh hơn hoặc chậm hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của bạn. Các tham số của chính chỉ số CMB Composite Index không thể được người dùng điều chỉnh.
Sự phân kỳ Chỉ số Tổng hợp CMB có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới; hoặc các điểm giao cắt của đường trung bình động (MA) đóng vai trò là tín hiệu mua và bán.
Tương tự như RSI, sự phân kỳ có thể được sử dụng để phát hiện các chuyển động giá không còn được xác nhận bởi động lượng. Thông thường, Chỉ số Tổng hợp CMB được so sánh với RSI truyền thống để phát hiện sự phân kỳ. Trong trường hợp này, RSI đóng vai trò là phần “giá”, và Chỉ số Tổng hợp CMB là chỉ báo động lượng.
Mặc dù Chỉ số Tổng hợp CMB thường được so sánh với RSI truyền thống, nhưng việc tìm kiếm sự phân kỳ với giá cũng có thể hữu ích.
Tất nhiên, sự phân kỳ không đủ để kích hoạt tín hiệu mua hoặc bán; các nhà phân tích biểu đồ sẽ muốn sử dụng kỹ thuật này kết hợp với các chỉ báo xác nhận khác.
Chỉ số tổng hợp CMB được biểu diễn cùng với đường trung bình động nhanh và chậm của chỉ số. Sự giao cắt giữa đường chỉ số và hai đường MA của nó có thể hoạt động như tín hiệu mua và bán. Đường chỉ số tổng hợp CMB cắt trên cả hai đường MA là tín hiệu mua rõ ràng; tương tự, đường chỉ số cắt dưới cả hai đường MA là tín hiệu bán. Cũng giống như với các đường MA dựa trên giá, một đường MA nhanh hơn cắt trên hoặc dưới đường MA chậm hơn cũng có thể được sử dụng làm tín hiệu mua hoặc bán. Mặc định, đường MA nhanh hơn được đặt là 13 kỳ và đường MA chậm hơn được đặt là 33 kỳ. Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt này để làm cho các đường MA nhạy hơn hoặc chậm hơn tùy theo khung thời gian và phong cách giao dịch của mình.
Chỉ số tổng hợp CMB của Constance Brown bổ sung thêm yếu tố động lượng và loại bỏ các giới hạn của chỉ báo RSI truyền thống để bắt kịp các tín hiệu đảo chiều có thể bị bỏ sót với chỉ báo RSI truyền thống. Sự phân kỳ giữa RSI và chỉ số tổng hợp CMB (hoặc giữa giá và chỉ số) có thể được sử dụng để phát hiện các tín hiệu đảo chiều xu hướng tiềm năng. Các điểm giao cắt giữa chỉ số tổng hợp CMB và các đường trung bình động của nó có thể đóng vai trò là tín hiệu mua và bán. Cũng như tất cả các chỉ báo khác, các nhà giao dịch nên sử dụng chỉ số tổng hợp CMB kết hợp với các chỉ báo và kỹ thuật phân tích khác.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 389): Chỉ số tổng hợp CMB (phần iii)

Chỉ số Kênh Hàng hóa CCI là gì?

Được phát triển bởi Donald Lambert và được giới thiệu trên tạp chí Commodities vào năm 1980, Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI) là một chỉ báo đa năng có thể xác định một xu hướng mới hoặc cảnh báo về các điều kiện cực đoan.

Ban đầu, Lambert phát triển CCI để xác định các chu kỳ đảo chiều trong hàng hóa, nhưng chỉ báo này có thể được áp dụng thành công cho các chỉ số, ETF, cổ phiếu và các chứng khoán khác. Nhìn chung, CCI đo lường mức giá hiện tại so với mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. CCI tương đối cao khi giá cao hơn nhiều so với mức trung bình, nhưng tương đối thấp khi giá thấp hơn nhiều so với mức trung bình. Bằng cách này, CCI có thể được sử dụng để xác định các mức quá mua và quá bán.

Cách tính CCI

Ví dụ dưới đây dựa trên phép tính Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI) trong 20 kỳ. Số kỳ CCI cũng được sử dụng để tính toán trung bình động đơn giản và Độ lệch chuẩn trung bình.

Công thức tính CCI như sau:

CCI = (Giá điển hình - SMA 20 kỳ của TP) / (0.015 x Độ lệch trung bình)

Giá điển hình (TP) = (Cao nhất + Thấp nhất + Đóng cửa)/3

Hằng số = 0.015

Có bốn bước để tính Độ lệch trung bình:

Đầu tiên, trừ giá trung bình 20 kỳ gần nhất của giá điển hình khỏi giá điển hình của mỗi kỳ.

Thứ hai, lấy giá trị tuyệt đối của các số này.

Thứ ba, cộng các giá trị tuyệt đối.

Thứ tư, chia cho tổng số kỳ (20).

Lambert đặt hằng số là 0.015 để đảm bảo rằng khoảng 70 đến 80% giá trị CCI sẽ nằm trong khoảng từ -100 đến +100. Tỷ lệ phần trăm này cũng phụ thuộc vào khoảng thời gian xem xét. CCI ngắn hơn (10 kỳ) sẽ biến động mạnh hơn với tỷ lệ phần trăm giá trị nằm trong khoảng từ +100 đến -100 nhỏ hơn. Ngược lại, chỉ số CCI dài hơn (40 kỳ) sẽ có tỷ lệ giá trị nằm giữa +100 và -100 cao hơn.

Bạn có thể nhấp vào link sau để dowload Bảng tính CCI trong bảng tính Excel: https://chartschool.stockcharts.com...hnical-indicators/commodity-channel-index-cci

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 388): Chỉ số tổng hợp CMB (phần ii)

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Quỹ Triệu Đô

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 390): Chỉ số CCI (phần i)