Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 395): ConnorsRSI (phần ii)

Mạc An · Hôm nay lúc 07:55

Tóm tắt bài trước:

ConnorsRSI là một chỉ báo dao động động lượng được phát triển bởi Larry Connors và nhóm nghiên cứu tại Connors Research. Nó được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua/quá bán trong khung thời gian giao dịch ngắn hơn. Chỉ báo RSI 14 kỳ truyền thống được phát triển bởi Welles Wilder phản ứng quá chậm để hữu ích cho giao dịch ngắn hạn; Connors Research đã tìm cách cải thiện chỉ báo này, làm cho nó phù hợp hơn với khung thời gian ngắn hơn. Ban đầu, họ đã phát triển chiến lược RSI(2), sử dụng RSI 2 kỳ và di chuyển các mức quá mua/quá bán ra 90 và 10, nhưng cách tiếp cận này vẫn dẫn đến nhiều tín hiệu sai hơn mong muốn. Những nỗ lực tiếp theo của nhóm đã dẫn đến việc phát triển một chỉ báo tổng hợp hoàn toàn mới. ConnorsRSI kết hợp phép đo động lượng của RSI với các thành phần đo lường thời gian của xu hướng và biên độ thay đổi giá, để tạo ra một chỉ báo RSI ngắn hạn đáng tin cậy hơn.
ConnorsRSI được tính bằng cách lấy trung bình của ba thành phần của nó: ConnorsRSI(3,2,100) = (RSI(3) + RSI(Streak,2) + PercentRank(100)) / 3
Chỉ báo ConnorsRSI bao gồm ba thành phần:
- (1) Chỉ số sức mạnh tương đối: Thành phần đầu tiên là RSI 3 kỳ đơn giản của giá. Thành phần này đo lường động lượng giá trên thang điểm từ 0-100.
- (2) Chiều dài chuỗi tăng/giảm: Thành phần thứ hai là RSI 2 kỳ của chiều dài chuỗi tăng/giảm. Nó đo lường thời gian của xu hướng. Chuỗi tăng/giảm về cơ bản là số ngày liên tiếp mà giá đóng cửa của chứng khoán cao hơn (tăng) hoặc thấp hơn (giảm) so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Nếu một cổ phiếu đóng cửa trên mức đóng cửa trước đó trong ba ngày liên tiếp, thì chuỗi tăng/giảm là +3. Nếu nó đóng cửa dưới mức đóng cửa trước đó trong 2 ngày, thì chuỗi của nó là -2. Nếu giá không thay đổi giữa hai kỳ, thì chuỗi được đặt lại về 0. Áp dụng chỉ báo RSI 2 kỳ cho giá trị chuỗi này sẽ chuyển đổi nó thành một chỉ báo dao động giới hạn, trong đó các giá trị phải nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
- (3) Biên độ thay đổi giá: Thành phần thứ ba xếp hạng sự thay đổi giá của kỳ gần nhất so với sự thay đổi giá của các kỳ khác trong khung thời gian được chỉ định (mặc định là 100 kỳ). Về cơ bản, bạn xác định tỷ lệ phần trăm các thay đổi giá trước đó thấp hơn so với thay đổi giá gần nhất. Ví dụ, nếu bạn chỉ định khung thời gian 20 ngày, và 7 trong số 20 giá trị thay đổi giá đó thấp hơn so với thay đổi giá ngày hôm nay, thì 7 / 20 = 0,35 = 35%. Một lần nữa, việc định nghĩa điều này dưới dạng phần trăm sẽ giới hạn thành phần này trong thang điểm từ 0 đến 100. Nếu sự thay đổi giá hôm nay lớn và tích cực, giá trị của thành phần này sẽ gần với 100 hơn; những thay đổi giá tiêu cực lớn sẽ dẫn đến giá trị gần với 0 hơn.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 394): ConnorsRSI (phần i)

Cách tính ConnorsRSI

Sau khi tính toán ba thành phần, ba giá trị này được cộng lại và chia cho 3. Giá trị ConnorsRSI thu được nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Connors khuyến nghị các tham số 3, 2 và 100 cho ba thành phần, nhưng các tham số này có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu giao dịch của bạn.

Giải thích ConnorsRSI

Chỉ báo ConnorsRSI thường được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán trong khung thời gian giao dịch ngắn hơn.

Trong khi RSI truyền thống thường xác định 70 và 30 là mức quá mua và quá bán, ConnorsRSI biến động mạnh hơn và di chuyển nhanh hơn, và yêu cầu thiết lập các mức cực đoan hơn. Connors khuyến nghị sử dụng 90 và 10 cho các mức quá mua/quá bán, nhưng các giá trị này có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu phân tích của bạn. Đối với các chứng khoán biến động mạnh, một số nhà phân tích biểu đồ thậm chí còn sử dụng mức 95 và 5.

Cũng như các chỉ báo quá mua/quá bán khác, việc một chứng khoán giảm xuống dưới ngưỡng quá bán cho thấy cơ hội mua vào, và việc một chứng khoán tăng lên trên ngưỡng quá mua cho thấy có thể sẽ có sự điều chỉnh giảm trong tương lai. Bất cứ khi nào một chứng khoán đạt đến một trong hai mức cực đoan này, đó là tín hiệu cần xem xét kỹ các điều kiện kỹ thuật của chứng khoán đó, bao gồm xu hướng, khối lượng và các chỉ báo khác.

Tóm lại

Chỉ báo RSI truyền thống thường xuyên đạt đến các mức quá mua/quá bán cực đoan khi xem xét các khung thời gian ngắn hạn. Việc kết hợp các thành phần đo lường thời gian của xu hướng và biên độ thay đổi giá, cũng như thiết lập các mức quá mua/quá bán xa hơn, giúp ConnorsRSI phù hợp hơn cho các giao dịch ngắn hạn. Mặc dù sự biến động tăng lên trong giao dịch ngắn hạn, ConnorsRSI thường tạo ra ít tín hiệu giao dịch hơn so với RSI truyền thống ở khung thời gian này. Khi ConnorsRSI đạt đến mức cực đoan, nó có nhiều khả năng thực sự bị quá mua/quá bán. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ chỉ báo nào khác, đôi khi nó có thể tạo ra tín hiệu sai. Giống như tất cả các chỉ báo khác, nhà giao dịch nên sử dụng ConnorsRSI kết hợp với các chỉ báo và kỹ thuật phân tích khác.

Nguồn: Stokcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Quỹ Triệu Đô

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 395): ConnorsRSI (phần ii)