Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 396): Đường cong Coppock (phần i)

Mạc An · Hôm nay lúc 11:19

Tóm tắt bài trước:

ConnorsRSI là một chỉ báo dao động động lượng được phát triển bởi Larry Connors và nhóm nghiên cứu tại Connors Research. Nó được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua/quá bán trong khung thời gian giao dịch ngắn hơn. Chỉ báo RSI 14 kỳ truyền thống được phát triển bởi Welles Wilder phản ứng quá chậm để hữu ích cho giao dịch ngắn hạn; Connors Research đã tìm cách cải thiện chỉ báo này, làm cho nó phù hợp hơn với khung thời gian ngắn hơn. Ban đầu, họ đã phát triển chiến lược RSI(2), sử dụng RSI 2 kỳ và di chuyển các mức quá mua/quá bán ra 90 và 10, nhưng cách tiếp cận này vẫn dẫn đến nhiều tín hiệu sai hơn mong muốn. Những nỗ lực tiếp theo của nhóm đã dẫn đến việc phát triển một chỉ báo tổng hợp hoàn toàn mới. ConnorsRSI kết hợp phép đo động lượng của RSI với các thành phần đo lường thời gian của xu hướng và biên độ thay đổi giá, để tạo ra một chỉ báo RSI ngắn hạn đáng tin cậy hơn.
ConnorsRSI được tính bằng cách lấy trung bình của ba thành phần của nó: ConnorsRSI(3,2,100) = (RSI(3) + RSI(Streak,2) + PercentRank(100)) / 3
Chỉ báo ConnorsRSI bao gồm ba thành phần:
- (1) Chỉ số sức mạnh tương đối: Thành phần đầu tiên là RSI 3 kỳ đơn giản của giá. Thành phần này đo lường động lượng giá trên thang điểm từ 0-100.
- (2) Chiều dài chuỗi tăng/giảm: Thành phần thứ hai là RSI 2 kỳ của chiều dài chuỗi tăng/giảm. Nó đo lường thời gian của xu hướng. Chuỗi tăng/giảm về cơ bản là số ngày liên tiếp mà giá đóng cửa của chứng khoán cao hơn (tăng) hoặc thấp hơn (giảm) so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Nếu một cổ phiếu đóng cửa trên mức đóng cửa trước đó trong ba ngày liên tiếp, thì chuỗi tăng/giảm là +3. Nếu nó đóng cửa dưới mức đóng cửa trước đó trong 2 ngày, thì chuỗi của nó là -2. Nếu giá không thay đổi giữa hai kỳ, thì chuỗi được đặt lại về 0. Áp dụng chỉ báo RSI 2 kỳ cho giá trị chuỗi này sẽ chuyển đổi nó thành một chỉ báo dao động giới hạn, trong đó các giá trị phải nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
- (3) Biên độ thay đổi giá: Thành phần thứ ba xếp hạng sự thay đổi giá của kỳ gần nhất so với sự thay đổi giá của các kỳ khác trong khung thời gian được chỉ định (mặc định là 100 kỳ). Về cơ bản, bạn xác định tỷ lệ phần trăm các thay đổi giá trước đó thấp hơn so với thay đổi giá gần nhất. Ví dụ, nếu bạn chỉ định khung thời gian 20 ngày, và 7 trong số 20 giá trị thay đổi giá đó thấp hơn so với thay đổi giá ngày hôm nay, thì 7 / 20 = 0,35 = 35%. Một lần nữa, việc định nghĩa điều này dưới dạng phần trăm sẽ giới hạn thành phần này trong thang điểm từ 0 đến 100. Nếu sự thay đổi giá hôm nay lớn và tích cực, giá trị của thành phần này sẽ gần với 100 hơn; những thay đổi giá tiêu cực lớn sẽ dẫn đến giá trị gần với 0 hơn.
Sau khi tính toán ba thành phần, ba giá trị này được cộng lại và chia cho 3. Giá trị ConnorsRSI thu được nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Connors khuyến nghị các tham số 3, 2 và 100 cho ba thành phần, nhưng các tham số này có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu giao dịch của bạn.
Chỉ báo ConnorsRSI thường được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán trong khung thời gian giao dịch ngắn hơn. Trong khi RSI truyền thống thường xác định 70 và 30 là mức quá mua và quá bán, ConnorsRSI biến động mạnh hơn và di chuyển nhanh hơn, và yêu cầu thiết lập các mức cực đoan hơn. Connors khuyến nghị sử dụng 90 và 10 cho các mức quá mua/quá bán, nhưng các giá trị này có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu phân tích của bạn. Đối với các chứng khoán biến động mạnh, một số nhà phân tích biểu đồ thậm chí còn sử dụng mức 95 và 5.
Cũng như các chỉ báo quá mua/quá bán khác, việc một chứng khoán giảm xuống dưới ngưỡng quá bán cho thấy cơ hội mua vào, và việc một chứng khoán tăng lên trên ngưỡng quá mua cho thấy có thể sẽ có sự điều chỉnh giảm trong tương lai. Bất cứ khi nào một chứng khoán đạt đến một trong hai mức cực đoan này, đó là tín hiệu cần xem xét kỹ các điều kiện kỹ thuật của chứng khoán đó, bao gồm xu hướng, khối lượng và các chỉ báo khác.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 395): ConnorsRSI (phần ii)

Đường cong Coppock là gì?

Đường cong Coppock là một chỉ báo động lượng được phát triển bởi Edwin “Sedge” Coppock, một nhà kinh tế học. Coppock đã giới thiệu chỉ báo này trên tờ Barron's vào tháng 10 năm 1965. Mục tiêu của chỉ báo này là xác định các cơ hội mua dài hạn trong chỉ số S&P 500 và Dow Industrials. Tín hiệu rất đơn giản. Coppock đã sử dụng dữ liệu hàng tháng để xác định các cơ hội mua khi chỉ báo di chuyển từ vùng âm sang vùng dương. Mặc dù Coppock không sử dụng nó cho các tín hiệu bán, nhưng nhiều nhà phân tích kỹ thuật coi sự giao cắt từ vùng dương sang vùng âm là một tín hiệu bán.

Cách tính toán Đường cong Coppock

Đường cong Coppock = Trung bình động có trọng số 10 kỳ của (Tỷ lệ thay đổi 14 kỳ + Tỷ lệ thay đổi 11 kỳ)
WMA = Trung bình động có trọng số
RoC = Tỷ lệ thay đổi

Chỉ báo Tỷ lệ thay đổi là một bộ dao động động lượng dao động trên và dưới đường số 0. Coppock đã sử dụng 11 và 14 kỳ vì theo một linh mục thuộc Giáo hội Episcopal, đây là khoảng thời gian trung bình để tang khi mất đi người thân yêu. Coppock đưa ra giả thuyết rằng thời gian phục hồi sau những tổn thất trên thị trường chứng khoán sẽ tương tự như khoảng thời gian này.

Biểu đồ 1

Các chỉ số Tốc độ Thay đổi sau đó được làm mịn bằng phương pháp trung bình động có trọng số. Như tên gọi của nó, trung bình động có trọng số đặt trọng số lớn hơn vào dữ liệu gần đây và trọng số nhỏ hơn vào dữ liệu cũ hơn. Ví dụ, một WMA ba kỳ sẽ nhân điểm dữ liệu đầu tiên với một, điểm thứ hai với hai và điểm thứ ba với ba. Tổng của ba số này sau đó được chia cho sáu, tổng của các trọng số (1 + 2 + 3), để tạo ra một trung bình có trọng số. Bảng dưới đây hiển thị một phép tính từ bảng tính Excel.

Bảng tính 1

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Quỹ Triệu Đô

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 396): Đường cong Coppock (phần i)