Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 397): Đường cong Coppock (phần ii)

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-03-31T123117-1774935093.677-1774935093.png

Chủ đề liên quan

34566,6688,34139,34263

Chiến lược Day trading kiếm lợi nhuận ổn định, rủi ro thấp từ một Forex trader đầy kinh nghiệm đây!

Bật mí 5 bí mật giúp Trader giao dịch với đường MA hiệu quả hơn

Tóm tắt bài trước:

• Đường cong Coppock là một chỉ báo động lượng được phát triển bởi Edwin “Sedge” Coppock, một nhà kinh tế học. Coppock đã giới thiệu chỉ báo này trên tờ Barron's vào tháng 10 năm 1965. Mục tiêu của chỉ báo này là xác định các cơ hội mua dài hạn trong chỉ số S&P 500 và Dow Industrials. Tín hiệu rất đơn giản. Coppock đã sử dụng dữ liệu hàng tháng để xác định các cơ hội mua khi chỉ báo di chuyển từ vùng âm sang vùng dương. Mặc dù Coppock không sử dụng nó cho các tín hiệu bán, nhưng nhiều nhà phân tích kỹ thuật coi sự giao cắt từ vùng dương sang vùng âm là một tín hiệu bán.
• Cách tính toán Đường cong Coppock:
  • Đường cong Coppock = Trung bình động có trọng số 10 kỳ của (Tỷ lệ thay đổi 14 kỳ + Tỷ lệ thay đổi 11 kỳ)
  • WMA = Trung bình động có trọng số
  • RoC = Tỷ lệ thay đổi
• Chỉ báo tỷ lệ Thay đổi sau đó được làm mịn bằng phương pháp trung bình động có trọng số. Như tên gọi của nó, trung bình động có trọng số đặt trọng số lớn hơn vào dữ liệu gần đây và trọng số nhỏ hơn vào dữ liệu cũ hơn. Ví dụ, một WMA ba kỳ sẽ nhân điểm dữ liệu đầu tiên với một, điểm thứ hai với hai và điểm thứ ba với ba. Tổng của ba số này sau đó được chia cho sáu, tổng của các trọng số (1 + 2 + 3), để tạo ra một trung bình có trọng số. Bảng dưới đây hiển thị một phép tính từ bảng tính Excel.
• Chỉ báo Tỷ lệ thay đổi là một bộ dao động động lượng dao động trên và dưới đường số 0. Coppock đã sử dụng 11 và 14 kỳ vì theo một linh mục thuộc Giáo hội Episcopal, đây là khoảng thời gian trung bình để tang khi mất đi người thân yêu. Coppock đưa ra giả thuyết rằng thời gian phục hồi sau những tổn thất trên thị trường chứng khoán sẽ tương tự như khoảng thời gian này.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 396): Đường cong Coppock (phần i)

Tín hiệu

Sử dụng dữ liệu hàng tháng, chỉ báo này sẽ không kích hoạt nhiều tín hiệu. Tín hiệu mua được kích hoạt khi đường cong giao cắt vào vùng tích cực, trong khi tín hiệu bán được kích hoạt khi đường cong giao cắt vào vùng tiêu cực. Không có gì đáng ngạc nhiên khi chỉ có năm tín hiệu kể từ cuối những năm 1980. Biểu đồ bên dưới cho thấy bốn tín hiệu gần nhất. Tín hiệu đầu tiên được kích hoạt vào năm 1988, sau vụ sụp đổ năm 1987.

Biểu đồ 2​

Những nhà phân tích theo dõi hai tín hiệu bán sẽ tránh được hai thị trường gấu gần đây nhất. Tín hiệu bán tháng 2 năm 2001 sẽ tránh được phần lớn thị trường gấu từ năm 2000 đến năm 2002. Tín hiệu bán tháng 6 năm 2008 sẽ giúp các nhà đầu tư thoát ra trước khi thị trường lao dốc trong nửa cuối năm 2008. Những tín hiệu bán này có thể được sử dụng để đơn giản là thoát khỏi thị trường chứng khoán và chuyển sang tiền mặt, điều này sẽ làm giảm mức độ tiếp xúc với thị trường và rủi ro tổng thể.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 395): ConnorsRSI (phần ii)

Tính linh hoạt

Như đã lưu ý ở trên, Đường cong Coppock chỉ đơn giản là một bộ dao động động lượng được làm mịn. Chỉ báo Tốc độ Thay đổi (Rate-of-Change) đo lường động lượng và đường trung bình động có trọng số làm mượt dữ liệu. Điều này có nghĩa là chỉ báo có thể được sử dụng trên bất kỳ khung thời gian nào. Dữ liệu trong ngày, hàng ngày và hàng tuần có thể được sử dụng để phù hợp với phong cách giao dịch/đầu tư và thời gian đầu tư của người dùng. Biểu đồ bên dưới hiển thị Đường cong Coppock sử dụng dữ liệu hàng tuần của chỉ số Dow Industrials. Như dự đoán, biểu đồ hàng tuần tạo ra nhiều tín hiệu hơn biểu đồ hàng tháng.

Biểu đồ 3​

Ngoài các khung thời gian khác nhau, các tham số có thể được điều chỉnh để làm cho chỉ báo nhanh hơn hoặc chậm hơn. Cài đặt Tốc độ Thay đổi ngắn hơn sẽ làm cho Đường cong Coppock nhạy hơn và nhanh hơn, trong khi cài đặt dài hơn sẽ làm cho nó ít nhạy hơn và chậm hơn. Biểu đồ bên dưới hiển thị biểu đồ hàng ngày cho chỉ số ETF Nasdaq 100 (QQQ) và Đường cong Coppock (20,10,10). Cài đặt này làm cho Đường cong Coppock ít nhạy hơn một chút, điều này có thể phù hợp hơn với biểu đồ hàng ngày.

Biểu đồ 4​

Kết luận

Đường cong Coppock chỉ đơn giản là một bộ dao động động lượng được làm mượt. Mặc dù ban đầu được thiết kế cho biểu đồ hàng tháng và phân tích dài hạn, công cụ này có thể được sử dụng trên biểu đồ trong ngày, ngày hoặc tuần và các cài đặt có thể được điều chỉnh cho phù hợp với phong cách của người dùng. Các tín hiệu chính được tạo ra bởi các điểm giao cắt trên và dưới đường số 0. Những nhà phân tích biểu đồ năng động hơn có thể xem xét tìm kiếm sự phân kỳ tăng và giảm để dự đoán các điểm giao cắt như vậy. Tuy nhiên, cần thận trọng. Sự phân kỳ không phải lúc nào cũng dẫn đến đảo chiều xu hướng vì xu hướng có thể chỉ đơn giản là chậm lại và tiếp tục theo cùng một hướng.

Nguồn: Stockcharts​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 394): ConnorsRSI (phần i)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 393): Chỉ số CCI (phần iv)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 392): Chỉ số CCI (phần iii)