Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 408): Chỉ báo thể hiện Khoảng cách từ đỉnh (phần i)

Mạc An · Hôm nay lúc 09:17

Tóm tắt bài trước:

Chỉ báo Detrended Price Oscillator (DPO) được thiết kế để loại bỏ xu hướng khỏi giá và giúp dễ dàng xác định chu kỳ hơn. DPO không kéo dài đến ngày gần nhất vì nó dựa trên đường trung bình động dịch chuyển. Tuy nhiên, việc trùng khớp với ngày gần nhất không phải là vấn đề vì DPO không phải là chỉ báo động lượng. Thay vào đó, DPO được sử dụng để xác định đỉnh/đáy của chu kỳ và ước tính độ dài chu kỳ.
Cách tính toán: Chỉ báo Detrended Price Oscillator (DPO) = Giá {X/2 + 1} kỳ trước trừ đi đường trung bình động đơn giản X kỳ. X đề cập đến số kỳ được sử dụng để tính toán Chỉ báo Detrended Price Oscillator. Một DPO 20 ngày sẽ sử dụng SMA 20 ngày được dịch chuyển 11 kỳ {20/2 + 1 = 11}. Sự dịch chuyển này làm dịch chuyển SMA 20 ngày sang trái 11 ngày, thực tế đặt nó ở giữa khoảng thời gian xem xét. Giá trị của đường trung bình động đơn giản 20 ngày (20-day SMA) sau đó được trừ đi từ giá ở giữa khoảng thời gian xem xét này. Nói ngắn gọn, DPO(20) bằng giá 11 ngày trước trừ đi 20-day SMA.
Việc dịch chuyển đường trung bình động thực chất làm cho đường trung bình động nằm ở giữa. Hãy xem xét một đường trung bình động đơn giản 20 ngày được dịch chuyển 11 ngày sang trái. Có 10 ngày phía trước đường trung bình động, 1 ngày tại đường trung bình động và 9 ngày phía sau đường trung bình động. Trên thực tế, đường trung bình động này nằm ở giữa khoảng thời gian xem xét của nó. Khoảng một nửa số giá được sử dụng trong phép tính nằm ở bên phải và một nửa nằm ở bên trái.
Chỉ báo dao động khử xu hướng (DPO) đo lường sự khác biệt giữa giá trong quá khứ và đường trung bình động. Cần lưu ý rằng bản thân DPO cũng bị dịch chuyển sang trái. Chỉ báo dao động trên/dưới mức 0 khi giá di chuyển trên/dưới đường trung bình động bị dịch chuyển.
Mặc dù chỉ báo này trông giống như một chỉ báo dao động cổ điển, nhưng nó không được thiết kế cho các tín hiệu động lượng. Đường trung bình động bị dịch chuyển được thiết lập trong quá khứ, đó là lý do tại sao DPO được hiển thị trong quá khứ. Ngay cả với sự dịch chuyển này, các đỉnh và đáy của DPO vẫn có thể được sử dụng để ước tính độ dài chu kỳ. DPO lọc bỏ các xu hướng dài hơn để tập trung vào các chu kỳ ngắn hơn.
Có thể dịch chuyển chỉ báo Detrended Price Oscillator (DPO) sang phải theo chiều ngang. Nếu DPO được đặt ở mức 20, thì cần dịch chuyển 11 kỳ để đưa nó thẳng hàng với giá gần nhất. Con số dịch chuyển này đến từ công thức ở trên (20/2 + 1) = 11. Mặc dù việc dịch chuyển có vẻ là một ý tưởng hay, nhưng nó thực sự làm mất đi mục đích của chỉ báo này, đó là xác định các chu kỳ.
Tóm lại, Chỉ báo dao động giá khử xu hướng (DPO) hiển thị sự khác biệt giữa giá trong quá khứ và đường trung bình động đơn giản. Khác với các chỉ báo dao động giá khác, DPO không phải là chỉ báo động lượng. Thay vào đó, nó được thiết kế đơn giản để xác định các chu kỳ với các đỉnh và đáy. Các chu kỳ có thể được ước tính bằng cách đếm các khoảng thời gian giữa các đỉnh hoặc đáy. Người dùng có thể thử nghiệm với các thiết lập DPO ngắn hơn và dài hơn để tìm ra thiết lập phù hợp nhất.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 407): Chỉ báo Detrend Price Oscillator (phần iii)

Chỉ báo thể hiện Khoảng cách từ đỉnh là gì?

Trong một xu hướng tăng, việc biết giá của một chứng khoán cách đỉnh trước đó bao xa có thể rất hữu ích. Nó có thể cho bạn một ý tưởng về mức độ tăng giá của chứng khoán. Và nếu bạn là một nhà giao dịch thích mở vị thế mua khi giá đã vượt qua một đỉnh quan trọng, thì việc biết giá cách đỉnh đó bao xa có thể hữu ích cho việc xác định thời điểm vào lệnh. Chỉ báo Khoảng cách từ đỉnh trong StockChartsACP cho biết giá của một chứng khoán cách đỉnh 52 tuần, 9 tháng, 6 tháng hoặc 3 tháng bao xa.

Vẽ biểu đồ với chỉ báo Khoảng cách từ đỉnh

Bạn có thể vẽ biểu đồ chỉ báo Khoảng cách từ đỉnh trên StockChartsACP. Sau đây là cách thêm chỉ báo vào biểu đồ của bạn:

Từ Cài đặt đồ thị (Chart Settings) trong thanh menu bên trái, dưới mục Thêm chỉ báo (Add Indicator), cuộn xuống và nhấp vào Khoảng cách từ đỉnh (Distance From Highs).

Chọn đỉnh 52 tuần, đỉnh 9 tháng, đỉnh 6 tháng hoặc đỉnh 3 tháng từ menu Distance From dropdown.

Từ menu High Definition dropdown, bạn có thể chọn sử dụng giá đóng cửa cao nhất hoặc giá cao nhất trong ngày.

Chọn Kiểu đường (tự động, liền nét, nét đứt, biểu đồ cột, vùng, chấm, v.v.).

Chọn Màu sắc bạn muốn cho hiển thị chỉ báo.

Chỉ báo sẽ được hiển thị trong một bảng riêng biệt, có thể đặt phía trên giá, phía dưới giá hoặc chồng lên biểu đồ giá. Nếu được hiển thị trong một bảng riêng biệt, bạn có thể thấy khoảng cách từ mức cao được biểu thị bằng phần trăm. Điều này là do sử dụng phần trăm giúp dễ dàng so sánh các chứng khoán khác nhau trên các khung thời gian khác nhau. Ví dụ, trong biểu đồ bên dưới, giá gần đây đã đạt mức cao nhất trong 52 tuần và hiện đang điều chỉnh giảm. Chỉ báo Khoảng cách từ mức cao nhất trong 52 tuần cho thấy giá thấp hơn 1,91% so với mức cao nhất trong 52 tuần.

Bạn có thể cuộn qua Danh sách biểu đồ của mình và xác định các chứng khoán gần mức cao nhất trong 52 tuần, 9 tháng, 6 tháng hoặc 3 tháng. Điều đó sẽ giúp bạn hình dung được giá hiện tại cách mức đỉnh cụ thể bao xa và giá có thể biến động bao nhiêu.

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Quỹ Triệu Đô

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 408): Chỉ báo thể hiện Khoảng cách từ đỉnh (phần i)