Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 581): Hệ thống giao dịch với Ichimoku (phần i)

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman22-1790828586.png

Chủ đề liên quan

6365,6336,87847,87684,87652

Cắt lỗ như một Trader chuyên nghiệp với Average True Range (ATR)

Chiến thuật bắt đáy và đỉnh siêu đơn giản với chỉ báo ADX và đường EMA

Tóm tắt bài trước:

• Hindenburg Omen là một mẫu hình kỹ thuật cảnh báo nguy cơ thị trường chứng khoán sắp bước vào một nhịp suy giảm mạnh. Đây là một chỉ báo gây khá nhiều tranh cãi vì nó dễ kích hoạt tâm lý hoảng loạn, trong khi lịch sử lại cho thấy tỷ lệ báo động giả (false positives) của nó cực kỳ cao – thường lên tới 80%. Bất chấp con số thống kê có phần "kém uy tín" này, một vài cú sập lịch sử của thị trường xuất hiện ngay sau tín hiệu Hindenburg Omen lại có mức độ tàn phá vô cùng khủng khiếp. Chính vì vậy, giới giao dịch vẫn xem đây là một "hệ thống cảnh báo sớm" rất đáng để theo dõi sát sao.
• Được phát triển và giới thiệu bởi James Miekka vào những năm 1980, Hindenburg Omen được đặt theo tên của thảm kịch khinh khí cầu Hindenburg khét tiếng năm 1937. Mục đích cốt lõi của chỉ báo này là nhận diện sớm những điều kiện ngầm báo hiệu một cú sập tiềm tàng của thị trường.
• Dữ liệu đầu vào để hình thành nên một tín hiệu Hindenburg Omen được gói gọn trong ba điều kiện tiên quyết sau:
  • Thị trường chung đang nằm trong một xu hướng tăng (uptrend),
  • Một lượng lớn cổ phiếu trên sàn NYSE đồng loạt thiết lập cả mức đỉnh 52 tuần và đáy 52 tuần cùng một lúc, và
  • Chỉ báo dao động McClellan (McClellan Oscillator - MCO) chuyển sang vùng âm, báo hiệu tâm lý thị trường đang xấu đi cùng sự dịch chuyển tiêu cực về mặt động lượng (momentum).
• Điều kiện đầu tiên để kích hoạt Hindenburg Omen là thị trường chứng khoán chung phải đang trong một xu hướng tăng. Có nhiều cách khác nhau để xác định yếu tố này: Chẳng hạn, chỉ số sàn NYSE hiện tại đang cao hơn mức giá của chính nó cách đó 50 phiên giao dịch (tương đương khoảng 10 tuần), hoặc dựa vào độ dốc đi lên của đường trung bình động giản đơn 10 tuần (tức đường SMA 50 ngày).
• Điều kiện thứ hai là các cổ phiếu trên sàn NYSE phải đồng thời thiết lập cả đỉnh 52 tuần mới lẫn đáy 52 tuần mới. Hiện tượng phân hóa dị biệt này cho thấy sự lưỡng lự và giằng co dữ dội của thị trường, khi cả phe mua lẫn phe bán đều đang đẩy các nhóm cổ phiếu bứt phá mạnh về hai thái cực cùng một lúc. Cụ thể hơn, điều kiện này được thỏa mãn khi số lượng cổ phiếu lập đỉnh mới và số lượng cổ phiếu lập đáy mới đều chiếm ít nhất 2,8% tổng số mã niêm yết trên sàn NYSE.
• Mảnh ghép cuối cùng liên quan đến McClellan Oscillator (MCO) – một công cụ đo lường độ rộng thị trường (market breadth). Khi bộ dao động này cắt xuống dưới mốc 0, nó cho thấy động lượng của số mã tăng ròng đang chuyển sang trạng thái âm. Điều này hàm ý độ rộng thị trường đang suy thoái ngầm bên trong, qua đó cảnh báo rủi ro giảm giá sắp tới.
• Đây chính là phần cốt lõi mà anh em cần đặc biệt lưu tâm: mật độ xuất hiện (clusters) và thời điểm kích hoạt (timing) mang tính quyết định. Hãy luôn tìm kiếm các cụm tín hiệu tập trung dày đặc. Một tín hiệu Omen đơn lẻ có thể chẳng mang nhiều ý nghĩa, nhưng một chuỗi tín hiệu dồn dập xuất hiện cùng lúc thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
• Khi một tín hiệu được kích hoạt, hiệu lực của nó có thể duy trì trong vòng 30 ngày giao dịch tiếp theo. Mọi tín hiệu xuất hiện thêm trong khung thời gian này đều được xem là dư thừa và có thể bỏ qua. Một điểm then chốt anh em buộc phải nhớ: tín hiệu Hindenburg Omen chỉ thực sự có hiệu lực (active) khi chỉ số McClellan Oscillator (MCO) mang giá trị âm, và sẽ lập tức vô hiệu (inactive) nếu MCO quay đầu sang giá trị dương trong suốt chuỗi 30 ngày này.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 580): Điềm báo Hindenburg (phần ii)

Mây Ichimoku (Ichimoku Cloud) Là Gì?

Mây Ichimoku (hay còn gọi là Ichimoku Kinko Hyo) là một công cụ phân tích đa nhiệm, giúp anh em trader có cái nhìn toàn cảnh về động lượng thị trường. Nó hỗ trợ xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, định vị hướng đi của xu hướng chính, đo lường xung lực (momentum) và cung cấp các tín hiệu vào lệnh sắc bén.

Cụm từ " Ichimoku Kinko Hyo" dịch sát nghĩa là “Cái nhìn thoáng qua về biểu đồ cân bằng”. Tức là, chỉ cần liếc qua biểu đồ, anh em có thể ngay lập tức bắt đúng mạch xu hướng và tìm ra các điểm bóp cò tiềm năng.

Chỉ báo này được nhào nặn bởi một nhà báo người Nhật tên là Goichi Hosoda và công bố lần đầu trong cuốn sách của ông vào năm 1969. Thoạt nhìn, Mây Ichimoku có vẻ như một mớ bòng bong rắc rối trên chart giá, nhưng thực chất nó lại là một công cụ cực kỳ trực quan; các khái niệm cốt lõi đều rất dễ nắm bắt và tín hiệu đưa ra cũng vô cùng rõ ràng.

Cách Tính Toán Các Thành Phần Của Mây Ichimoku

Cấu Tạo Các Đường Của Chỉ Báo

Bốn trong số năm đường cấu tạo nên Mây Ichimoku được tính toán dựa trên mức trung bình của giá Cao nhất và Thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, đường đầu tiên đơn giản chỉ là mức trung bình của đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong 9 ngày. Ngày xưa, khi máy tính chưa phổ biến, việc tính nhẩm mức trung bình đỉnh-đáy này bằng tay sẽ dễ thở hơn rất nhiều so với việc tính đường trung bình động (MA) 9 ngày.

Cụ thể, hệ thống Ichimoku Cloud được cấu thành từ 5 đường cơ bản như sau:

1. Đường Chuyển Đổi (Conversion Line - Tenkan-sen)

Công thức: (Mức Cao nhất 9 chu kỳ + Mức Thấp nhất 9 chu kỳ) / 2

Thông số mặc định của Đường Chuyển Đổi là 9 chu kỳ và anh em hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Trên khung thời gian Ngày (Daily), đường này chính là mức chia đôi của dải đỉnh-đáy trong 9 ngày, tương đương với khoảng gần 2 tuần giao dịch.

2. Đường Cơ Sở (Base Line - Kijun-sen)

Công thức: (Mức Cao nhất 26 chu kỳ + Mức Thấp nhất 26 chu kỳ) / 2

Thông số mặc định của Đường Cơ Sở là 26 chu kỳ (có thể thay đổi). Trên chart Daily, đường này thể hiện mức trung bình của dải đỉnh-đáy trong 26 ngày qua, xấp xỉ khoảng 1 tháng giao dịch.

3. Đường Span Dẫn Trước A (Leading Span A - Senkou Span A)

Công thức: (Đường Chuyển Đổi + Đường Cơ Sở) / 2

Đây là trung điểm giữa Đường Chuyển Đổi và Đường Cơ Sở. Leading Span A sẽ đóng vai trò là một trong hai đường viền cấu tạo nên Đám Mây. Sở dĩ nó được gọi là "Dẫn trước" (Leading) vì nó được vẽ dịch chuyển về phía tương lai 26 chu kỳ, tạo thành đường viền mây phản ứng nhanh hơn.

4. Đường Span Dẫn Trước B (Leading Span B - Senkou Span B)

Công thức: (Mức Cao nhất 52 chu kỳ + Mức Thấp nhất 52 chu kỳ) / 2

Trên khung Daily, đường này chính là trung điểm của dải đỉnh-đáy trong 52 ngày, tức là chưa tới 3 tháng giao dịch. Thông số mặc định của đường này là 52 nhưng vẫn có thể tinh chỉnh theo hệ thống riêng. Giá trị này cũng được vẽ dịch về phía trước 26 chu kỳ, đóng vai trò là đường viền mây phản ứng chậm hơn.

5. Đường Trễ (Lagging Span - Chikou Span)

Công thức: Mức giá Đóng cửa (Close) vẽ lùi về quá khứ 26 ngày

Đúng như tên gọi, Đường Trễ đơn thuần là đường line của giá đóng cửa nhưng được kéo lùi lại phía sau 26 phiên. Thông số mặc định đương nhiên là 26 và có thể tùy chỉnh.

(Lưu ý: Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ ưu tiên sử dụng tên tiếng Anh của các đường chỉ báo để anh em tiện thao tác trên các nền tảng phân tích).

Sự Hình Thành Của Đám Mây (Kumo Cloud)

Như đã đề cập ở trên, các "đám mây" mà anh em thấy trên biểu đồ được tạo ra nhờ sự giao cắt giữa đường nhanh (Leading Span A) và đường chậm (Leading Span B).

Khoảng không gian nằm giữa hai đường này sẽ được đổ màu riêng biệt để định vị xu hướng. Cụ thể:

• Nếu đường nhanh Leading Span A nằm trên, đó là tín hiệu giá đang trong phe Bò (bullish) và đám mây sẽ được tô màu xanh.
• Ngược lại, nếu đường chậm Leading Span B nằm trên, đó là tín hiệu phe Gấu đang kiểm soát (bearish) và đám mây sẽ được tô màu đỏ.

Nguồn: Stockcharts​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 579): Điềm báo Hindenburg (phần i)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 578): Mô Hình Harmonic (phần vi)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 577): Mô Hình Harmonic (phần v)