Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 589): Kỹ Thuật Giao Dịch MACD Cắt Đường Zero Kết Hợp Swing Point (phần ii)

Mạc An · Hôm qua, lúc 21:15

Tóm tắt bài trước:

Bắt được một xu hướng mạnh ngay từ giai đoạn trứng nước chưa bao giờ là việc dễ dàng. Anh em thường rất dễ dính phải các tín hiệu nhiễu (false signals) hoặc những cú "bứt phá xịt". Có lẽ đó là lý do tại sao những người giao dịch theo xu hướng được gọi là "người đi theo xu hướng" (trend followers) chứ không phải là "người dự báo xu hướng" (trend forecasters). Tuy nhiên, trên thị trường vẫn có những công cụ hỗ trợ anh em nhận diện được sự thay đổi trong động lượng, từ đó bắt trúng giai đoạn khởi đầu của xu hướng mà chúng ta hằng tìm kiếm.
Một trong những công cụ "quốc dân" nhất chính là Đường trung bình động hội tụ phân kỳ, hay anh em quen gọi là MACD. Bản thân chỉ báo MACD được cấu tạo từ nhiều thành phần, mỗi phần lại đảm nhận những chức năng riêng biệt. Và một trong số đó chính là tín hiệu MACD cắt đường Zero (Zero line cross).
Vấn đề cốt lõi của giao cắt Zero là nó tạo ra lượng tín hiệu nhiễu nhiều ngang ngửa tín hiệu chuẩn. Vì vậy, anh em bắt buộc phải có bộ lọc để tăng xác suất thắng. Nhưng việc này đòi hỏi một quy trình bài bản. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu lại từ những thứ căn bản nhất.
Nói một cách đơn giản, đó là khi đường MACD và đường Tín hiệu (Signal line) cắt qua mức 0 (đường Zero). Sẽ có hai kịch bản giao cắt xảy ra:
- Giao cắt Zero dương (Tín hiệu Bullish/Tăng giá). Xảy ra khi đường MACD và đường Tín hiệu cắt lên trên mức Zero. Về cơ bản, điều này cho thấy hành động giá đang có động lượng tăng.
- Giao cắt Zero âm (Tín hiệu Bearish/Giảm giá). Xảy ra khi đường MACD và đường Tín hiệu cắt xuống dưới mức Zero. Anh em cũng đoán được rồi đấy, tín hiệu này báo hiệu động lượng đang thiên về hướng giảm.
Bởi vì MACD được cấu tạo dựa trên các đường trung bình động, nên bản chất nó đã là một chỉ báo trễ (lagging indicator). Do đó, cách hiệu quả nhất để đọc tín hiệu chuẩn xác hơn chính là kết hợp với price action ngay trong thời gian thực. Và vì mục tiêu của chúng ta là đo lường sức mạnh của một xu hướng hoặc khả năng đảo chiều, anh em nên tập trung vào các Swing Point — tức là các đỉnh (swing highs) và đáy (swing lows). Suy cho cùng, đây chính là những nền tảng cơ bản nhất hình thành nên mọi xu hướng:
- Xu hướng tăng (Uptrend) = Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (HH) và Đáy sau cao hơn đáy trước (HL).
- Xu hướng giảm (Downtrend) = Đáy sau thấp hơn đáy trước (LL) và Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (LH).
Để một xu hướng tăng có thể duy trì, giá phải liên tục phá vỡ ( breakout) các đỉnh cũ đi lên, đồng thời các nhịp điều chỉnh không được đâm thủng các đáy cũ trước đó. Quy luật ngược lại áp dụng cho xu hướng giảm. Tóm lại, anh em hoàn toàn có thể sử dụng các đỉnh đáy này (swing points) để gia tăng tỷ lệ thắng khi giao dịch với tín hiệu MACD cắt đường Zero. Bây giờ, hãy cùng xem một ví dụ thực tế về cách phương pháp này hoạt động nhé.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 588): Kỹ Thuật Giao Dịch MACD Cắt Đường Zero Kết Hợp Swing Point (phần i)

KẾT HỢP GIAO CẮT ZERO CỦA MACD VỚI CÁC SWING POINT

Biểu đồ dưới đây sẽ minh họa cho anh em thấy đâu là những tín hiệu nhiễu (false signals) và đâu là tín hiệu "chuẩn sách giáo khoa" (ideal signals).

Giờ chúng ta cùng bóc tách chi tiết biểu đồ này nhé:

Đỉnh (H) và Đáy (L) nổi bật nằm ở phía rìa trái của biểu đồ đóng vai trò thiết lập các vùng ranh giới (swing point). Giá bắt buộc phải đánh bứt phá (breakout) các mốc này thì mới có thể bắt đầu một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng. Tín hiệu giao cắt đường Zero đi kèm với một giao cắt dương (MACD cắt lên), nhưng nó lại xảy ra ngay bên trong phạm vi của dải H-L. Do đó, nếu xét vị trí của giá so với các swing point, hoàn toàn chưa có bất kỳ dấu hiệu tăng giá (bullish) nào cả.
Lần giao cắt Zero tiếp theo, kèm theo giao cắt âm (cắt xuống), cho thấy một xu hướng nhỏ xuất hiện ngay trong vùng giá đi ngang (congestion range). Mặc dù tín hiệu này báo hiệu phe gấu (bearish) có thể đang nhăm nhe hành động, nhưng đây không phải là một tín hiệu thực sự mạnh, dẫu cho khi nhìn lại quá khứ thì kèo này vẫn có ăn. Anh em nên nhớ, trong trading, đôi khi một tín hiệu cực mạnh vẫn có thể dẫn đến một lệnh thua và ngược lại.
Lần giao cắt Zero này lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhìn lại các vùng đáy trước đó, anh em sẽ thấy giá đã phá thủng dải H-L ban đầu và hình thành một xu hướng giảm (tạo Đáy thấp hơn - LL và Đỉnh thấp hơn - LH). Nhưng ngay sau đó, giá có vẻ như đã tạo đáy xong ở LL thứ hai, và cuối cùng là đánh bứt phá vượt qua vùng đỉnh LH gần nhất. Đây chính là dấu hiệu của một cú đảo chiều tăng giá đầy tiềm năng.
Kể từ thời điểm đó, anh em có thể thấy đợt tăng giá này kéo dài mượt mà ra sao cho đến tận lần giao cắt đường Zero tiếp theo – nơi anh em hoàn toàn có thể chốt lời và đóng lệnh thành công.

Đó là một ví dụ khá dễ thở. Nhưng trên thực tế, đôi khi thị trường sẽ "khoai" hơn rất nhiều. Biểu đồ dưới đây sẽ chỉ ra một vài lưu ý quan trọng để anh em tránh mất tiền oan:

Việc thoát lệnh/chốt lời (exit) không thể lúc nào cũng phụ thuộc vào tín hiệu giao cắt Zero ngược lại (nếu làm vậy, anh em rất dễ bị thị trường lấy lại hết phần lớn lợi nhuận). Tốt nhất là nên kết hợp thêm các phương pháp khác để tối ưu quyết định chốt lệnh.
Một số điều kiện thị trường sẽ phù hợp với lối đánh lướt sóng ngắn hạn (short-term swing) hơn là gồng lệnh dài hạn.

Điểm đẹp nhất của lần giao cắt Zero đầu tiên này bắt nguồn từ cú breakout vượt qua vùng đỉnh HH. Tuy nhiên, nếu anh em cố chấp gồng lệnh cho đến khi xuất hiện giao cắt âm (cắt xuống), một phần lớn lợi nhuận đã "bốc hơi". Anh em có để ý vùng giá giằng co đi ngang (sideway) ở phía trên đỉnh (hình chữ nhật màu tím) không? Đáng lý ra, anh em nên đặt lệnh dời stoploss (trailing stop) ngay dưới vùng hỗ trợ này để khóa lợi nhuận.
Đây sẽ là một kèo Short (bán khống). Cú phá vỡ xuống dưới mô hình chữ nhật đã biến đây thành một setup cực kỳ ngon ăn. Nhưng một lần nữa, nếu cứ ôm lệnh Short này cho tới giao cắt (dương) tiếp theo thì lại là một sai lầm chí mạng. Thay vào đó, anh em nên sử dụng phương pháp đo lực (measured move), nhắm tới mức chốt lời bằng đúng 100% biên độ rủi ro (tức là chiều cao của vùng chữ nhật).
Giống như kèo giao dịch đầu tiên, kịch bản tương tự lặp lại ở đây. Tối ưu nhất là hãy quan sát kỹ các vùng giá sideway và dời stoploss (chặn lãi) lên một chút phía dưới các vùng đáy (swing low). Cách này sẽ giúp anh em giữ lại được phần lớn thành quả của mình.
Nếu anh em cứ đợi cho đến khi đường MACD cắt nhau thực sự mới vào lệnh Short, kèo này khả năng cao sẽ dẫn đến thua lỗ hoặc cùng lắm là hòa vốn (breakeven). Đã có một cú phá vỡ xuống khỏi vùng giá tạo đỉnh, trong khi đó đường MACD và đường Tín hiệu rõ ràng đang cắm đầu rơi. Tín hiệu price action này có sức nặng vượt mặt cả giao cắt Zero, vì xác suất xảy ra một cú cắt âm lúc này là cực kỳ cao.
(& 6). Cả hai lần giao cắt Zero này đều xảy ra khi giá kẹt giữa hai vùng Hỗ trợ và Kháng cự (LL và LH). Nghĩa là, nếu nhào vô vào lệnh lúc này, anh em đang "cầm đèn chạy trước ô tô" (jumped the gun) khi giá còn chưa có cú breakout rõ ràng về bất kỳ phe nào. Đôi khi nếu may mắn, kèo này vẫn có thể ăn. Nhưng trong trường hợp này thì... toang. Đó là lý do tại sao anh em cần kiên nhẫn đợi một cú breakout, hoặc bất kỳ động lực đẩy giá nào khác xác nhận rồi hẵng vào lệnh khi xảy ra giao cắt Zero.

Nói tóm lại, quy tắc giao dịch với giao cắt Zero thực ra rất đơn giản: Đợi đường MACD cắt mức 0, sau đó check ngay các Swing Point (đỉnh/đáy) hoặc bất kỳ dấu hiệu price action nào ủng hộ cho kịch bản tăng/giảm. Nếu không kết hợp, anh em chỉ đang nhắm mắt đánh theo MACD, và việc làm mồi cho các tín hiệu nhiễu là điều khó tránh khỏi.

TỔNG KẾT LẠI

Việc bắt sóng sớm ngay từ lúc khởi đầu xu hướng, hoặc ăn trọn cú đảo chiều luôn là một thử thách khó nhằn, vì thị trường liên tục giăng bẫy bằng các tín hiệu nhiễu (false signals). Tuy nhiên, các công cụ như MACD có thể trợ lực cho anh em trong việc phát hiện những pha thay đổi động lượng (momentum) đầy tiềm năng.

Cụ thể hơn, tín hiệu MACD cắt đường Zero, dù mang hàm ý tăng hay giảm tùy theo hướng cắt, luôn là một công cụ cực kỳ hữu ích. Mặc dù vậy, anh em bắt buộc phải có màng lọc tín hiệu để loại bỏ sự nhiễu loạn của thị trường. Bằng cách kết hợp giao cắt Zero với các Swing Point – tức là đọc hiểu hành vi giá ( price action) trong thời gian thực – tỷ lệ thắng của anh em sẽ được cải thiện đáng kể. Suy cho cùng, trong khi giao cắt Zero chỉ đóng vai trò như một "mật thư" gợi ý, thì chính hành vi giá nền tảng mới là yếu tố quyết định độ ngon ăn của những cơ hội trên thị trường.

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Quỹ Triệu Đô

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 589): Kỹ Thuật Giao Dịch MACD Cắt Đường Zero Kết Hợp Swing Point (phần ii)