- 20,006
- 89,894
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman35-1791862234.png
- Chủ đề liên quan
- 34220,88250,86120,85122
Tóm tắt bài trước:
Các mô hình giá có biên độ hẹp (Narrow Range) được bắt nguồn từ cuốn sách kinh điển của Toby Crabel: "Day Trading with Short Term Price Patterns & Opening Range Breakout". Dù ra mắt từ năm 1990 và hiện đã ngừng xuất bản, rất nhiều triết lý trong cuốn sách này vẫn giữ nguyên giá trị thực chiến cho đến tận ngày nay.
Đặc biệt, hai mô hình NR4 (Biên độ hẹp trong 4 ngày) và NR7 (Biên độ hẹp trong 7 ngày) cực kỳ được giới trader đánh ngắn hạn ưa chuộng. Triết lý cốt lõi của mô hình này khá tương đồng với hiện tượng Thắt nút cổ chai của dải Bollinger ( Bollinger Band Squeeze): sự bùng nổ biến động luôn nối tiếp một giai đoạn biến động bị nén chặt. Nói cách khác, những ngày giao dịch với biên độ hẹp đại diện cho nhịp nén của giá, đóng vai trò như "bước đà" trước khi giá bùng nổ mạnh mẽ. Mặc dù tác giả Crabel chủ yếu giao dịch trên thị trường phái sinh (Futures), anh em trader hoàn toàn có thể linh hoạt áp dụng các kỹ thuật này cho thị trường cổ phiếu, chỉ số và cả các quỹ ETF.
Chiến lược này bắt đầu bằng việc xác định biên độ giao dịch trong ngày (day's range), hiểu đơn giản là khoảng cách từ mức giá Cao nhất (High) đến Thấp nhất (Low) của ngày hôm đó. Crabel ưu tiên sử dụng biên độ tuyệt đối thay vì biên độ theo phần trăm (bằng biên độ tuyệt đối chia cho giá đóng cửa hoặc giá trung bình). Vì chúng ta chỉ xét trên khung thời gian cực ngắn là 4 hoặc 7 ngày, nên sự chênh lệch giữa hai cách tính này gần như không đáng kể.
Crabel đặc biệt tập trung vào hai chu kỳ biên độ hẹp chính: 4 ngày và 7 ngày. Một setup NR4 xuất hiện khi ngày giao dịch hiện tại có biên độ hẹp nhất trong chuỗi 4 ngày qua; tương tự, NR7 là ngày có biên độ hẹp nhất trong chuỗi 7 ngày. Đây là các mô hình siêu ngắn hạn, được thiết kế để vào lệnh dựa trên kỹ thuật "Opening range breakout" (Phá vỡ biên độ mở cửa) - một thuật ngữ nổi tiếng khác cũng xuất phát từ cuốn sách của Crabel.
Kỹ thuật breakout nguyên bản này dựa trên biên độ giá trong 5 phút đầu tiên của phiên giao dịch, nhưng do khung thời gian này quá nhỏ và dễ bị nhiễu nên không phù hợp để bàn sâu trong bài viết này. Thay vào đó, anh em phân tích biểu đồ có thể tìm kiếm các tín hiệu phá vỡ lên trên (upside breakout) khi giá vượt qua mức đỉnh của ngày có biên độ hẹp, hoặc tín hiệu phá vỡ xuống dưới (downside breakdown) khi giá đâm thủng mức đáy của ngày đó.
Do bản chất đây là một setup lướt sóng ngắn hạn, tiêu chí sống còn là lệnh giao dịch cần phải sinh lời gần như ngay lập tức. Nếu giá không chịu chạy tiếp theo hướng đã phá vỡ, đó chính là tín hiệu cảnh báo đầu tiên. Cụ thể, sau khi kích hoạt tín hiệu Mua, nếu giá vòng ngược lại và rớt xuống dưới mức đáy của ngày biên độ hẹp, đó là một kịch bản cực kỳ tiêu cực. Ngược lại, một nhịp giá bật ngược lên trên mức đỉnh của ngày biên độ hẹp sẽ phủ nhận hoàn toàn tín hiệu Bán trước đó.
Việc xác định rõ mục tiêu chốt lời (Profit Targets) và điểm cắt lỗ (Stop Loss) cũng là bài toán bắt buộc. Cá nhân Crabel thường chốt lời rất dứt khoát và nhanh chóng, thường là ngay lúc đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên hoặc ở lần đóng cửa có lãi đầu tiên. Xin nhắc lại, đây là phong cách đánh siêu ngắn nên có thể sẽ không phù hợp với tất cả mọi người. Để linh hoạt hơn, anh em hoàn toàn có thể canh chốt lời ở các vùng kháng cự/hỗ trợ gần nhất, hoặc chốt theo một biên độ % mục tiêu cố định.
Đối với việc đặt Dừng lỗ (Stop Loss), chúng ta có thể dùng chỉ báo Parabolic SAR để dời điểm cắt lỗ (trailing stop) hoặc tính toán khoảng cách Stop Loss dựa trên chỉ báo Average True Range (ATR). Ví dụ điển hình: Khi vào lệnh Long (Mua), bạn có thể đặt Stop Loss ở dưới mức giá hiện tại một khoảng bằng 2 lần giá trị ATR, sau đó đẩy dần Stop Loss lên cao khi giá chạy thuận chiều.
Tổng hợp Tín hiệu Mua (Bull Signal):
- Nhiều chiến lược giao dịch hiện nay được xây dựng dựa trên một quy trình bài bản, thay vì chỉ phụ thuộc vào một tín hiệu đơn lẻ. Quy trình này thường bao gồm một chuỗi các bước nối tiếp nhau, từ đó mới dẫn đến điểm kích hoạt lệnh cuối cùng. Cụ thể, các nhà giao dịch thường bắt đầu bằng việc thiết lập định kiến giao dịch (trading bias) hoặc một góc nhìn dài hạn. Tiếp theo, họ sẽ kiên nhẫn chờ đợi các nhịp điều chỉnh (pullback) hoặc các cú nảy (bounce) để tối ưu hóa tỷ lệ Risk:Reward. Cuối cùng, họ tìm kiếm một tín hiệu đảo chiều xác nhận giá đã sẵn sàng quay lại guồng quay tăng hoặc giảm.
- Chiến lược mà chúng ta thảo luận trong phần này sử dụng đường trung bình động (Moving Average) để xác định xu hướng chính, chỉ báo Stochastic Oscillator để nhận diện các nhịp điều chỉnh trong xu hướng đó, và MACD-Histogram để bắt tín hiệu đảo chiều ngắn hạn. Đây là một hệ thống hoàn chỉnh được vận hành qua 3 bước cốt lõi.
- Hiểu rõ các công cụ chỉ báo: Đầu tiên, Moving Average (MA) là dạng chỉ báo theo sau xu hướng và luôn có độ trễ so với giá. Điều này đồng nghĩa với việc xu hướng thực tế trên biểu đồ đã thay đổi từ trước khi các đường MA kịp phát ra tín hiệu. Rất nhiều anh em trader thường e ngại và bỏ qua MA chính vì độ trễ này, nhưng thực tế, điều đó không hề làm giảm đi giá trị của chúng. Đường MA giúp "làm mượt" các biến động nhiễu của giá, mang lại cho chúng ta một góc nhìn dọn dẹp và sạch sẽ hơn, từ đó dễ dàng nhận diện cấu trúc xu hướng tổng thể.
- Hệ thống này sử dụng hai đường MA kết hợp để định hình thiên kiến giao dịch. Góc nhìn sẽ là Bullish (Thiên hướng mua) khi đường MA chu kỳ ngắn cắt lên trên đường MA chu kỳ dài. Ngược lại, góc nhìn chuyển sang Bearish (Thiên hướng bán) khi đường MA ngắn cắt xuống dưới đường MA dài. Mặc dù anh em có thể tùy chỉnh bất kỳ cặp chu kỳ MA nào theo sở thích, nhưng trong bài viết này, chúng ta sẽ thống nhất sử dụng đường SMA 20 và SMA 150.
- Mảnh ghép thứ hai của hệ thống này là sử dụng Stochastic Oscillator để "bắt" các nhịp điều chỉnh. Là một chỉ báo dao động được giới hạn trong biên độ cố định từ 0 đến 100, Stochastic cực kỳ lý tưởng trong việc phát hiện các cú pullback hoặc những nhịp nảy lên trong ngắn hạn. Cụ thể, khi chỉ báo nhúng xuống dưới mức 20, nó báo hiệu giá đang có một nhịp pullback. Ngược lại, khi Stochastic vượt lên trên ngưỡng 80, đó là dấu hiệu của một cú nảy phục hồi.
- Mảnh ghép cuối cùng của chiến lược chính là MACD-Histogram, được dùng để xác nhận thời điểm giá thực sự ngoặt lên hoặc cắm xuống. Công cụ MACD-Histogram đo lường khoảng cách chênh lệch giữa bản thân đường MACD và đường Tín hiệu (Signal line) của nó. Chỉ báo này sẽ hiển thị giá trị dương khi đường MACD nằm trên Signal line, và mang giá trị âm khi MACD chìm xuống dưới Signal line. Nói một cách đơn giản, MACD-Histogram sẽ chuyển dương khi động lượng giá bắt đầu vọt lên, và chuyển âm khi giá bắt đầu quay đầu giảm.
- Chiến lược giao dịch: Tín hiệu Mua (Buy Signal): Các đường trung bình động (MA) xác nhận xu hướng thiên về tăng giá (bullish bias), trong đó đường SMA 20 ngày nằm trên đường SMA 150 ngày.
Chỉ báo Stochastic Oscillator nhúng xuống dưới mức 20, báo hiệu một nhịp điều chỉnh giảm (pullback). - Tín hiệu Bán (Sell Signal): Các đường trung bình động xác nhận xu hướng thiên về giảm giá (bearish bias), trong đó đường SMA 20 ngày nằm dưới đường SMA 150 ngày. Chỉ báo Stochastic Oscillator vượt lên trên mức 80, báo hiệu một nhịp phục hồi kỹ thuật (bounce).
- Với 4 chỉ báo được sử dụng, có vô số cách để bạn tinh chỉnh lại chiến lược này cho phù hợp. Trader hoàn toàn có thể điều chỉnh lại các đường trung bình động (MA) để định nghĩa lại xu hướng. Thay vì dùng SMA 20 và SMA 150 ngày, bạn có thể nới rộng khung thời gian để có được góc nhìn dài hạn hơn về cấu trúc xu hướng. Hoặc đơn giản hơn, chỉ cần dùng duy nhất một đường MA dài hạn và đối chiếu nó với hành động giá thực tế để xác định xu hướng chính. Đối với các chỉ báo dao động (oscillators), bạn có thể rút ngắn chu kỳ để tăng độ nhạy, hoặc kéo dài chu kỳ để bộ lọc bớt nhạy đi. Lấy ví dụ, một chỉ báo Stochastic 10 kỳ chắc chắn sẽ tiến vào vùng quá mua/quá bán (overbought/oversold) thường xuyên hơn so với mức thiết lập 20 kỳ. Tương tự, MACD-Histogram với thông số (5,30,9) sẽ liên tục cắt qua đường zero hơn nhiều so với việc để thông số mặc định (12,26,9).
- Quyết định tăng hay giảm độ nhạy hoàn toàn phụ thuộc vào đặc tính riêng của từng loại tài sản mà bạn đang giao dịch. Những cổ phiếu có biên độ dao động thấp, chẳng hạn như nhóm ngành tiện ích hay hàng tiêu dùng thiết yếu, sẽ cần các thông số nhạy hơn để bắt được nhịp. Ngược lại, với những nhóm cổ phiếu có độ biến động cao như công nghệ hay công nghệ sinh học, việc giảm độ nhạy của chỉ báo là điều cần thiết để lọc nhiễu. Bí quyết cốt lõi ở đây là tìm ra một thông số vừa vặn: Đủ nhạy để cung cấp các tín hiệu vào lệnh, nhưng không quá nhiều để tránh bị nhiễu.
MÔ HÌNH NARROW RANGE DAY (NR7) - CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI NGÀY BIÊN ĐỘ HẸP
Các mô hình giá có biên độ hẹp (Narrow Range) được bắt nguồn từ cuốn sách kinh điển của Toby Crabel: "Day Trading with Short Term Price Patterns & Opening Range Breakout". Dù ra mắt từ năm 1990 và hiện đã ngừng xuất bản, rất nhiều triết lý trong cuốn sách này vẫn giữ nguyên giá trị thực chiến cho đến tận ngày nay.
Đặc biệt, hai mô hình NR4 (Biên độ hẹp trong 4 ngày) và NR7 (Biên độ hẹp trong 7 ngày) cực kỳ được giới trader đánh ngắn hạn ưa chuộng. Triết lý cốt lõi của mô hình này khá tương đồng với hiện tượng Thắt nút cổ chai của dải Bollinger ( Bollinger Band Squeeze): sự bùng nổ biến động luôn nối tiếp một giai đoạn biến động bị nén chặt. Nói cách khác, những ngày giao dịch với biên độ hẹp đại diện cho nhịp nén của giá, đóng vai trò như "bước đà" trước khi giá bùng nổ mạnh mẽ. Mặc dù tác giả Crabel chủ yếu giao dịch trên thị trường phái sinh (Futures), anh em trader hoàn toàn có thể linh hoạt áp dụng các kỹ thuật này cho thị trường cổ phiếu, chỉ số và cả các quỹ ETF.
Tư Duy Chiến Lược
Chiến lược này bắt đầu bằng việc xác định biên độ giao dịch trong ngày (day's range), hiểu đơn giản là khoảng cách từ mức giá Cao nhất (High) đến Thấp nhất (Low) của ngày hôm đó. Crabel ưu tiên sử dụng biên độ tuyệt đối thay vì biên độ theo phần trăm (bằng biên độ tuyệt đối chia cho giá đóng cửa hoặc giá trung bình). Vì chúng ta chỉ xét trên khung thời gian cực ngắn là 4 hoặc 7 ngày, nên sự chênh lệch giữa hai cách tính này gần như không đáng kể.
Crabel đặc biệt tập trung vào hai chu kỳ biên độ hẹp chính: 4 ngày và 7 ngày. Một setup NR4 xuất hiện khi ngày giao dịch hiện tại có biên độ hẹp nhất trong chuỗi 4 ngày qua; tương tự, NR7 là ngày có biên độ hẹp nhất trong chuỗi 7 ngày. Đây là các mô hình siêu ngắn hạn, được thiết kế để vào lệnh dựa trên kỹ thuật "Opening range breakout" (Phá vỡ biên độ mở cửa) - một thuật ngữ nổi tiếng khác cũng xuất phát từ cuốn sách của Crabel.
Kỹ thuật breakout nguyên bản này dựa trên biên độ giá trong 5 phút đầu tiên của phiên giao dịch, nhưng do khung thời gian này quá nhỏ và dễ bị nhiễu nên không phù hợp để bàn sâu trong bài viết này. Thay vào đó, anh em phân tích biểu đồ có thể tìm kiếm các tín hiệu phá vỡ lên trên (upside breakout) khi giá vượt qua mức đỉnh của ngày có biên độ hẹp, hoặc tín hiệu phá vỡ xuống dưới (downside breakdown) khi giá đâm thủng mức đáy của ngày đó.
Do bản chất đây là một setup lướt sóng ngắn hạn, tiêu chí sống còn là lệnh giao dịch cần phải sinh lời gần như ngay lập tức. Nếu giá không chịu chạy tiếp theo hướng đã phá vỡ, đó chính là tín hiệu cảnh báo đầu tiên. Cụ thể, sau khi kích hoạt tín hiệu Mua, nếu giá vòng ngược lại và rớt xuống dưới mức đáy của ngày biên độ hẹp, đó là một kịch bản cực kỳ tiêu cực. Ngược lại, một nhịp giá bật ngược lên trên mức đỉnh của ngày biên độ hẹp sẽ phủ nhận hoàn toàn tín hiệu Bán trước đó.
Việc xác định rõ mục tiêu chốt lời (Profit Targets) và điểm cắt lỗ (Stop Loss) cũng là bài toán bắt buộc. Cá nhân Crabel thường chốt lời rất dứt khoát và nhanh chóng, thường là ngay lúc đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên hoặc ở lần đóng cửa có lãi đầu tiên. Xin nhắc lại, đây là phong cách đánh siêu ngắn nên có thể sẽ không phù hợp với tất cả mọi người. Để linh hoạt hơn, anh em hoàn toàn có thể canh chốt lời ở các vùng kháng cự/hỗ trợ gần nhất, hoặc chốt theo một biên độ % mục tiêu cố định.
Đối với việc đặt Dừng lỗ (Stop Loss), chúng ta có thể dùng chỉ báo Parabolic SAR để dời điểm cắt lỗ (trailing stop) hoặc tính toán khoảng cách Stop Loss dựa trên chỉ báo Average True Range (ATR). Ví dụ điển hình: Khi vào lệnh Long (Mua), bạn có thể đặt Stop Loss ở dưới mức giá hiện tại một khoảng bằng 2 lần giá trị ATR, sau đó đẩy dần Stop Loss lên cao khi giá chạy thuận chiều.
Tổng hợp Tín hiệu Mua (Bull Signal):
- Nhận diện ngày xuất hiện mẫu hình NR4 hoặc NR7.
- Mua vào khi giá phá vỡ lên trên mức Đỉnh (High) của ngày có biên độ hẹp.
- Nhận diện ngày xuất hiện mẫu hình NR4 hoặc NR7.
- Bán ra khi giá xuyên thủng xuống dưới mức Đáy (Low) của ngày có biên độ hẹp.
Nguồn: stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
