Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 594): Chiến lược giao dịch với mô hình NR7 (phần ii)

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman36-1791946454.png

Chủ đề liên quan

42458,42205,86120,85122,88250,

Chiến lược bắt con sóng lớn theo xu hướng dựa vào chỉ báo ADX kết hợp EMA

Chỉ báo kỹ thuật giúp anh em trader tránh được nhiều tín nhiễu khi tham gia giao dịch

Tóm tắt bài trước:

• Các mô hình giá có biên độ hẹp (Narrow Range) được bắt nguồn từ cuốn sách kinh điển của Toby Crabel: "Day Trading with Short Term Price Patterns & Opening Range Breakout". Dù ra mắt từ năm 1990 và hiện đã ngừng xuất bản, rất nhiều triết lý trong cuốn sách này vẫn giữ nguyên giá trị thực chiến cho đến tận ngày nay. Đặc biệt, hai mô hình NR4 (Biên độ hẹp trong 4 ngày) và NR7 (Biên độ hẹp trong 7 ngày) cực kỳ được giới trader đánh ngắn hạn ưa chuộng. Triết lý cốt lõi của mô hình này khá tương đồng với hiện tượng Thắt nút cổ chai của dải Bollinger ( Bollinger Band Squeeze): sự bùng nổ biến động luôn nối tiếp một giai đoạn biến động bị nén chặt. Nói cách khác, những ngày giao dịch với biên độ hẹp đại diện cho nhịp nén của giá, đóng vai trò như "bước đà" trước khi giá bùng nổ mạnh mẽ. Mặc dù tác giả Crabel chủ yếu giao dịch trên thị trường phái sinh (Futures), anh em trader hoàn toàn có thể linh hoạt áp dụng các kỹ thuật này cho thị trường cổ phiếu, chỉ số và cả các quỹ ETF.
• Chiến lược này bắt đầu bằng việc xác định biên độ giao dịch trong ngày (day's range), hiểu đơn giản là khoảng cách từ mức giá Cao nhất (High) đến Thấp nhất (Low) của ngày hôm đó. Crabel ưu tiên sử dụng biên độ tuyệt đối thay vì biên độ theo phần trăm (bằng biên độ tuyệt đối chia cho giá đóng cửa hoặc giá trung bình). Vì chúng ta chỉ xét trên khung thời gian cực ngắn là 4 hoặc 7 ngày, nên sự chênh lệch giữa hai cách tính này gần như không đáng kể. Crabel đặc biệt tập trung vào hai chu kỳ biên độ hẹp chính: 4 ngày và 7 ngày. Một setup NR4 xuất hiện khi ngày giao dịch hiện tại có biên độ hẹp nhất trong chuỗi 4 ngày qua; tương tự, NR7 là ngày có biên độ hẹp nhất trong chuỗi 7 ngày. Đây là các mô hình siêu ngắn hạn, được thiết kế để vào lệnh dựa trên kỹ thuật "Opening range breakout" (Phá vỡ biên độ mở cửa) - một thuật ngữ nổi tiếng khác cũng xuất phát từ cuốn sách của Crabel. Kỹ thuật breakout nguyên bản này dựa trên biên độ giá trong 5 phút đầu tiên của phiên giao dịch, nhưng do khung thời gian này quá nhỏ và dễ bị nhiễu nên không phù hợp để bàn sâu. Thay vào đó, anh em phân tích biểu đồ có thể tìm kiếm các tín hiệu phá vỡ lên trên (upside breakout) khi giá vượt qua mức đỉnh của ngày có biên độ hẹp, hoặc tín hiệu phá vỡ xuống dưới (downside breakdown) khi giá đâm thủng mức đáy của ngày đó.
• Do bản chất đây là một setup lướt sóng ngắn hạn, tiêu chí sống còn là lệnh giao dịch cần phải sinh lời gần như ngay lập tức. Nếu giá không chịu chạy tiếp theo hướng đã phá vỡ, đó chính là tín hiệu cảnh báo đầu tiên. Cụ thể, sau khi kích hoạt tín hiệu Mua, nếu giá vòng ngược lại và rớt xuống dưới mức đáy của ngày biên độ hẹp, đó là một kịch bản cực kỳ tiêu cực. Ngược lại, một nhịp giá bật ngược lên trên mức đỉnh của ngày biên độ hẹp sẽ phủ nhận hoàn toàn tín hiệu Bán trước đó.
• Việc xác định rõ mục tiêu chốt lời (Profit Targets) và điểm cắt lỗ (Stop Loss) cũng là bài toán bắt buộc. Cá nhân Crabel thường chốt lời rất dứt khoát và nhanh chóng, thường là ngay lúc đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên hoặc ở lần đóng cửa có lãi đầu tiên. Xin nhắc lại, đây là phong cách đánh siêu ngắn nên có thể sẽ không phù hợp với tất cả mọi người. Để linh hoạt hơn, anh em hoàn toàn có thể canh chốt lời ở các vùng kháng cự/hỗ trợ gần nhất, hoặc chốt theo một biên độ % mục tiêu cố định.
• Đối với việc đặt Dừng lỗ (Stop Loss), chúng ta có thể dùng chỉ báo Parabolic SAR để dời điểm cắt lỗ (trailing stop) hoặc tính toán khoảng cách Stop Loss dựa trên chỉ báo Average True Range (ATR). Ví dụ điển hình: Khi vào lệnh Long (Mua), bạn có thể đặt Stop Loss ở dưới mức giá hiện tại một khoảng bằng 2 lần giá trị ATR, sau đó đẩy dần Stop Loss lên cao khi giá chạy thuận chiều.
• Tổng hợp Tín hiệu Mua (Bull Signal):
  1. Nhận diện ngày xuất hiện mẫu hình NR4 hoặc NR7.
  2. Mua vào khi giá phá vỡ lên trên mức Đỉnh (High) của ngày có biên độ hẹp.
• Tổng hợp Tín hiệu Bán (Bear Signal):
  1. Nhận diện ngày xuất hiện mẫu hình NR4 hoặc NR7.
  2. Bán ra khi giá xuyên thủng xuống dưới mức Đáy (Low) của ngày có biên độ hẹp.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 593): Chiến lược giao dịch với mô hình NR7 (phần i)

VÍ DỤ GIAO DỊCH THỰC CHIẾN

Ví dụ giao dịch dưới đây với cổ phiếu Morgan Stanley cho thấy có tới 12 tín hiệu xuất hiện chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng. Các mũi tên màu xanh chỉ ra các cây nến NR7, và các đường kẻ mảnh màu xanh đánh dấu mức đỉnh - đáy (high - low) của biên độ giá ngày hôm đó. Nếu hành động giá của ngày hôm sau bứt phá lên trên mức đỉnh này, đó là một tín hiệu tăng (Bullish); ngược lại, nếu giá xuyên thủng mức đáy, đó là một tín hiệu giảm (Bearish).

Anh em lưu ý rằng, trên biểu đồ có đến 3 thời điểm các ngày NR7 xuất hiện liên tiếp nhau (back-to-back). Dù không phải lúc nào cũng vậy, nhưng những ngày NR7 liên tiếp này không hề tạo ra các tín hiệu trái ngược. Thực chất, chúng chỉ đơn thuần xác nhận và củng cố thêm sức mạnh cho tín hiệu phá vỡ ( breakout) từ cây nến NR7 trước đó. Với tổng cộng 9 tín hiệu được kích hoạt, anh em trader sẽ phải bám sát hành động giá ( price action), đưa ra nhận định nhạy bén và quản lý các lệnh Stop Loss thật sự chặt chẽ.

CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ TRÊN SHARPCHARTS

Hiện tại, nền tảng SharpCharts không có sẵn một chỉ báo (indicator) để tự động hiển thị biên độ giá trong ngày hay nhận diện ra các ngày NR4 và NR7. Tuy nhiên, anh em hoàn toàn có thể lọc (scan) tìm các setup NR4 hoặc NR7 bằng cách sử dụng công cụ Advanced Scan Workbench để tự viết code hoặc có thể tự nhận diện bằng mắt thường.

Để "chữa cháy", anh em phân tích biểu đồ có thể dùng chỉ báo Average True Range (ATR) với cài đặt chu kỳ 1 (1-period) nhằm mô phỏng hoặc ước lượng "biên độ" giá. Bằng mắt thường, chúng ta có thể nhận diện các mốc "NATR7" - hiểu đơn giản là khi chỉ số ATR thu hẹp xuống mức thấp nhất trong vòng 7 ngày. Mặc dù các mốc NATR7 này không tạo ra các tín hiệu giống y hệt 100%, nhưng rất nhiều tín hiệu trong số đó sẽ trùng khớp với cách nhận diện NR7 nguyên bản. Và điều quan trọng hơn cả: chỉ báo ATR thực sự thể hiện rất xuất sắc bức tranh toàn cảnh, cho chúng ta biết chính xác khi nào biên độ giá đang nén chặt lại (contracting) và khi nào nó đang bùng nổ (expanding).

Nguồn: stockcharts​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 592): Chiến lược Động lượng Moving Momentum (phần iii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 591): Chiến lược Động lượng Moving Momentum (phần ii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 590): Chiến lược Động lượng Moving Momentum (phần i)