Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 595): Chiến lược giao dịch với mô hình NR7 (phần iii)

Mạc An · Hôm qua, lúc 15:47

Tóm tắt bài trước:

Các mô hình giá có biên độ hẹp (Narrow Range) được bắt nguồn từ cuốn sách kinh điển của Toby Crabel: "Day Trading with Short Term Price Patterns & Opening Range Breakout". Dù ra mắt từ năm 1990 và hiện đã ngừng xuất bản, rất nhiều triết lý trong cuốn sách này vẫn giữ nguyên giá trị thực chiến cho đến tận ngày nay. Đặc biệt, hai mô hình NR4 (Biên độ hẹp trong 4 ngày) và NR7 (Biên độ hẹp trong 7 ngày) cực kỳ được giới trader đánh ngắn hạn ưa chuộng. Triết lý cốt lõi của mô hình này khá tương đồng với hiện tượng Thắt nút cổ chai của dải Bollinger ( Bollinger Band Squeeze): sự bùng nổ biến động luôn nối tiếp một giai đoạn biến động bị nén chặt. Nói cách khác, những ngày giao dịch với biên độ hẹp đại diện cho nhịp nén của giá, đóng vai trò như "bước đà" trước khi giá bùng nổ mạnh mẽ. Mặc dù tác giả Crabel chủ yếu giao dịch trên thị trường phái sinh (Futures), anh em trader hoàn toàn có thể linh hoạt áp dụng các kỹ thuật này cho thị trường cổ phiếu, chỉ số và cả các quỹ ETF.
Chiến lược này bắt đầu bằng việc xác định biên độ giao dịch trong ngày (day's range), hiểu đơn giản là khoảng cách từ mức giá Cao nhất (High) đến Thấp nhất (Low) của ngày hôm đó. Crabel ưu tiên sử dụng biên độ tuyệt đối thay vì biên độ theo phần trăm (bằng biên độ tuyệt đối chia cho giá đóng cửa hoặc giá trung bình). Vì chúng ta chỉ xét trên khung thời gian cực ngắn là 4 hoặc 7 ngày, nên sự chênh lệch giữa hai cách tính này gần như không đáng kể. Crabel đặc biệt tập trung vào hai chu kỳ biên độ hẹp chính: 4 ngày và 7 ngày. Một setup NR4 xuất hiện khi ngày giao dịch hiện tại có biên độ hẹp nhất trong chuỗi 4 ngày qua; tương tự, NR7 là ngày có biên độ hẹp nhất trong chuỗi 7 ngày. Đây là các mô hình siêu ngắn hạn, được thiết kế để vào lệnh dựa trên kỹ thuật "Opening range breakout" (Phá vỡ biên độ mở cửa) - một thuật ngữ nổi tiếng khác cũng xuất phát từ cuốn sách của Crabel. Kỹ thuật breakout nguyên bản này dựa trên biên độ giá trong 5 phút đầu tiên của phiên giao dịch, nhưng do khung thời gian này quá nhỏ và dễ bị nhiễu nên không phù hợp để bàn sâu. Thay vào đó, anh em phân tích biểu đồ có thể tìm kiếm các tín hiệu phá vỡ lên trên (upside breakout) khi giá vượt qua mức đỉnh của ngày có biên độ hẹp, hoặc tín hiệu phá vỡ xuống dưới (downside breakdown) khi giá đâm thủng mức đáy của ngày đó.
Do bản chất đây là một setup lướt sóng ngắn hạn, tiêu chí sống còn là lệnh giao dịch cần phải sinh lời gần như ngay lập tức. Nếu giá không chịu chạy tiếp theo hướng đã phá vỡ, đó chính là tín hiệu cảnh báo đầu tiên. Cụ thể, sau khi kích hoạt tín hiệu Mua, nếu giá vòng ngược lại và rớt xuống dưới mức đáy của ngày biên độ hẹp, đó là một kịch bản cực kỳ tiêu cực. Ngược lại, một nhịp giá bật ngược lên trên mức đỉnh của ngày biên độ hẹp sẽ phủ nhận hoàn toàn tín hiệu Bán trước đó.
Việc xác định rõ mục tiêu chốt lời (Profit Targets) và điểm cắt lỗ (Stop Loss) cũng là bài toán bắt buộc. Cá nhân Crabel thường chốt lời rất dứt khoát và nhanh chóng, thường là ngay lúc đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên hoặc ở lần đóng cửa có lãi đầu tiên. Xin nhắc lại, đây là phong cách đánh siêu ngắn nên có thể sẽ không phù hợp với tất cả mọi người. Để linh hoạt hơn, anh em hoàn toàn có thể canh chốt lời ở các vùng kháng cự/hỗ trợ gần nhất, hoặc chốt theo một biên độ % mục tiêu cố định.
Đối với việc đặt Dừng lỗ (Stop Loss), chúng ta có thể dùng chỉ báo Parabolic SAR để dời điểm cắt lỗ (trailing stop) hoặc tính toán khoảng cách Stop Loss dựa trên chỉ báo Average True Range (ATR). Ví dụ điển hình: Khi vào lệnh Long (Mua), bạn có thể đặt Stop Loss ở dưới mức giá hiện tại một khoảng bằng 2 lần giá trị ATR, sau đó đẩy dần Stop Loss lên cao khi giá chạy thuận chiều.
Tổng hợp Tín hiệu Mua (Bull Signal):
1. Nhận diện ngày xuất hiện mẫu hình NR4 hoặc NR7.
2. Mua vào khi giá phá vỡ lên trên mức Đỉnh (High) của ngày có biên độ hẹp.
Tổng hợp Tín hiệu Bán (Bear Signal):
1. Nhận diện ngày xuất hiện mẫu hình NR4 hoặc NR7.
2. Bán ra khi giá xuyên thủng xuống dưới mức Đáy (Low) của ngày có biên độ hẹp.
Anh em hoàn toàn có thể lọc (scan) tìm các setup NR4 hoặc NR7 bằng cách sử dụng công cụ Advanced Scan Workbench để tự viết code hoặc có thể tự nhận diện bằng mắt thường.
Để "chữa cháy", anh em phân tích biểu đồ có thể dùng chỉ báo Average True Range (ATR) với cài đặt chu kỳ 1 (1-period) nhằm mô phỏng hoặc ước lượng "biên độ" giá. Bằng mắt thường, chúng ta có thể nhận diện các mốc "NATR7" - hiểu đơn giản là khi chỉ số ATR thu hẹp xuống mức thấp nhất trong vòng 7 ngày. Mặc dù các mốc NATR7 này không tạo ra các tín hiệu giống y hệt 100%, nhưng rất nhiều tín hiệu trong số đó sẽ trùng khớp với cách nhận diện NR7 nguyên bản. Và điều quan trọng hơn cả: chỉ báo ATR thực sự thể hiện rất xuất sắc bức tranh toàn cảnh, cho chúng ta biết chính xác khi nào biên độ giá đang nén chặt lại (contracting) và khi nào nó đang bùng nổ (expanding).

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 594): Chiến lược giao dịch với mô hình NR7 (phần ii)

Tối ưu hóa tín hiệu (Tweaking)

Đa phần anh em trader theo hệ phân tích kỹ thuật (PTKT) đều sẽ muốn "lọc" kỹ hơn các tín hiệu NR7, đơn giản vì chúng xuất hiện quá thường xuyên. Cứ lấy một mã cổ phiếu thông thường làm ví dụ, nó có thể tạo ra hàng chục ngày NR7 trong vòng 12 tháng. Nếu anh em lướt qua một vòng (scan) dữ liệu chứng khoán Mỹ trên khung D1, việc quét ra hàng trăm mã có mô hình NR7 là chuyện hết sức bình thường.

Để kiểm soát kết quả lọc, anh em hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm số chu kỳ nén biên độ (narrow range periods). Nếu giảm từ NR7 xuống NR4, số lượng cổ phiếu lọt vào tầm ngắm sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu tăng từ NR7 lên NR20, danh sách ứng viên sẽ bị thu hẹp đáng kể. Nhìn chung, số lượng mã thỏa mãn tiêu chí sẽ tỷ lệ nghịch với chu kỳ nén: chu kỳ càng ngắn thì lọc ra càng nhiều, và chu kỳ càng dài thì số lượng tín hiệu càng ít đi.

Ngoài ra, chúng ta có thể kết hợp thêm các chỉ báo khác để tăng độ chuẩn xác cho tín hiệu. Thực tế, "combo" lý tưởng nhất là kẹp thêm một chỉ báo xu hướng và một chỉ báo dao động (quá mua/quá bán). Việc dùng thêm chỉ báo xu hướng sẽ giúp anh em đảm bảo rằng mình đang vào lệnh thuận theo trend lớn. Trong khi đó, bộ dao động quá mua/quá bán sẽ làm nhiệm vụ bắt các nhịp điều chỉnh (pullback) hoặc các cú nảy (bounce), từ đó tối ưu hóa tỷ lệ Risk:Reward (R:R).

Anh em xem biểu đồ bên dưới (của cổ phiếu McDonalds). Ở đây, tác giả dùng Average True Range (ATR) chu kỳ 1 để mô phỏng lại các tín hiệu NR7, kết hợp với chỉ báo Aroon để xác định trend lớn và Commodity Channel Index (CCI) để tìm các vùng quá mua/quá bán.

Một tín hiệu Mua (Bullish) sẽ kích hoạt khi: Aroon Up nằm trên Aroon Down (xác nhận Uptrend), mức đáy 5 ngày của CCI tụt xuống dưới -100 (rơi vào vùng quá bán) và biên độ giá co hẹp về mức thấp nhất trong 7 ngày (báo hiệu điểm xoay chiều).

Ngược lại, tín hiệu Bán (Bearish) sẽ xuất hiện khi: Aroon Down vượt lên trên Aroon Up (Downtrend), mức đỉnh 5 ngày của CCI vượt mốc +100 (quá mua) và biên độ giá lại nén xuống mức thấp nhất trong 7 ngày (điểm xoay chiều).

Trên chart, anh em có thể thấy hai tín hiệu xuất hiện vào cuối tháng 11. Tín hiệu đầu tiên bị xịt (fail), nhưng vài ngày sau đó xuất hiện một tín hiệu khác và nó đã đánh dấu một vùng đáy cực kỳ đẹp.

LỜI KẾT

Bản chất của ngày giao dịch NR7 xoay quanh một nguyên lý cốt lõi: biên độ giá nén lại đến mức cùng cực rồi cuối cùng cũng sẽ bung mạnh ra. Nhìn nhận theo góc độ này, tự thân NR7 là một tín hiệu trung lập – nó không cho anh em biết giá sắp tới sẽ bứt phá theo hướng nào.

Giống như khi dùng Bollinger Bands, anh em bắt buộc phải kết hợp thêm các công cụ khác để xác định hướng đi của giá (directional bias). Hơn nữa, vì mô hình NR7 xuất hiện khá phổ biến và biên độ bản chất đã rất hẹp, nên rủi ro anh em dính nhiễu (whipsaw - giá giật 2 đầu quét stoploss) là cao hơn mức bình thường. Một cú breakout vượt lên trên đỉnh của cây nến NR7 hoàn toàn có thể là phá vỡ giả (fail breakout), rồi ngay sau đó giá cắm đầu sập ngược trở lại.

Lời khuyên là hãy luôn theo dõi bức tranh toàn cảnh của thị trường và đặc biệt cẩn thận với các lệnh bán (sell signals) xuất hiện ngay trong lòng một cấu trúc tăng giá (bullish pattern) – ví dụ như khi giá đang đi trong mô hình Cờ giảm (falling flag) hoặc đang test lại vùng hỗ trợ.

Bài viết này chỉ đóng vai trò như viên gạch nền móng để anh em tự xây dựng hệ thống giao dịch cho riêng mình. Hãy sử dụng những ý tưởng trên để hoàn thiện phong cách giao dịch, tinh chỉnh lại khẩu vị rủi ro và trau dồi thêm nhãn quan thị trường của bản thân.

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Quỹ Triệu Đô

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 595): Chiến lược giao dịch với mô hình NR7 (phần iii)