Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 597): Hệ thống giao dịch với chỉ báo Percent Above 50-Day SMA (phần ii)

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman39-1792198183.png

Chủ đề liên quan

34566,6688,34139,34263

Chiến lược Day trading kiếm lợi nhuận ổn định, rủi ro thấp từ một Forex trader đầy kinh nghiệm đây!

Bật mí 5 bí mật giúp Trader giao dịch với đường MA hiệu quả hơn

Tóm tắt bài trước:

• Percent Above 50-Day SMA là một chỉ báo độ rộng thị trường (breadth indicator), dùng để đo lường tỷ lệ phần trăm các cổ phiếu trong một chỉ số đang giao dịch trên đường trung bình động 50 ngày ( SMA 50) của chúng. Đây là một công cụ cực kỳ hữu ích để anh em đánh giá "sức khỏe" tổng thể của thị trường, đồng thời giúp nhận diện sớm các vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold).
• Một trong những cách đưa Percent Above 50-Day SMA vào chiến lược giao dịch là kết hợp nó với một đường trung bình động dài hạn nhằm xác định xem cấu trúc hiện tại đang là Uptrend (tăng) hay Downtrend (giảm). Một cách đánh khác linh hoạt hơn là kết hợp nó với đường trung bình động ngắn hạn để bắt các nhịp điều chỉnh (pullbacks) và các nhịp nảy hồi (bounces) ngay bên trong một xu hướng lớn.
• Mục tiêu tối thượng khi anh em sử dụng Percent Above 50-Day SMA là để nương theo con sóng chính với một tỷ lệ Risk:Reward (R:R) tối ưu hơn. Bằng cách dùng công cụ này để soi các nhịp pullback và nhịp nảy, chúng ta sẽ hạn chế được tối đa rủi ro vào lệnh sai thời điểm (kiểu như đu đỉnh hay bán đáy).
• Dưới đây là 3 bước để anh em setup hệ thống giao dịch này với hai đường trung bình động:
  • 1. Định hình xu hướng chủ đạo bằng MA dài hạn: Việc "làm mượt" chỉ báo bằng đường EMA 150 ngày sẽ giúp giảm đi đáng kể độ nhiễu, cho phép chúng ta nhìn ra được cấu trúc tổng thể của thị trường (ví dụ như chỉ số S&P 500). Mặc dù về lý thuyết, chỉ báo vượt mốc 50% là phe Bò kiểm soát và rớt dưới 50% là phe Gấu cầm trịch, nhưng để tránh những cú lừa gãy nến (whipsaws), chúng ta nên dùng một "vùng đệm" (buffers) cho các ngưỡng tín hiệu này. Cụ thể, khi chỉ báo vượt qua mốc 52.5%, thị trường chính thức bước vào xu hướng tăng và xu hướng này chỉ bị phủ nhận khi nó rớt xuống dưới 47.5%. Ngược lại, giá rớt dưới 47.5% sẽ xác nhận thị trường chuyển sang giảm, và phe Gấu chỉ mất đi lợi thế khi chỉ báo vượt ngược trở lại mốc 52.5%.
  • 2. Dùng MA ngắn hạn để tóm các nhịp điều chỉnh (Pullbacks) hoặc nhịp nảy (Bounces): Mặc dù vẫn có thể trade bằng chỉ báo thô, nhưng nếu anh em add thêm một đường EMA 5 ngày (ngắn hạn), đường tín hiệu sẽ mượt hơn đôi chút mà vẫn không làm mất đi độ nhạy bén. Tiếp theo, chúng ta cần thiết lập các ngưỡng để bắt nhịp pullback và nhịp nảy. Nếu cài ngưỡng quá cao hoặc quá thấp, tín hiệu vào lệnh sẽ xuất hiện rất ít; nhưng nếu cài sát vùng giữa thì lệnh lại bị nhiễu quá nhiều. Chúng ta cần một "điểm rơi" hoàn hảo. Ví dụ, bạn có thể dùng mốc 40 và 60. Khi chỉ báo rớt xuống dưới mốc 40, đó là dấu hiệu của một nhịp điều chỉnh (pullback). Còn khi nó vượt lên trên mốc 60, thị trường đang có một pha nảy hồi (bounce).
  • 3. Thiết lập tín hiệu xác nhận nhịp Pullback hoặc nhịp nảy đã kết thúc: Đến bước này, tư duy đánh của chúng ta rất rõ ràng: Canh mua ở các nhịp pullback khi xu hướng chủ đạo đang là Tăng, và canh bán ở các nhịp nảy khi xu hướng chính đang là Giảm. Các nhịp pullback chỉ đóng vai trò cảnh báo, cái chúng ta cần là một tín hiệu chốt hạ để xác nhận nhịp điều chỉnh đó đã kết thúc. Theo đó, khi đường EMA 5 ngày cắt ngược lên lại mốc 50, đó là tín hiệu đầu tiên cho thấy "độ rộng thị trường" đang phục hồi và Uptrend chuẩn bị đi tiếp. Tương tự, sau một nhịp nảy vượt mốc 60, nếu chỉ báo quay đầu cắt xuống dưới mốc 50, đó là lời cảnh báo sớm dòng tiền đang yếu đi và Downtrend nhiều khả năng sẽ tiếp diễn.
• Tổng kết lại Setup cho phe Mua (Bull Signal):
  1. Đường EMA 150 ngày của chỉ báo (VD: mã $SPXA50R) cắt lên trên mức 52.5 và duy trì nằm trên 47.50 để xác nhận xu hướng Tăng chủ đạo.
  2. Đường EMA 5 ngày của $SPXA50R giảm xuống dưới mốc 40 để cảnh báo một nhịp điều chỉnh (pullback), sau đó chờ giá vòng lên mốc 50 để xác nhận nhịp điều chỉnh đã xong.
• Tổng kết lại Setup cho phe Bán (Bear Signal):
  1. Đường EMA 150 ngày của $SPXA50R cắt xuống dưới mốc 47.50 và duy trì cắm mặt dưới mức 52.50 để xác nhận xu hướng Giảm chủ đạo.
  2. Đường EMA 5 ngày của $SPXA50R vượt lên trên mốc 60 để cảnh báo một nhịp nảy hồi (bounce), sau đó chờ giá vòng xuống dưới mốc 50 để xác nhận nhịp nảy đã kết thúc.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 596): Chỉ báo Percent Above 50-Day SMA (phần i)

Các Ví Dụ Giao Dịch Thực Chiến

Biểu đồ đầu tiên hiển thị các chỉ báo ở hai cửa sổ phía trên và diễn biến của chỉ số S&P 500 ở cửa sổ dưới cùng. Ở cửa sổ giữa, đường EMA 150 ngày của mã $SPXA50R đã vượt lên trên mốc 52.50 vào đầu tháng 5/2003, chính thức thiết lập xu hướng Tăng chủ đạo (bullish tone). Phe Bò (Bulls) đã duy trì lợi thế này kéo dài suốt cho đến tận tháng 1/2008, thời điểm mà chỉ báo rớt xuống dưới mốc 47.50. Khi cấu trúc chính đang là Tăng, anh em PTKT sẽ chỉ tập trung rình các lệnh Mua (bullish signals) dựa vào đường EMA 5 ngày của $SPXA50R. Cụ thể, khi chỉ báo này nhúng xuống dưới mốc 40, nó cảnh báo một nhịp điều chỉnh (pullback), và ngay khi nó vòng ngược lên trên mốc 50, tín hiệu Mua sẽ được kích hoạt. Không có bất kỳ tín hiệu Mua nào xuất hiện trong năm 2003, nhưng lại có tới ba tín hiệu trong năm 2004. Tín hiệu số 1 và 2 hoạt động không hiệu quả lắm, nhưng tín hiệu số 3 lại mở màn cho một đợt tăng giá cực gắt, xác nhận xu hướng Tăng lớn tiếp tục được duy trì.

Sang biểu đồ thứ hai, anh em sẽ thấy có 4 tín hiệu Mua xuất hiện trong giai đoạn 2005 và 2006. Lưu ý kỹ là đường EMA 150 ngày của $SPXA50R chưa từng một lần đâm thủng mốc 47.50, nghĩa là xu hướng Tăng chủ đạo được thiết lập từ năm 2003 vẫn hoàn toàn được giữ vững. Trong giai đoạn này, có ít nhất 7 lần chỉ báo nhúng xuống dưới mốc 40, nhưng chỉ có 4 lần là giá thực sự bật ngược trở lại vượt mốc 50. Nhấn mạnh lại với anh em: việc kiên nhẫn chờ đợi chỉ báo vòng lên vượt mốc 50 là cực kỳ quan trọng để "chốt hạ" rằng Uptrend đã thực sự quay trở lại. Tín hiệu số 1 không ngon lắm, nhưng 3 tín hiệu còn lại đều bắt trúng ngay trước những đợt sóng tăng bùng nổ của chỉ số S&P 500.

Ở biểu đồ thứ ba, cấu trúc thị trường đã chính thức đảo chiều từ Tăng sang Giảm (từ Bullish sang Bearish) vào đầu tháng 1/2008. Chúng ta có hai tín hiệu Mua vào năm 2007 và sau đó là hai tín hiệu Bán vào năm 2008. Điểm ăn tiền là các tín hiệu Bán này xuất hiện ngay sau những đỉnh quan trọng, dự báo cực chuẩn xác những cú sập sâu của S&P 500. Mũi tên màu xanh dương trên chart đánh dấu một tín hiệu Mua bị "tịt ngòi" (không thành hình). Dù xu hướng chính lúc đó vẫn là Tăng và EMA 5 ngày đã nhúng dưới mốc 40, nhưng nhịp nảy lên sau đó lại không đủ lực để vượt mốc 50, do đó không có lệnh Mua nào được kích hoạt. Tương tự, sau khi thị trường chuyển sang xu hướng Giảm, đường EMA 5 ngày đã giật mạnh lên trên mốc 60, nhưng lại không thể cắt ngược xuống dưới mốc 50 để xác nhận Downtrend tiếp diễn (thể hiện ở mũi tên màu đen).

Biểu đồ cuối cùng bao quát giai đoạn 3 năm (2009, 2010 và 2011). Tổng thể cấu trúc thị trường đã thay đổi tới 3 lần và cho ra 7 tín hiệu giao dịch. Năm tín hiệu đầu tiên ăn khá mượt, nhưng giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 12/2011 lại là một giai đoạn thị trường nhiễu động cực mạnh, dẫn đến việc xuất hiện một cặp tín hiệu "dỏm". Tín hiệu số 6 báo Mua vào đầu tháng 7, nhưng ngay sau đó thị trường lại gãy ngang và sập mạnh vào tháng 8. Đến tín hiệu số 7 thì báo Bán vào cuối tháng 11, nhưng thị trường lại giật ngược tăng mạnh từ tháng 12/2011 cho đến tận tháng 2/2012.

Nguồn: Stockcharts​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 595): Chiến lược giao dịch với mô hình NR7 (phần iii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 594): Chiến lược giao dịch với mô hình NR7 (phần ii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 593): Chiến lược giao dịch với mô hình NR7 (phần i)