Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 600): Chiến lược giao dịch với chỉ báo %B Money Flow (phần ii)

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman42-1792421640.png

Chủ đề liên quan

25978,85312,85251,84670,

Mách bạn các tips "giữ lửa tình yêu" với giao dịch - một công việc vốn dĩ cực kỳ khô khan và áp lực!

Người không học như ngọc không mài - Đây là 5 "người thầy" tốt nhất của một trader!

Tóm tắt bài trước:

• Trong cuốn sách Bollinger on Bollinger Bands, tác giả John Bollinger đã giới thiệu một chiến lược giao dịch cực kỳ thú vị kết hợp giữa %B và Chỉ số Dòng tiền (Money Flow Index - MFI). Đúng như lời Bollinger từng nhấn mạnh: "Sức mạnh thực sự của dải Bollinger chỉ phát huy tối đa khi được kết hợp với các chỉ báo khác." Bộ đôi %B và MFI được dùng để bắt tín hiệu khởi đầu của một xu hướng mới, ngay khi cả hai cùng chạm đến ngưỡng cường điệu (bullish hoặc bearish). Nhịp tăng vọt của %B phản ánh một đợt bứt phá mạnh mẽ về giá, đi kèm với mức MFI cao cho thấy lực mua đang cực kỳ áp đảo. Ngược lại, khi %B cắm đầu giảm sâu, điều này thể hiện xung lượng giảm giá rất gắt, và mức MFI thấp sẽ xác nhận áp lực bán đang gia tăng.
• Percent B (%B) thể hiện vị trí của giá hiện tại so với dải Bollinger. Nếu %B đạt từ mức 0.80 trở lên, điều này có nghĩa là giá đang nằm sát dải trên (upper band) và lọt top 20% biên độ cao nhất của dải Bollinger. Động thái này cho thấy giá đã tăng thốc lên với một xung lượng cực kỳ mạnh. Ngược lại, %B ở mức 0.20 hoặc thấp hơn cho thấy giá đang ở sát dải dưới (lower band) và rớt xuống vùng 20% biên độ thấp nhất của dải. Điều này ám chỉ giá đã bị đạp xuống rất mạnh với lực bán áp đảo.
• Chỉ số Dòng tiền (MFI) là một chỉ báo dựa trên khối lượng (volume) dùng để đo lường lực mua và lực bán. Dòng tiền thô (Raw money flow) được tính bằng mức thay đổi của giá điển hình (typical price) nhân với khối lượng. Dòng tiền thô mang giá trị dương khi giá điển hình tăng trong kỳ, và mang giá trị âm khi giá điển hình giảm. (Công thức: Giá điển hình = (Đỉnh + Đáy + Giá đóng cửa) / 3). Sau đó, công thức của RSI được áp dụng lên dòng tiền thô này để tạo ra một chỉ báo dao động trong biên độ từ 0 đến 100.
• Hệ thống giao dịch này thực ra khá đơn giản. Anh em vào lệnh Mua (Buy) khi %B vượt lên trên mức 0.80 và đồng thời chỉ số MFI cũng cắt lên trên mốc 80. Lệnh Bán (Sell) được kích hoạt khi %B rớt xuống dưới 0.20 và MFI cũng cắm xuống dưới mốc 20. Để thiết lập điểm dừng lỗ (stop loss), Bollinger khuyến nghị nên sử dụng chỉ báo Parabolic SAR.
• Tư duy cốt lõi đằng sau hệ thống này chính là "bán sự suy yếu, mua sự sức mạnh". Một nhịp bứt phá mạnh mẽ thể hiện sức mạnh của phe mua, và chúng ta kỳ vọng đà tăng này sẽ còn tiếp diễn. Về mặt lý thuyết, tín hiệu mua sẽ xuất hiện ngay phần thân của con sóng tăng. Ngược lại, một cú đạp mạnh thể hiện sự suy yếu, báo hiệu nhịp giảm sẽ còn tiếp tục. Điều này có nghĩa là tín hiệu bán sẽ xuất hiện ở ngay đoạn giữa của con sóng giảm.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 599): Chiến lược giao dịch với chỉ báo %B Money Flow (phần i)

Chiến lược giao dịch

Hệ thống này thực ra khá đơn giản và đi thẳng vào vấn đề. Anh em vào lệnh Mua (Buy) khi %B vượt lên trên mức 0.80 và đồng thời chỉ số MFI cũng cắt lên trên mốc 80. Ngược lại, lệnh Bán (Sell) được kích hoạt khi %B rớt xuống dưới 0.20 và MFI cắm xuống dưới mốc 20. Để thiết lập điểm dừng lỗ (Stoploss/Trailing Stop), Bollinger khuyến nghị anh em nên dùng chỉ báo Parabolic SAR.

Lấy ví dụ trên biểu đồ của cổ phiếu Agilent, anh em sẽ thấy một tín hiệu bán xuất hiện vào giữa tháng 12 và một tín hiệu mua vào đầu tháng 1. Nếu anh em đu theo lệnh bán khống (short) vào giữa tháng 12 thì kèo đó đã dính stoploss, nhưng nếu lên tàu theo lệnh mua vào đầu tháng 1 thì giao dịch này đã mang về một khoản lợi nhuận kha khá.

Tư duy cốt lõi đằng sau hệ thống này chính là "bán sự suy yếu, mua sự sức mạnh". Một nhịp bứt phá mạnh mẽ thể hiện sức mạnh của phe mua, và chúng ta kỳ vọng đà tăng này sẽ còn tiếp diễn. Theo lý thuyết, tín hiệu mua sẽ nổ ra ngay phần thân của con sóng tăng. Ngược lại, một cú đạp đáy mạnh thể hiện sự suy yếu, báo hiệu nhịp giảm sẽ còn tiếp tục. Điều này có nghĩa là tín hiệu bán sẽ xuất hiện ở ngay đoạn giữa của con sóng giảm.

Các ví dụ thực chiến

Ví dụ dưới đây minh họa cổ phiếu Hershey (HSY) với hai tín hiệu mua xuất hiện chỉ trong vòng vài tháng. Ngay sau tín hiệu mua hồi giữa tháng 10 là một cú sập gắt khiến tài khoản dính một khoản lỗ nặng. Việc xu hướng không thể tiếp diễn như kỳ vọng cũng chính là rủi ro lớn nhất của hệ thống này. Tuy nhiên, tín hiệu mua thứ hai xuất hiện vào đầu tháng 12 đã bắt chuẩn nhịp, và đà tăng được duy trì ổn định trong suốt cả tháng 12 đó.

Ví dụ tiếp theo sẽ làm rõ một vài tín hiệu bán đối với cổ phiếu Range Resources (RRC). Anh em chú ý cách mà giá cổ phiếu đã giật ngược lên (phục hồi mạnh) sau tín hiệu bán ban đầu vào cuối tháng 11. Sau khi bị quét điểm dừng lỗ Parabolic SAR dẫn đến một lệnh thua, mã này lại tiếp tục báo một tín hiệu bán khác vào giữa tháng 12. Lần này thì tín hiệu xuất hiện chuẩn xác ngay giữa con sóng giảm, và giá cổ phiếu đã tiếp tục cắm đầu rơi sâu hơn vào đầu tháng 1.

​

Nguồn: Stockcharts​

​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 597): Hệ thống giao dịch với chỉ báo Percent Above 50-Day SMA (phần ii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 596): Chỉ báo Percent Above 50-Day SMA (phần i)