- 20,027
- 89,923
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bobvolman43-1792567020.png
- Chủ đề liên quan
- 25978,85312,85251,84670,
Tóm tắt bài trước:
Mặc dù hệ thống này chắc chắn sẽ mang lại một vài tín hiệu ngon ăn, nhưng rủi ro giá bật ngược lại (countertrend bounce) sau một nhịp biến động mạnh là khá lớn. Nói cách khác, sau một cú bứt tốc và báo hiệu điểm Mua, cổ phiếu thường đã rơi vào trạng thái quá mua (overbought) trong ngắn hạn và rất dễ bị chốt lời để tạo ra một nhịp điều chỉnh (pullback). Một số mã sẽ tiếp tục bay cao, nhưng số khác lại cắm đầu điều chỉnh và quét trúng điểm cắt lỗ Parabolic SAR của anh em.
Anh em trader nên cân nhắc dùng thêm MACD hoặc một bộ dao động xung lượng (momentum oscillator) khác để lọc tín hiệu thuận theo xu hướng mới chớm. Sau khi có tín hiệu Mua, thay vì nhảy vào ngay, anh em có thể đợi một nhịp pullback và bóp cò khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu (signal line). Tương tự với lệnh Bán, hãy đợi giá hồi lên một chút (bounce) và vào lệnh khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.
Một mẹo khác để nâng cấp hệ thống này là đảm bảo thị trường không có xu hướng rõ ràng nào trước khi tín hiệu xuất hiện. Chỉ số ADX (Average Directional Index) ở mức thấp chính là dấu hiệu cho thấy thị trường đang đi ngang vô hướng hoặc xu hướng hiện tại cực kỳ yếu. Những tín hiệu Mua/Bán nổ ra ngay sau khi ADX chạm mức thấp sẽ là lời khẳng định đanh thép rằng một xu hướng mới đang dần hình thành.
Biểu đồ dưới đây sẽ minh họa cách những tinh chỉnh này hoạt động thực tế trên mã PNC Financial Services (PNC). Đầu tiên, anh em để ý ADX đã rớt xuống dưới mốc 15 trong suốt tháng 4, tháng 5 và đầu tháng 6. Tiếp theo, %B lao dốc xuống dưới 0.20 và chỉ số MFI rớt thủng mốc 20, báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng giảm mới. Ngay sau tín hiệu này, giá cổ phiếu đã nảy lên hồi phục, để rồi MACD cắm đầu lật xuống vào tháng 7, chính thức kích hoạt tín hiệu Bán. Việc kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu từ MACD đã giúp cải thiện tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (Risk:Reward) lên đáng kể.
Setup của lệnh Mua bắt đầu manh nha khi ADX lại chui xuống dưới mốc 15 vào tháng 10. Nối tiếp ngay sau đó là một tín hiệu Mua bùng nổ khi %B vượt lên trên 0.80 và MFI đâm thủng mốc 80. Trải qua một nhịp điều chỉnh (pullback) vào tháng 11, MACD cuối cùng cũng kích hoạt tín hiệu Mua bằng việc cắt lên trên đường tín hiệu vào đầu tháng 12.
Sự kết hợp giữa %B và MFI giúp chúng ta bắt được những cú bứt phá về xung lượng và sự bùng nổ của dòng tiền, từ đó báo hiệu điểm khởi đầu của một xu hướng mới. Tuy nhiên, chả có gì đảm bảo 100% xu hướng mới này sẽ kéo dài êm đẹp sau khi có tín hiệu. Dù vậy, điều này không có nghĩa đây là một chiến lược vô dụng. Có những ý tưởng cực kỳ giá trị ở đây, và anh em hoàn toàn có thể nhặt nhạnh chúng để nâng cấp phong cách giao dịch cũng như hệ thống hiện tại của mình. Thực tế, chính Bollinger cũng khuyến khích người đọc nên tự do khám phá các biến thể mới và áp dụng cái mà ông gọi là "phân tích hợp lý" (rational analysis) vào chiến lược này.
- Trong cuốn sách Bollinger on Bollinger Bands, tác giả John Bollinger đã giới thiệu một chiến lược giao dịch cực kỳ thú vị kết hợp giữa %B và Chỉ số Dòng tiền (Money Flow Index - MFI). Đúng như lời Bollinger từng nhấn mạnh: "Sức mạnh thực sự của dải Bollinger chỉ phát huy tối đa khi được kết hợp với các chỉ báo khác." Bộ đôi %B và MFI được dùng để bắt tín hiệu khởi đầu của một xu hướng mới, ngay khi cả hai cùng chạm đến ngưỡng cường điệu (bullish hoặc bearish). Nhịp tăng vọt của %B phản ánh một đợt bứt phá mạnh mẽ về giá, đi kèm với mức MFI cao cho thấy lực mua đang cực kỳ áp đảo. Ngược lại, khi %B cắm đầu giảm sâu, điều này thể hiện xung lượng giảm giá rất gắt, và mức MFI thấp sẽ xác nhận áp lực bán đang gia tăng.
- Percent B (%B) thể hiện vị trí của giá hiện tại so với dải Bollinger. Nếu %B đạt từ mức 0.80 trở lên, điều này có nghĩa là giá đang nằm sát dải trên (upper band) và lọt top 20% biên độ cao nhất của dải Bollinger. Động thái này cho thấy giá đã tăng thốc lên với một xung lượng cực kỳ mạnh. Ngược lại, %B ở mức 0.20 hoặc thấp hơn cho thấy giá đang ở sát dải dưới (lower band) và rớt xuống vùng 20% biên độ thấp nhất của dải. Điều này ám chỉ giá đã bị đạp xuống rất mạnh với lực bán áp đảo.
- Chỉ số Dòng tiền (MFI) là một chỉ báo dựa trên khối lượng (volume) dùng để đo lường lực mua và lực bán. Dòng tiền thô (Raw money flow) được tính bằng mức thay đổi của giá điển hình (typical price) nhân với khối lượng. Dòng tiền thô mang giá trị dương khi giá điển hình tăng trong kỳ, và mang giá trị âm khi giá điển hình giảm. (Công thức: Giá điển hình = (Đỉnh + Đáy + Giá đóng cửa) / 3). Sau đó, công thức của RSI được áp dụng lên dòng tiền thô này để tạo ra một chỉ báo dao động trong biên độ từ 0 đến 100.
- Hệ thống giao dịch này thực ra khá đơn giản. Anh em vào lệnh Mua (Buy) khi %B vượt lên trên mức 0.80 và đồng thời chỉ số MFI cũng cắt lên trên mốc 80. Lệnh Bán (Sell) được kích hoạt khi %B rớt xuống dưới 0.20 và MFI cũng cắm xuống dưới mốc 20. Để thiết lập điểm dừng lỗ (stop loss), Bollinger khuyến nghị nên sử dụng chỉ báo Parabolic SAR.
- Tư duy cốt lõi đằng sau hệ thống này chính là "bán sự suy yếu, mua sự sức mạnh". Một nhịp bứt phá mạnh mẽ thể hiện sức mạnh của phe mua, và chúng ta kỳ vọng đà tăng này sẽ còn tiếp diễn. Về mặt lý thuyết, tín hiệu mua sẽ xuất hiện ngay phần thân của con sóng tăng. Ngược lại, một cú đạp mạnh thể hiện sự suy yếu, báo hiệu nhịp giảm sẽ còn tiếp tục. Điều này có nghĩa là tín hiệu bán sẽ xuất hiện ở ngay đoạn giữa của con sóng giảm.
- Hệ thống này thực ra khá đơn giản và đi thẳng vào vấn đề. Anh em vào lệnh Mua (Buy) khi %B vượt lên trên mức 0.80 và đồng thời chỉ số MFI cũng cắt lên trên mốc 80. Ngược lại, lệnh Bán (Sell) được kích hoạt khi %B rớt xuống dưới 0.20 và MFI cắm xuống dưới mốc 20. Để thiết lập điểm dừng lỗ (Stoploss/Trailing Stop), Bollinger khuyến nghị anh em nên dùng chỉ báo Parabolic SAR.
- Tư duy cốt lõi đằng sau hệ thống này chính là "bán sự suy yếu, mua sự sức mạnh". Một nhịp bứt phá mạnh mẽ thể hiện sức mạnh của phe mua, và chúng ta kỳ vọng đà tăng này sẽ còn tiếp diễn. Theo lý thuyết, tín hiệu mua sẽ nổ ra ngay phần thân của con sóng tăng. Ngược lại, một cú đạp đáy mạnh thể hiện sự suy yếu, báo hiệu nhịp giảm sẽ còn tiếp tục. Điều này có nghĩa là tín hiệu bán sẽ xuất hiện ở ngay đoạn giữa của con sóng giảm.
Tinh chỉnh hệ thống (Tweaking)
Mặc dù hệ thống này chắc chắn sẽ mang lại một vài tín hiệu ngon ăn, nhưng rủi ro giá bật ngược lại (countertrend bounce) sau một nhịp biến động mạnh là khá lớn. Nói cách khác, sau một cú bứt tốc và báo hiệu điểm Mua, cổ phiếu thường đã rơi vào trạng thái quá mua (overbought) trong ngắn hạn và rất dễ bị chốt lời để tạo ra một nhịp điều chỉnh (pullback). Một số mã sẽ tiếp tục bay cao, nhưng số khác lại cắm đầu điều chỉnh và quét trúng điểm cắt lỗ Parabolic SAR của anh em.
Anh em trader nên cân nhắc dùng thêm MACD hoặc một bộ dao động xung lượng (momentum oscillator) khác để lọc tín hiệu thuận theo xu hướng mới chớm. Sau khi có tín hiệu Mua, thay vì nhảy vào ngay, anh em có thể đợi một nhịp pullback và bóp cò khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu (signal line). Tương tự với lệnh Bán, hãy đợi giá hồi lên một chút (bounce) và vào lệnh khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.
Một mẹo khác để nâng cấp hệ thống này là đảm bảo thị trường không có xu hướng rõ ràng nào trước khi tín hiệu xuất hiện. Chỉ số ADX (Average Directional Index) ở mức thấp chính là dấu hiệu cho thấy thị trường đang đi ngang vô hướng hoặc xu hướng hiện tại cực kỳ yếu. Những tín hiệu Mua/Bán nổ ra ngay sau khi ADX chạm mức thấp sẽ là lời khẳng định đanh thép rằng một xu hướng mới đang dần hình thành.
Biểu đồ dưới đây sẽ minh họa cách những tinh chỉnh này hoạt động thực tế trên mã PNC Financial Services (PNC). Đầu tiên, anh em để ý ADX đã rớt xuống dưới mốc 15 trong suốt tháng 4, tháng 5 và đầu tháng 6. Tiếp theo, %B lao dốc xuống dưới 0.20 và chỉ số MFI rớt thủng mốc 20, báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng giảm mới. Ngay sau tín hiệu này, giá cổ phiếu đã nảy lên hồi phục, để rồi MACD cắm đầu lật xuống vào tháng 7, chính thức kích hoạt tín hiệu Bán. Việc kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu từ MACD đã giúp cải thiện tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (Risk:Reward) lên đáng kể.
Setup của lệnh Mua bắt đầu manh nha khi ADX lại chui xuống dưới mốc 15 vào tháng 10. Nối tiếp ngay sau đó là một tín hiệu Mua bùng nổ khi %B vượt lên trên 0.80 và MFI đâm thủng mốc 80. Trải qua một nhịp điều chỉnh (pullback) vào tháng 11, MACD cuối cùng cũng kích hoạt tín hiệu Mua bằng việc cắt lên trên đường tín hiệu vào đầu tháng 12.
Tổng kết lại (The Bottom Line)
Sự kết hợp giữa %B và MFI giúp chúng ta bắt được những cú bứt phá về xung lượng và sự bùng nổ của dòng tiền, từ đó báo hiệu điểm khởi đầu của một xu hướng mới. Tuy nhiên, chả có gì đảm bảo 100% xu hướng mới này sẽ kéo dài êm đẹp sau khi có tín hiệu. Dù vậy, điều này không có nghĩa đây là một chiến lược vô dụng. Có những ý tưởng cực kỳ giá trị ở đây, và anh em hoàn toàn có thể nhặt nhạnh chúng để nâng cấp phong cách giao dịch cũng như hệ thống hiện tại của mình. Thực tế, chính Bollinger cũng khuyến khích người đọc nên tự do khám phá các biến thể mới và áp dụng cái mà ông gọi là "phân tích hợp lý" (rational analysis) vào chiến lược này.
Nguồn: Stockcharts
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
