Kỳ vọng của hệ thống - Khái niệm gần giống "Chén Thánh" nhất mà bạn có thể tìm được!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Josh Deats trên trang blog.redpilltrades.com nhé mọi người...


Rất ít người hiểu được khái niệm kỳ vọng của hệ thống giao dịch ( trading system expectancy). Biết được khái niệm này là điều gần nhất với "Chén Thánh" mà người ta có thể tìm thấy trong trading.

Không có "Chén Thánh", chỉ có "Hội Chứng Đi Tìm Chén Thánh"

Vài tháng trước, tôi đã viết về hội chứng "Chén Thánh" (khi mọi người đuổi theo các "chuyên gia" hoặc hệ thống và dường như không bao giờ tìm được một lựa chọn phù hợp).



Luận điểm của tôi lúc đó là - không có "Chén Thánh", vì vậy tốt hơn hết là bạn nên tìm ra một phong cách và gắn bó với nó!

Tôi cho rằng một số người thực sự không có hệ thống giao dịch hoặc hiểu điều gần nhất với "Chén Thánh" - kỳ vọng hệ thống.

Vậy kỳ vọng (expectancy) là gì?

Ở dạng đơn giản nhất của nó, kỳ vọng là những gì chúng ta mong đợi hệ thống giao dịch của chúng ta tạo ra khi chúng ta tuân theo các quy tắc giao dịch của mình. Nó được xác định bởi một số thành phần chính:

1. Kích thước vị thế - chúng ta rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch
2. Tỷ lệ thắng/thua (X% thắng và X% thua)
3. Tỷ lệ Risk:Reward (đối với mỗi 1 Rủi ro, tôi dự đoán trung bình X Phần thưởng trong lợi nhuận)
4. Số lượng cơ hội giao dịch được tạo ra bởi tiêu chí vào lệnh và thoát lệnh của bạn. Điều này phụ thuộc vào các quy tắc mà hệ thống của bạn xác định để vào và thoát khỏi một cổ phiếu.

Sau đó, chúng ta kết hợp những thành phần này lại với nhau và có thể ngoại suy những gì chúng ta... mong đợi hệ thống của chúng ta tạo ra trong X số giao dịch. Nó thực sự đơn giản như vậy thôi!

Đây là ví dụ từ số liệu thống kê giao dịch của riêng tôi, nếu tôi lấy số giao dịch hiện tại của mình:


Rất đơn giản, hãy tự mình tính toán điều này:

(Giao dịch thắng % x Mức thắng trung bình %)/(Giao dịch thua % x Mức thua trung bình %) - 1

Điều này có nghĩa là trung bình, mỗi lần tôi mạo hiểm 1 đô la, tôi dự đoán sẽ nhận được 3,04 đô la trong 100 giao dịch.

Chú thích: "Tỷ lệ thắng thua được điều chỉnh" (Adjusted Win Loss Ratio) của tôi sẽ là kỳ vọng hệ thống của tôi từ nhật ký giao dịch ở trên.

Tôi đã theo dõi kỳ vọng của mình trong 6 năm và thấy nó cũng dao động theo một số điều kiện thị trường nhất định, vì vậy tôi cố gắng rất trung thực với kết quả. Nếu bạn nhập số liệu để gửi thông điệp đến cái tôi của mình, thì kết quả thực tế sẽ giúp bạn bớt kiêu ngạo đấy!

Vậy, nếu tôi nhìn vào hệ thống này và giả sử tôi có 100.000 đô la, thực hiện trung bình 200 giao dịch mỗi năm, và chịu rủi ro danh mục đầu tư 1% cho mỗi giao dịch, thì nó sẽ trông giống như thế này:


Điều này phù hợp khá tốt với mục tiêu giao dịch cổ phiếu của tôi là tăng ba chữ số. Tất nhiên, điều này sẽ không xảy ra hàng năm! Mục đích của nó là giúp bạn tin tưởng vào hệ thống của mình và hiểu được những ưu cũng như nhược điểm của nó.

Mặc dù rủi ro 1% nghe có vẻ không nhiều, nhưng nếu bạn có một chuỗi giao dịch thua lỗ và giảm 20% so với "điểm cao nhất", thì trading có thể trở thành một trận chiến cảm xúc thực sự.

Hãy thực tế với hệ thống giao dịch của bạn

Thực tế mà nói, tôi hiếm khi đặt rủi ro 1% cho mỗi giao dịch. Tôi rất ngại rủi ro và đôi khi đi "rón rén" vào thị trường để tránh bị tấn công. Vì vậy, để giảm sự phụ thuộc của tôi vào thuốc đau thắt ngực, tôi có thể giảm xuống còn 0,5% rủi ro cho mỗi giao dịch hoặc thậm chí là 0,3% khi thị trường đang lao đao:


Tăng quy mô rủi ro từ từ sẽ giúp giảm bớt cảm xúc tiêu cực nhưng vẫn "còn trong cuộc chơi" nếu thị trường đảo chiều. Quá nhiều trader tập trung vào mặt tích cực trong những biểu đồ này mà hoàn toàn đánh giá thấp căng thẳng do trading gây ra.

Tôi thấy các vị thế nhỏ nhất của mình ở mức 0,3% hoạt động tốt để giảm căng thẳng, khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, tôi có thể tăng quy mô vị thế lên. Khi cần thiết, tôi tăng lên 0,5% rồi 1%. Sau thời điểm này, tôi sẽ trailing stop và hoặc tăng tốc hoặc chốt lời. Đây là nơi chúng ta chuyển từ lý thuyết sang nghệ thuật. 10 trader có thể giao dịch cùng một setup và một nửa họ sẽ thua lỗ.

Cách phát triển một hệ thống dựa trên dữ liệu

Cách tốt nhất để kiểm tra giao dịch hiện tại của bạn là sử dụng nhật ký giao dịch. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết chính là có một hệ thống giao dịch hoạt động nơi bạn có thể xác định các điểm vào và thoát lệnh.

Quy tắc chung là 100 giao dịch sẽ cung cấp cho bạn một thước đo tổng quan về số liệu giao dịch của bạn.



Lưu ý: Những con số tùy ý này không hề tính đến điều kiện thị trường hoặc bất kỳ chỉ báo đặc biệt nào. Tôi thích tổng hợp 100 giao dịch từ những năm tốt nhất và tệ nhất của mình để có cái nhìn thực tế về những gì nên mong đợi.

Đừng gian lận!

Nhắm mắt làm ngơ trước những giao dịch tồi tệ là một sự tổn hại lớn cho chính bạn. Hãy chắc chắn đưa cả những giao dịch tồi tệ vào!

Thử nghiệm

Điều hay về kỳ vọng hệ thống và sử dụng nhật ký là bạn có thể thử nghiệm với các số liệu và tạo ra các mô phỏng bằng cách sử dụng trình mô phỏng Monte Carlo. Điều này đã giúp tôi tìm thấy những lỗi nhỏ trong giao dịch của mình như:

1. Giao dịch quá mức (overtrading)
2. Kích thước vị thế quá nhỏ đối với giao dịch thắng
3. Vị thế lớn đối với giao dịch thua
4. Giao dịch cổ phiếu rác

Thật tuyệt khi thấy kỳ vọng hệ thống của bạn tăng lên như thế nào khi bạn loại bỏ những giao dịch tồi tệ này và thấy được sự thật về trading. Đối với tôi, nó thực sự củng cố thực tế là hệ thống của tôi hoạt động và loại bỏ phản ứng sợ hãi khi các động thái thị trường chống lại tôi.


Một điều khác bạn có thể làm là thay đổi kích thước vị thế trong nhật ký giao dịch của bạn để thử nghiệm với kích thước vị thế. Đây là một điều khá thú vị để thử. Về lý thuyết, bạn có thể có một hệ thống với tỷ lệ thành công tương đối cao có thể giúp bạn kiếm được hàng tỷ đô la - vấn đề là bạn có thể phải chịu đựng mức drawdown (sụt giảm vốn) lên đến 80%.

Tất cả chỉ mang tính tương đối!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà