Lớp học chuyên sâu về đường trung bình động (Bài 1)

Sau 9 năm giao dịch tiền điện tử, đây là cách tôi xác định các điều kiện giao dịch tốt nhất.

Tôi sẽ trình bày cho bạn khung phương pháp từng bước của mình.

Bài viết này sẽ bao gồm:

Bài 1: Điều kiện thị trường
Bài 2: Thiết lập đường SMMA 30 và đọc các điểm giao cắt
Bài 3: Phân loại điều kiện động lượng
Bài 4: Phân loại điều kiện đảo chiều trung bình

Hãy bắt đầu:

Bài 1: Điều kiện thị trường

Mỗi chiến lược đều có môi trường phát triển mạnh và môi trường thất bại.

Một giao dịch theo động lượng trong phạm vi biến động mạnh sẽ bị dừng lỗ.
Một giao dịch đảo chiều về ngưỡng trung bình trong 1 xu hướng rõ ràng sẽ thất bại.

Vấn đề chính là “điều kiện” mang tính chủ quan.

Sau khi đọc bài này, bạn sẽ có thể phân loại bất kỳ biểu đồ nào là điều kiện lý tưởng, trung bình hoặc kém cho phong cách giao dịch của mình.

Trước tiên, hãy hiểu công cụ cho phép phân loại:

Đường trung bình động

Dữ liệu giá thô rất nhiễu. Hai nhà giao dịch có thể nhìn vào cùng một biểu đồ và không đồng ý về việc nó đang theo xu hướng hay biến động mạnh.

Đường trung bình động giải quyết vấn đề này bằng cách nén lịch sử giá gần đây thành một đường duy nhất.

Cụ thể hơn, chúng ta tập trung vào đường trung bình động làm mịn 30 (30SMMA).

Tại sao lại là đường SMMA 30?

Sau khi thử nghiệm nhiều khoảng thời gian, 30 mang lại sự cân bằng tốt nhất giữa khả năng phản hồi và tính ổn định.

Các khoảng thời gian ngắn hơn (như 7) phản ứng quá nhanh và tạo ra nhiễu trong chính chỉ báo.

Các khoảng thời gian dài hơn (như 100) phản ứng quá chậm và bỏ sót những thay đổi trong điều kiện.

30 nằm ở giữa. Nó vẽ nên một bức tranh rõ ràng về thời điểm bắt đầu, đi ngang và đảo chiều của các xu hướng, mà không phản ứng thái quá với mỗi nến.

30SMMA hoạt động như thế nào?

Đường trung bình động làm mịn 30 (30 SMMA/30 Smoothed Moving Average) tính toán giá đóng cửa trung bình của 30 nến gần nhất.



Nó lấy giá đóng cửa của mỗi nến trong số 30 nến đó, cộng chúng lại với nhau và chia cho 30.

Kết quả là một điểm duy nhất trên biểu đồ. Khi mỗi nến mới đóng cửa, nến cũ nhất sẽ bị loại bỏ và nến mới nhất sẽ được đưa vào tính toán.

Điều này tạo ra một đường liên tục được cập nhật.

Chỉ báo SMMA chỉ sử dụng dữ liệu giá trong công thức của nó nên SMMA là một chỉ báo được suy ra từ giá.

Điều này phân biệt nó với các chỉ báo như khối lượng hoặc lãi suất mở, đo lường hoạt động thị trường độc lập với giá.

SMMA30 cho bạn thấy gì?

SMMA lọc bỏ nhiễu ngắn hạn và tiết lộ hướng chung của giá.




Hãy tưởng tượng như việc nhìn một dòng sông từ trên trực thăng thay vì đứng trong đó:

Khi đứng trong sông, mỗi gợn sóng đều có vẻ đáng kể.

Nhưng từ trên cao, bạn sẽ thấy hướng chảy tổng thể.

Đường MA làm mịn các gợn sóng để bạn có thể thấy giá đang hướng đến đâu.

Số "30" có nghĩa là gì?

Số "30" có nghĩa là 30 nến, nhưng ý nghĩa của những nến đó phụ thuộc vào khung thời gian biểu đồ của bạn.



Trên biểu đồ 1 phút, 30MA hiển thị giá trung bình trong 30 phút gần nhất. Trên biểu đồ 1 giờ, chỉ báo tương tự hiển thị giá trung bình trong 30 giờ qua.

Cách tính toán là giống nhau, nhưng khung thời gian thay đổi ý nghĩa của 30 nến đó.

(còn tiếp...)