Mô hình nến có thể dự báo được thiên nga đen? Bằng chứng từ 2 vụ sập giá nổi tiếng

Chủ đề này có thể gây tranh cãi với nhiều anh em theo trường phái phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật. Anh em Trader chúng ta vẫn cho rằng không thể nào xác định được thời điểm thị trường xuất hiện flash crash, tuy nhiên vài trường hợp mình chia sẻ trong bài viết này lại có một đáp án hoàn toàn khác.

Mình lấy ví dụ để chứng minh cả 2 sự kiện thiên nga đen năm 1987 và 2010 đều có tính chất bất thường như nhau, chúng đều xuất hiện một cách chớp nhoáng và “không thể dự báo” được. Tuy nhiên, khi nhìn vào chart và đi tìm bằng chứng trước đó, mô hình nến và các tín hiệu từ phân tích kỹ thuật lại cho chúng ta những thông tin rất thú vị.

Cú sập giá vào năm 1987

Vào năm 1987, chỉ số Dow Jones đã tăng chậm nhưng liên tục kể từ thời điểm tháng 5. Cho đến khi nó đạt mức giá cao nhất vào tháng 8, và đi sideway rồi dốc xuống, trước khi tăng lên một chút vào thứ sáu ngày 2 tháng 10 và thứ hai ngày 5 tháng 10.


Những ai quen thuộc với học thuyết sóng Elliott sẽ nhận ra đỉnh của mô hình sóng thứ 5 (đánh dấu số 5 trên biểu đồ) vào ngày 25 tháng 8, tiếp theo là sự hình thành của chuỗi 3 con sóng hồi a-b-c. 3 mô hình sóng hồi là một phần của chuỗi mô hình các sóng đẩy 1 và 2 (màu đỏ trên chart). Sự kết thúc của con sóng hồi c trong chuỗi sóng a-b-c là thời điểm kết thúc sóng số 2, trước khi thị trường hình thành con sóng thần số 3, con sóng mạnh nhất trong mô hình sóng Elliott.

Điểm quan trọng nhất mà bạn cần nhìn rõ trên chart là giá đóng cửa đúng mức 61.8% Fibonacci của con sóng số 1. Đây là tỉ lệ vàng kỳ diệu mà anh em Trader chúng ta vẫn thường sử dụng. Nhưng điều thú vị không chỉ dừng lại ở đó.


Xin lưu ý hai mô hình nến Doji đứng cạnh nhau ngay tại ngưỡng 61.8% vào ngày 2 và ngày 5 tháng 10, bởi vì chúng rất đặc biệt. Một cặp doji như vậy là cực hiếm, lại dừng ngay mức 61.8% Fibonacci.

Cú Flash Crash vào năm 2010

Tương tự như vậy, Flash Crash vào ngày 6 tháng 5, năm 2010 không phải là flash crash chút nào. Nếu như Trader biết nơi để nhìn, nhà đầu tư dài hạn có thể đã có nhiều tín hiệu trước đó.

Dưới đây là biểu đồ chart daily của chỉ số Dow Jones từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2010:


Vào ngày 27 tháng 4 (bảy ngày giao dịch trước ngày xảy ra flash crash) một mô hình nến đảo chiều cổ điển " Bearish Engulfing Pattern" xuất hiện. Mô hình này đặc biệt ở chỗ nó có những yếu tố cộng thêm như sau:

1. Nến Doji, cây nến đầu tiên trước nến giảm nằm ngay đỉnh một xu hướng tăng kéo dài trước đó và ...
2. Nến Doji dừng tại mức 61,8% của xu hướng giảm kể từ đỉnh thị trường tháng 10 năm 2007 xuống mức giá thấp nhất vào tháng 3 năm 2009.

Hơn thế nữa, mô mô hình Bearish Engulfing mới lại xuất hiện tiếp vào ngày 30 tháng 4, và tiếp tục một mô hình Bearish Engulfing nữa lại hình thành vào ngày 4 tháng 5. Flash Crash xảy ra hai ngày sau đó, vào ngày 6 tháng Năm như là kết quả đã được báo trước từ sự xuất hiện của chuỗi mô hình nến đảo chiều.

Những bằng chứng về flash crash như thế này sẽ giúp ích rất nhiều cho Trader trong một số trường hợp. Ví dụ như thoát lệnh kịp thời nếu bạn đang đầu tư dài hạn hoặc may mắn vào lệnh và bắt kịp flash crash, dù điều này khá hiếm

Hai ví dụ mà mình giới thiệu trong bài này chỉ là những mẫu rất nhỏ, và tất nhiên là không thể dự báo đúng hết trong tất cả trường hợp có flash crash xảy ra. Nhưng liệu có một bằng chứng tương tự về mô hình nến trong các thời điểm flash crash khác không? Chúng ta sẽ thử đi tìm xem sao, anh nghĩ có đồng ý không?

Xem thêm

>> Thứ hai luôn là ngày không nên trade, nhưng mấy ai hiểu được lý do đằng sau

>> Lọc tín hiệu nhiễu trên chart để đọc thị trường tốt hơn