Phỏng vấn Dave Mabe: Cách xây dựng 1 quy trình giao dịch dựa trên các cú phá vỡ

Dave Mabe có 25 năm kinh nghiệm trong việc phát triển chiến lược giao dịch. Với chức vụ là kỹ sư máy tính và giám đốc công nghệ của Trade-Ideas, ông quan tâm đến việc thiết kế thuật toán cho các hệ thống giao dịch giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo và tài chính. Dưới đây là câu trả lời của ông dành cho câu hỏi của một độc giả về phá vỡ giả:

Hỏi - Làm thế nào để tôi có thể xác định các phá vỡ giả?


Đây là một câu hỏi tuyệt vời vì nhiều nhà giao dịch sử dụng các cú phá vỡ khỏi các vùng phạm vi giá đi ngang làm tín hiệu giao dịch. Các cú phá vỡ này là nền tảng của nhiều chiến lược giao dịch.

Xác định được cú phá vỡ nào là hợp lệ và cú phá vỡ nào có thể bỏ qua là một kỹ năng cơ bản sẽ quyết định thành công lâu dài của bạn trên thị trường.

Để trả lời câu hỏi này, điều quan trọng là phải có cách tiếp cận theo hệ thống. Khi bạn có một quy trình dựa trên dữ liệu, bạn không chỉ có thể xác định được các cú phá vỡ giả mà còn có khả năng tìm ra phá vỡ thực sự và tạo ra một hệ thống giao dịch để kiếm lợi nhuận từ chúng.

Sau đây là quy trình tôi sử dụng. Đầu tiên, bạn phải đưa ra định nghĩa về phá vỡ, phá vỡ giả. Đừng lo lắng về việc cố gắng phân loại chúng là hợp lệ hay sai ngay bây giờ. Vấn đề ở đây là tạo ra các tiêu chí (dưới dạng 1 danh sách) để xác định toàn diện các tình huống phá vỡ trên thị trường mà bạn giao dịch.




Sau khi xác định được tiêu chí của mình cho một cú phá vỡ, bạn có thể bắt đầu tạo danh sách các tình huống phá vỡ. Bạn có thể thực hiện việc này mỗi ngày bằng cách so sánh những gì diễn ra trên biểu đồ thực với các tiêu chí của mình. Hãy đặc biệt chú ý đến các phá vỡ hoạt động đặc biệt tốt hoặc kém.

Theo thời gian, bạn sẽ phát triển các lý thuyết về những điều kiện khiến một cú phá vỡ thành công hoặc thất bại. Kiểm tra các lý thuyết đó bằng cách xem xét nhiều biểu đồ hơn và sử dụng các lý thuyết của bạn để phân loại xem chúng có hiệu quả hay không bằng cách liên hệ với những thông tin có sẵn tại thời điểm phá vỡ hoặc trước thời điểm phá vỡ.

Với sự kiên trì, trực giác cũng như độ chính xác của bạn trong việc phân loại các phá vỡ của bạn sẽ được cải thiện.

Hãy nhớ rằng mục tiêu của bạn ở đây không phải là đạt được độ chính xác 100%, điều này là không thể, nhưng đủ để có lợi thế trong giao dịch.

Theo thời gian, bạn sẽ phát triển các lý thuyết cũng như quy tắc về những cú phá vỡ thành công hay thất bại.

Khi bạn có được khả năng phân loại các cú phá vỡ thành công hay thất bại, bạn sẽ có được hai ý tưởng giao dịch tiềm năng: ý tưởng đầu tiên là giao dịch với các cú phá vỡ hợp lệ và ý tưởng thứ hai là giao dịch đảo chiều dựa trên các cú phá vỡ giả. Đó là hai ý tưởng khác nhau và riêng biệt.

Cuối cùng, điều bạn cần làm là kiểm tra ngược (backtest) các cú phá vỡ này. Hành động này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian vì bạn có thể nhìn lại quá khứ và tìm tất cả các tình huống phá vỡ và mô phỏng các giao dịch trên đó. Thay vì chờ đợi để xem các đợt phá vỡ theo thời gian thực, quá trình kiểm tra ngược cho phép bạn xem xét nhiều giao dịch cùng một lúc và kiểm tra toàn diện các lý thuyết của mình trong môi trường mô phỏng.

Điều này sẽ tiết kiệm thời gian và cho phép bạn tự tin hơn khi biết rằng mình đã kiểm tra một số lượng lớn các cú phá vỡ.

Mặc dù quá trình này không cung cấp cho bạn cách dự đoán tương lai một cách hoàn hảo, nhưng nó giúp bạn tự tin rằng cách tiếp cận của mình có lợi thế trong nhiều giao dịch và các điều kiện thị trường khác nhau.

Đây chính là khởi đầu cho thành công thực sự trong giao dịch. Bạn sẽ biết mình có lợi thế mà bạn có thể vun đắp và cải thiện theo thời gian.

Sức mạnh thực sự của cách tiếp cận này là cách nó có thể khái quát hóa không chỉ các đợt phá vỡ mà còn bất kỳ tình huống giao dịch nào có thể đóng vai trò là tín hiệu giao dịch.