Phù thuỷ Peter Brandt "trade" như thế nào?

Đây là bài chia sẻ của phù thuỷ Peter Brandt được ông đăng tải trên Twitter (X) của mình

Tôi với tư cách là một nhà giao dịch

Tôi đã nuôi sống gia đình và xây dựng giá trị tài sản ròng của mình với tư cách là một nhà giao dịch hàng hóa từ năm 1975. Phải đến cuối năm 1979 tôi mới có lãi, nhưng tôi đã luôn như vậy kể từ đó chỉ với bốn năm thua lỗ (năm thua lỗ trung bình là -6,83%, năm thua lỗ nặng nhất là -13,65% và năm thua lỗ gần nhất là năm 2013). Tôi chỉ bình luận công khai về những năm đã được kiểm toán và đối chiếu với tờ khai thuế của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) và báo cáo môi giới. Mười tám năm đã được kiểm toán với ROR trung bình là 42%.

Giao dịch lướt sóng

Trọng tâm của tôi là thị trường tương lai. Tôi là một nhà giao dịch với mô hình biểu đồ cổ điển dựa trên các tác phẩm của Richard W. Schabacker, xuất bản năm 1934.

Là một nhà giao dịch lướt sóng, điểm mạnh của tôi là các mô hình giá tạo nền ngang ( tam giác vuông, hình chữ nhật, cờ đuôi nheo, mô hình H&S, cốc và tay cầm) kéo dài từ tám đến 16 tuần với phạm vi giá dưới 20% giá trị của tài sản cơ sở.

Tôi giao dịch theo tín hiệu phá vỡ, ưa chuộng các mô hình tiếp diễn hơn là mô hình đảo chiều. Tôi không quan tâm đến việc bắt đỉnh hay đáy, thay vào đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi giao dịch với các tín hiệu phá vỡ giữa xu hướng.

Đối với tôi, tất cả chỉ là giá và giá. Khối lượng và các chỉ báo gần như không đóng vai trò gì trong việc ra quyết định của tôi. Tôi giao dịch theo giá, vì vậy tôi nghiên cứu giá. Sau khi bạn đã có lãi nhiều năm như tôi, tôi sẽ rất sẵn lòng lắng nghe quan điểm của bạn. Các nhà giao dịch cần làm những gì hiệu quả với họ.

Trong số khoảng 35 thị trường tôi theo dõi, tôi thấy rằng trung bình mỗi thị trường có thể tạo ra hai, có thể là ba, tín hiệu giao dịch chất lượng mỗi năm. Nếu ba, tôi cảm thấy may mắn khi bắt được một. Nếu hai, tôi vui vì chỉ bắt được một. Tôi thường phải thử một mô hình hai lần để bắt được động thái tạo ra lực kéo. Nhưng tôi không có vấn đề gì với các lệnh thua lỗ. Tất cả đều liên quan đến lý thuyết xác suất. Tất cả đều liên quan đến lợi nhuận.

Vai trò trọng tâm của quản lý rủi ro

Toàn bộ nỗi ám ảnh của tôi là về rủi ro và quản lý giao dịch. Tôi nhận thấy rằng những gì tôi làm với tư cách là một giao dịch quan trọng hơn nhiều so với bản thân giao dịch đó. Lợi nhuận được tìm thấy ở việc thoát khỏi giao dịch, chứ không phải ở việc tham gia vào chúng.

Theo nguyên tắc chung, tôi chấp nhận rủi ro ít hơn khoảng 70 điểm cơ bản (7/10 của 1%) cho mỗi giao dịch trong số khoảng 150 giao dịch tôi thực hiện mỗi năm. Mặc dù tôi không tính toán Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro, nhưng trung bình tôi cho rằng các giao dịch tôi tham gia có tỷ lệ R:R khoảng 4:1. Trong chiến thuật giao dịch của tôi, Rủi ro/Lợi nhuận có phần không liên quan vì tôi sử dụng giao thức quản lý giao dịch mà tôi định nghĩa là "Chủ động và Quyết liệt". Công việc của tôi với tư cách là một nhà giao dịch là duy nhất -- tôi phải quản lý thua lỗ và sau đó để những giao dịch thắng tự lo liệu.




Tôi không nhồi lệnh khi đang lỗ. Tôi không áp dụng chiến lược kim tự tháp. Tôi không giao dịch trong ngày. Tôi luôn sử dụng lệnh GTC. Tôi tắt chương trình biểu đồ của mình trong ngày và tìm việc khác để làm (chẳng hạn như đăng bài trên X). Tôi không ám ảnh về những lệnh thua. Tôi thích bán khống hơn mua vào. Tôi không có quan điểm giáo điều về thị trường. Tôi cố gắng áp dụng nguyên lý Bayes và không thiên vị trong mọi vấn đề liên quan đến thị trường. Tôi thường thoát khỏi các giao dịch thua lỗ trong vòng tối đa một tuần. Theo quy định, tôi sẽ chốt tất cả các giao dịch thua lỗ vào thứ Sáu. Trung bình, một giao dịch thắng của tôi kéo dài vài tuần. Những giao dịch có lợi nhuận quan trọng nhất của tôi có thể kéo dài vài tháng.

Giao dịch dựa trên quy tắc

Tôi rất coi trọng quy tắc, tin tưởng vào quy trình hơn là vào những phán đoán tùy ý hàng ngày, vốn có thể bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc không đáng tin cậy của con người. Năng lượng của tôi được dùng để ràng buộc mọi lệnh giao dịch vào quy tắc.

Quy tắc của tôi tạo điều kiện cho các giao dịch thắng phát triển. Mục tiêu của tôi là chốt lời ở các mục tiêu đã định trước, nhưng quy tắc của tôi cũng không cho phép các giao dịch có lợi nhuận đảo ngược hoàn toàn về điểm xuất phát. Để đạt được điều này, tôi dựa vào một vài cấu trúc giá cụ thể và đường trung bình động 8 ngày đơn giản.

(còn tiếp...)