Quy trình xây dựng Trading System

[phiung006]

Không phải ai cũng có nhiều thời gian ngồi phân tích biểu đồ mỗi ngày. Nhưng chỉ với một Trading System rõ ràng, bạn vẫn có thể giao dịch hiệu quả và giữ kỷ luật. Đây là quy trình đơn giản – thực tế – phù hợp cho nhiều người:
----------------------------

Xác định ý tưởng giao dịch
Bạn muốn đánh theo xu hướng, breakout hay hồi phục (mean reversion)?
Hãy chọn một phong cách phù hợp tính cách và thời gian của bạn – càng đơn giản càng tốt.
----------------------------

Chuyển ý tưởng thành quy tắc
Ý tưởng chỉ có giá trị khi được “đóng gói” thành quy tắc rõ ràng:
**Khi nào mua?
**Khi nào bán?
**Khi nào không giao dịch?
Dùng chỉ báo nào? thông số bao nhiêu?
Quy tắc càng cụ thể → cảm xúc càng ít chen vào.
----------------------------

Viết code trên Amibroker

AmiBroker là phần mềm phân tích kỹ thuật và xây dựng hệ thống giao dịch mạnh mẽ dành cho trader chuyên nghiệp, nổi bật với tốc độ backtest cực nhanh, ngôn ngữ AFL dễ viết và linh hoạt, khả năng tối ưu chiến lược mạnh mẽ (cả Walk-Forward), cùng tính năng scan – lọc cổ phiếu theo đúng tín hiệu hệ thống.
Biến quy tắc thành dòng lệnh: điểm vào, thoát, stoploss, trailing stop…
Không cần quá phức tạp, chỉ cần đúng logic.
----------------------------

Backtest dữ liệu quá khữ
Kiểm tra xem:
**Hệ thống có sinh lợi?
**Drawdown bao nhiêu?
**Winrate, profit factor có ổn không?
**Lợi nhuận đến từ vài lệnh hay ổn định qua năm?
Backtest giúp bạn biết hệ thống có đáng để theo đuổi hay không.

Optimize thông số
----------------------------
Không chạy tối ưu vô tội vạ.
Chỉ tối ưu trong phạm vi hợp lý và luôn kiểm tra hiện tượng overfitting – backtest đẹp nhưng chạy thật thì toang.

Test hệ thống trên chế độ Walk-Forward / Out-of-sample
----------------------------
Đây là bước kiểm tra xem hệ thống có “sống tốt” ngoài dữ liệu dùng để xây dựng không.
Nếu vượt qua → khả năng hoạt động thật cao hơn.
----------------------------

Triển khai giao dịch với vị thế nhỏ
Giai đoạn “pilot test”:
**Vào lệnh nhỏ
**Theo đúng rule
**Không chỉnh sửa linh tinh
Hệ thống tốt hay không thể hiện ở cảm giác an tâm khi làm đúng quy tắc.
----------------------------

Theo dõi - Cải tiến định kỳ
Hệ thống không bất biến.
Mỗi 3–6 tháng hãy xem lại hiệu suất, cập nhật dữ liệu, điều chỉnh nhỏ nếu cần.

Kết luận
Một Trading System tốt không cần phức tạp.
Quan trọng nhất là quy trình rõ – kỷ luật tốt – kiểm chứng đầy đủ.
Người bận rộn vẫn có thể giao dịch hiệu quả nếu để hệ thống thay bạn làm phần việc nặng nhất.