- 2,471
- 13,620
Chia sẻ của anh @Đinh Toàn đăng trong group facebook Anh Em TraderViet Thiện Lành. Nguồn tại đây
Khi bắn súng đủ lâu, người ta sẽ bắt đầu quan tâm đến cái gọi là "độ chụm", tiếng Anh là grouping. Khi huấn luyện, người hướng dẫn sẽ yêu cầu bạn bắn nhiều phát vào bia từ một khoảng cách nhất định, và độ chụm được tính bằng khoảng cách giữa hai lỗ đạn xa nhất. Mục tiêu của bài bắn là sao cho độ chụm nhỏ nhất có thể. Grouping càng nhỏ có nghĩa là đường ngắm càng chính xác. Đứng càng xa bia bắn, độ lệch của đường đạn càng lớn, grouping càng to ra. Ngoài ra, grouping còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại vi rất khó đo đếm như gió thổi, nhiệt độ, độ ẩm, thậm chí với các xạ thủ bắn tỉa hay marksman, cả mức độ rơi của viên đạn cũng phải được tính toán trước khi thực hiện cú bắn.
Độ chụm được bắn từ một khẩu SR-15 (một bản nâng cấp được đánh giá rất cao của nền tảng AR-15) sử dụng kính ngắm 4xACOG từ khoảng cách 300 yard (khoảng 275 mét), đạn Magtech 77 grain OTM (77 grain tương ứng khoảng 5 gam thuốc nổ)
Có thể thấy độ chụm của xạ thủ này khá tốt, hai lỗ đạn xa nhất cách nhau khoảng 2.8 inch (khoảng 7cm)
Tại sao lại phải tập kiểm soát grouping, thì bởi kể cả bạn tháo tung cây súng ra, hiểu hết tất cả các bộ phận, các chức năng từ khi nạp viên đạn lên nòng đến khi kim hỏa chọc vào hạt nổ, viên đạn rời nòng... thì vẫn còn đầy rẫy các thứ khác khiến viên đạn bay trượt so với mục tiêu. Kể cả với những cây súng trường bắn tỉa tinh xảo nhất và những viên đạn chất lượng tốt nhất thì vẫn không có chuyện bắn 10 viên trúng cả 10. Nói cách khác, không tồn tại grouping hoàn hảo, mà chỉ tiệm cận hoàn hảo.
Có 2 cách để nhận diện lợi thế trên thị trường, là trả lời hai câu hỏi: Cái gì làm giá chuyển động (Why) và Giá chuyển động như thế nào (How).
Những người theo các trường phái trading cổ điển, nhất là Sup/Dem, Wyckoff... hoặc anh em đánh footprint, volume profile, VSA thì sẽ tìm cách trả lời câu hỏi Why. Ai cũng biết quy luật cung cầu làm cho giá dịch chuyển, nhưng cụ thể như thế nào thì hỏi 10 người hết 8 người ấm ớ, hoặc nói chung chung là vì "tâm lý thị trường". Nếu muốn trả lời thấu đáo câu hỏi này, thì cần đào sâu vào các lý thuyết thanh khoản và lý thuyết đấu giá (auction theory). Các thuyết này tập trung vào việc xử lý mối quan hệ giữa thanh khoản, khối lượng và chuyển động giá, và khai thác những điểm bất thường hoặc có tính lặp đi lặp lại trong mối quan hệ này để kiếm lời. Mảng này em đang tìm hiểu các cách khai thác iceberg order, nhưng vẫn là tài hèn, có lẽ nhường lại sân khấu cho các cụ thâm niên như Nguyễn Văn Quic Óp thì hay hơn
Những người tập trung trả lời How, mà thường là số đông anh em phân tích kỹ thuật, thì sẽ tập trung quan sát hành vi giá để tìm ra quy luật, bất kể đó là mô hình giá kiểu vai đầu vai, hay các kiểu phá vỡ hay tiếp diễn cấu trúc, hay giao cắt indicator, hay thậm chí là cả hệ thống lý thuyết như Eliott wave chẳng hạn, cũng là để trả lời How, chứ ko phải Why. Thường anh em tiếp cận theo kiểu này thì sẽ trade theo kiểu "lên kịch bản", tức là anh em mường tượng sẵn trong đầu khi có setup này xảy ra, khi sóng kia hoàn thành, khi đường a giao cắt với đường b, hay khi cấu trúc xyz bị phá vỡ... thì ta vào lệnh. Vấn đề với cách tiếp cận này là anh em dễ bị ngẫu nhiên đánh lừa, tưởng nó lên nhưng nó lại xuống, nghĩ nó xuống thì nó lại sideway...
Có 2 bài viết trước em đã đề cập đến ngẫu nhiên và em gặp khá nhiều phản ứng dữ dội khi tuyên bố "bản chất của chuyển động giá là ngẫu nhiên". Tất nhiên, em không nói sai đâu, và em không rút lại, tuy nhiên để nói rõ hơn, thì ý em là cái "How" nó là ngẫu nhiên, chứ cái "Why" thì chưa chắc. Muốn test thì đơn giản lắm, các cụ mở một cặp tiền bất kỳ ra, rồi mở tick chart rồi thử đoán xem tick tiếp theo là tăng (up tick) hay giảm (down tick) là biết ngay
Để trả lời How thật ra có nhiều kiểu, em thì nói chuyển động giá (của các cặp major forex chẳng hạn) có thể được mô tả (hoặc giả sử) bằng quy trình ngẫu nhiên tên là Ornstein-Uhlenbeck. Tất nhiên, giờ mà giải thích Ornstein-Uhlenbeck là gì thì hết ngày, nhưng nôm na nó là một trong các quá trình ngẫu nhiên, tức là một quá trình mà diễn tiến tiếp theo của nó phụ thuộc vào các biến ngẫu nhiên, miêu tả bởi phân phối xác suất. Điều này có nghĩa là (1) Kể cả điểm bắt đầu của quá trình này là biết trước thì bản thân quá trình cũng có nhiều khả năng xảy ra; và vì các tính chất chung của phân phối xác suất nên (2) trong số nhiều khả năng xảy ra có những khả năng có xác suất xảy ra lớn hơn các khả năng khác.
https://www.tradingview.com/.../YcLSGMIJ-Random.../
Chí ít, điều này có nghĩa là giả định về cái gọi là "tâm lý đám đông" tạo ra mô hình giá của anh em có thể không đúng đâu. Trong chart ngẫu nhiên thì vẫn có pattern, thậm chí pattern giống hệt cơ mà.
Trở lại câu chuyện bắn súng, hai câu hỏi Why và How cũng giống như việc hiểu cơ chế của khẩu súng/viên đạn (Why) và mô tả hành vi của đường đạn, hay độ chụm (How). Mọi thứ liên quan đến lợi thế trading thật ra đều xoay quanh 2 câu hỏi này cả. Tìm cách trả lời thấu đáo một trong hai, hoặc cả hai, là các cụ ra được tiền. Nhưng nhớ là phải làm cho thấu đáo, rõ ngọn ngành, chứ kiểu trớt quớt, ăn xổi ở thì... thì em nói thật là sẽ chỉ đi cung cấp thanh khoản cho người ta thôi
---
Hiểu về lợi thế (edge)
Khi bắn súng đủ lâu, người ta sẽ bắt đầu quan tâm đến cái gọi là "độ chụm", tiếng Anh là grouping. Khi huấn luyện, người hướng dẫn sẽ yêu cầu bạn bắn nhiều phát vào bia từ một khoảng cách nhất định, và độ chụm được tính bằng khoảng cách giữa hai lỗ đạn xa nhất. Mục tiêu của bài bắn là sao cho độ chụm nhỏ nhất có thể. Grouping càng nhỏ có nghĩa là đường ngắm càng chính xác. Đứng càng xa bia bắn, độ lệch của đường đạn càng lớn, grouping càng to ra. Ngoài ra, grouping còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại vi rất khó đo đếm như gió thổi, nhiệt độ, độ ẩm, thậm chí với các xạ thủ bắn tỉa hay marksman, cả mức độ rơi của viên đạn cũng phải được tính toán trước khi thực hiện cú bắn.
Độ chụm được bắn từ một khẩu SR-15 (một bản nâng cấp được đánh giá rất cao của nền tảng AR-15) sử dụng kính ngắm 4xACOG từ khoảng cách 300 yard (khoảng 275 mét), đạn Magtech 77 grain OTM (77 grain tương ứng khoảng 5 gam thuốc nổ)
Có thể thấy độ chụm của xạ thủ này khá tốt, hai lỗ đạn xa nhất cách nhau khoảng 2.8 inch (khoảng 7cm)
Tại sao lại phải tập kiểm soát grouping, thì bởi kể cả bạn tháo tung cây súng ra, hiểu hết tất cả các bộ phận, các chức năng từ khi nạp viên đạn lên nòng đến khi kim hỏa chọc vào hạt nổ, viên đạn rời nòng... thì vẫn còn đầy rẫy các thứ khác khiến viên đạn bay trượt so với mục tiêu. Kể cả với những cây súng trường bắn tỉa tinh xảo nhất và những viên đạn chất lượng tốt nhất thì vẫn không có chuyện bắn 10 viên trúng cả 10. Nói cách khác, không tồn tại grouping hoàn hảo, mà chỉ tiệm cận hoàn hảo.
Quant là cái giống gì?
traderviet.co
Bắn súng thì liên quan gì ở đây?
Có 2 cách để nhận diện lợi thế trên thị trường, là trả lời hai câu hỏi: Cái gì làm giá chuyển động (Why) và Giá chuyển động như thế nào (How).
Những người theo các trường phái trading cổ điển, nhất là Sup/Dem, Wyckoff... hoặc anh em đánh footprint, volume profile, VSA thì sẽ tìm cách trả lời câu hỏi Why. Ai cũng biết quy luật cung cầu làm cho giá dịch chuyển, nhưng cụ thể như thế nào thì hỏi 10 người hết 8 người ấm ớ, hoặc nói chung chung là vì "tâm lý thị trường". Nếu muốn trả lời thấu đáo câu hỏi này, thì cần đào sâu vào các lý thuyết thanh khoản và lý thuyết đấu giá (auction theory). Các thuyết này tập trung vào việc xử lý mối quan hệ giữa thanh khoản, khối lượng và chuyển động giá, và khai thác những điểm bất thường hoặc có tính lặp đi lặp lại trong mối quan hệ này để kiếm lời. Mảng này em đang tìm hiểu các cách khai thác iceberg order, nhưng vẫn là tài hèn, có lẽ nhường lại sân khấu cho các cụ thâm niên như Nguyễn Văn Quic Óp thì hay hơn
Những người tập trung trả lời How, mà thường là số đông anh em phân tích kỹ thuật, thì sẽ tập trung quan sát hành vi giá để tìm ra quy luật, bất kể đó là mô hình giá kiểu vai đầu vai, hay các kiểu phá vỡ hay tiếp diễn cấu trúc, hay giao cắt indicator, hay thậm chí là cả hệ thống lý thuyết như Eliott wave chẳng hạn, cũng là để trả lời How, chứ ko phải Why. Thường anh em tiếp cận theo kiểu này thì sẽ trade theo kiểu "lên kịch bản", tức là anh em mường tượng sẵn trong đầu khi có setup này xảy ra, khi sóng kia hoàn thành, khi đường a giao cắt với đường b, hay khi cấu trúc xyz bị phá vỡ... thì ta vào lệnh. Vấn đề với cách tiếp cận này là anh em dễ bị ngẫu nhiên đánh lừa, tưởng nó lên nhưng nó lại xuống, nghĩ nó xuống thì nó lại sideway...
Quant trading: Backtesting - câu chuyện muôn thuở
traderviet.co
Có 2 bài viết trước em đã đề cập đến ngẫu nhiên và em gặp khá nhiều phản ứng dữ dội khi tuyên bố "bản chất của chuyển động giá là ngẫu nhiên". Tất nhiên, em không nói sai đâu, và em không rút lại, tuy nhiên để nói rõ hơn, thì ý em là cái "How" nó là ngẫu nhiên, chứ cái "Why" thì chưa chắc. Muốn test thì đơn giản lắm, các cụ mở một cặp tiền bất kỳ ra, rồi mở tick chart rồi thử đoán xem tick tiếp theo là tăng (up tick) hay giảm (down tick) là biết ngay
Để trả lời How thật ra có nhiều kiểu, em thì nói chuyển động giá (của các cặp major forex chẳng hạn) có thể được mô tả (hoặc giả sử) bằng quy trình ngẫu nhiên tên là Ornstein-Uhlenbeck. Tất nhiên, giờ mà giải thích Ornstein-Uhlenbeck là gì thì hết ngày, nhưng nôm na nó là một trong các quá trình ngẫu nhiên, tức là một quá trình mà diễn tiến tiếp theo của nó phụ thuộc vào các biến ngẫu nhiên, miêu tả bởi phân phối xác suất. Điều này có nghĩa là (1) Kể cả điểm bắt đầu của quá trình này là biết trước thì bản thân quá trình cũng có nhiều khả năng xảy ra; và vì các tính chất chung của phân phối xác suất nên (2) trong số nhiều khả năng xảy ra có những khả năng có xác suất xảy ra lớn hơn các khả năng khác.
Lấy ví dụ ngày 12/7 năm ngoái, tỷ giá 1 EUR = 1 USD lần đầu tiên sau 20 năm. Nếu ta giả sử cặp EURUSD là một quy trình Ornstein-Uhlenbeck với các tham số ước lượng là alpha = 0.00113, gamma = 1.21 và beta = 0.00722 thì có thể tiên đoán rằng tỷ giá cặp này sẽ không xuống quá 0.80000 và không lên quá 1.60000 trong hầu hết trường hợp (vì xác suất quá nhỏ). Do vậy giá trị EUR/USD = 1 không phải là quá hiếm gặp.
Đây là một trong nhiều cách để miêu tả thị trường, và thực sự giả định thị trường ngẫu nhiên là một giả định có ý nghĩa. Em có cái script của một anh bạn người Thụy Điển viết cho Trading View ở đây, anh em ai thích thì cứ lên mà xem chơi. Nó là cái script dùng để tạo ra một biểu đồ giá ngẫu nhiên. Anh em có thể thấy đủ mọi loại mô hình giá, từ vai đầu vai, 2 đỉnh/2 đáy, cho đến các loại cấu trúc thị trường, thậm chí sóng Eliott... đủ cả, và cái chart đó hoàn toàn ngẫu nhiên.
https://www.tradingview.com/.../YcLSGMIJ-Random.../
Chí ít, điều này có nghĩa là giả định về cái gọi là "tâm lý đám đông" tạo ra mô hình giá của anh em có thể không đúng đâu. Trong chart ngẫu nhiên thì vẫn có pattern, thậm chí pattern giống hệt cơ mà.
Trở lại câu chuyện bắn súng, hai câu hỏi Why và How cũng giống như việc hiểu cơ chế của khẩu súng/viên đạn (Why) và mô tả hành vi của đường đạn, hay độ chụm (How). Mọi thứ liên quan đến lợi thế trading thật ra đều xoay quanh 2 câu hỏi này cả. Tìm cách trả lời thấu đáo một trong hai, hoặc cả hai, là các cụ ra được tiền. Nhưng nhớ là phải làm cho thấu đáo, rõ ngọn ngành, chứ kiểu trớt quớt, ăn xổi ở thì... thì em nói thật là sẽ chỉ đi cung cấp thanh khoản cho người ta thôi
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Bài viết liên quan
