Trading cũng như toán học

namthang · Hôm qua, lúc 21:02

Giao dịch sinh lời không phải là về ý kiến, không phải về dự đoán, hay thậm chí là những lời khuyên hoặc lựa chọn cổ phiếu tuyệt vời. Giao dịch sinh lời hoàn toàn là về toán học, kiếm được nhiều tiền hơn từ các giao dịch có lãi so với số tiền bạn mất từ các giao dịch thua lỗ. Cách bạn làm điều này mới là vấn đề chi tiết. Giao dịch mà không hiểu toán học sẽ tạo ra sự ngẫu nhiên và may rủi trong quá trình của bạn.

Hiểu cách bạn đang cố gắng áp dụng toán học vào quá trình giao dịch của mình có thể thay đổi mọi thứ khi bạn chuyển từ cái tôi và cảm xúc sang việc định lượng một hệ thống tạo ra tiềm năng lợi nhuận.

Các nhà giao dịch phải có khả năng giải đáp các bài toán toán học đằng sau giao dịch của họ nếu họ muốn hoạt động như một chuyên gia và đạt được sự nhất quán trước tiên và cuối cùng là lợi nhuận trong dài hạn.

Toán học là ngôn ngữ của giao dịch sinh lời bởi vì giao dịch thành công về cơ bản là quản lý xác suất, lợi thế và rủi ro — và toán học là ngôn ngữ duy nhất đủ chính xác để mô tả những điều này một cách chính xác và nhất quán.

Dưới đây là những lý do chính:

1. Lợi thế chỉ tồn tại như một hiện tượng thống kê/xác suất

→ Không có toán học → không có cách nào để chứng minh hoặc đo lường sự tồn tại của lợi thế

2. Quản lý rủi ro hoàn toàn là toán học
Xác định quy mô vị thế, đặt lệnh dừng lỗ, bội số R, mức sụt giảm tối đa, xác suất phá sản, tiêu chí Kelly, tỷ lệ biến động → tất cả đều là toán học

3. Khả năng sinh lời = Kỳ vọng × Tần suất giao dịch × (1 – Phí hoa hồng/Trượt giá)
Nếu bạn không thể tính toán kỳ vọng bằng toán học, bạn thực sự không biết mình có lãi hay chỉ là may mắn

4. Hầu hết các mô hình thị trường đều là ảo ảnh cho đến khi được định lượng. Các mô hình biểu đồ đẹp chỉ trở nên có lợi nhuận (hoặc không có lợi nhuận) sau khi được xác thực bằng thống kê (tỷ lệ thắng, thắng/thua trung bình, hệ số lợi nhuận, Sharpe/Sortino, v.v.)

5. Thị trường cất tiếng nói bằng phân phối, không phải dự đoán

Các nhà giao dịch có lợi nhuận suy nghĩ theo các thuật ngữ:

• phân phối xác suất
• đuôi dày
• độ lệch
• tương quan chuỗi
• thay đổi chế độ

Tất cả đều là các khái niệm toán học

10 nguyên tắc toán học hàng đầu trong giao dịch:

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: Bạn đang mạo hiểm bao nhiêu đô la để có cơ hội kiếm được mỗi 100 đô la?

Quy mô vị thế: Bạn sẽ đầu tư bao nhiêu vốn vào một vị thế?

Kiểm tra ngược: Các tín hiệu bạn đang sử dụng đã hoạt động như thế nào trong quá khứ?

Mức sụt giảm: Số vốn tối đa bạn muốn mất từ đỉnh vốn chủ sở hữu là bao nhiêu?

Lợi nhuận: Mức lợi nhuận trung bình hàng năm bạn đang cố gắng đạt được là bao nhiêu?

Tỷ lệ thắng: Kỳ vọng của bạn về số lượng giao dịch thắng so với giao dịch thua là bao nhiêu? Xác suất chuỗi thua: Tỷ lệ xảy ra chuỗi thua tồi tệ nhất của bạn là bao nhiêu?

Rủi ro phá sản: Với mức rủi ro hiện tại và quy mô vị thế của bạn, khả năng bạn mất trắng tài khoản là bao nhiêu?

Cắt lỗ: Bạn sẽ mất bao nhiêu nếu giao dịch sai?

Mục tiêu lợi nhuận: Mức lợi nhuận tối đa bạn có thể nhận được nếu giao dịch đúng là bao nhiêu?

Tất cả đều nằm ở toán học: về lâu dài, bạn hoặc sẽ kiếm được tiền hoặc sẽ mất tiền.

Happy trading!!

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Chuyển Đổi Thông Minh Hơn Cùng UTSPAY — Nền Tảng Hoàn Tiền Forex Hàng Đầu

Trading cũng như toán học