- 5,101
- 19,076
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover30-1789214520.png
- Chủ đề liên quan
- 50406,87847,87684,87652
Trong chuỗi bài "Phỏng vấn độc quyền trader kỳ cựu Sylvain Vervoort, bậc thầy sở hữu hơn 35 năm kinh nghiệm thực chiến (phần 3)" thì tác giả Sylvain Vervoort đã có đề cập đến hệ thống LOCKIT. LOCKIT là viết tắt của:
**Lưu ý: Bài viết này lấy ví dụ thực tế từ các trade của tác giả trong quá khứ, nên thời gian sẽ khá lâu về trước nhé!!
Mở vị thế Long (Mua) cổ phiếu: Thời điểm hiện tại là ngày 31/03/2006. Mã cổ phiếu chúng ta đang đưa vào tầm ngắm là CMS Energy Corp. Nhìn vào bức tranh chung của chỉ số S&P 500, chúng ta đã xác định được xu hướng dài hạn đang là Uptrend (xu hướng tăng). Do đó, mục tiêu của chúng ta là rình rập cơ hội để Mua (Long) đối với cổ phiếu CMS Energy Corp.
Hình 2.1: Biểu đồ tháng (Monthly) của CMS Energy Corp đang trong một xu hướng tăng dài hạn.
Quan sát Hình 2.1 trên khung thời gian tháng của CMS, giá đã duy trì một xu hướng tăng dài hạn từ tận năm 2003, nhưng hiện tại chúng ta đang chứng kiến một nhịp điều chỉnh (reaction phase).Áp dụng cấu trúc đếm sóng Elliott vào biểu đồ, có vẻ như giá đang nằm trong pha tích lũy của con sóng 4. Trước đó, chúng ta có một cụm sóng đẩy (impulse wave) đi lên bao gồm các sóng 1, 2 và 3. Trong đó, sóng 3 là sóng mở rộng (extension) bao gồm các con sóng nhỏ từ 1 đến 5.
Xét theo lý thuyết, chúng ta biết rằng sóng 4 thường sẽ thoái lui (retrace) về quanh mốc 23.6% đến 38.2% của sóng 3; rất nhiều trường hợp đây cũng chính là vùng giá của con sóng 4 trung cấp (intermediate wave 4).Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta đang ở rất gần một điểm xoay chiều (price reversal) của giá. Tuy nhiên, anh em đừng quên là chúng ta đang soi chart tháng, nên quá trình này có thể sẽ ngốn thêm kha khá thời gian chờ đợi đấy!
Chuyển sang soi chart tuần ở Hình 2.2, chúng ta có thêm tín hiệu xác nhận rằng con sóng điều chỉnh 4 sắp sửa kết thúc. Giá hiện đang giao dịch dưới đường trung bình động giản đơn 50 tuần ( SMA 50), nhưng vẫn giữ được mốc bệ đỡ phía trên đường SMA 200 tuần – một đường trung bình dù vẫn đang chúi xuống nhưng độ dốc đã thoai thoải dần.
Hình 2.2: Biểu đồ tuần của CMS xác nhận khả năng kết thúc nhịp điều chỉnh.
Công cụ Pitchfork (chiếc đinh ba - đường gạch chấm), với các điểm chạm giá ở nhiều ngưỡng khác nhau, cung cấp cho chúng ta một góc nhìn khá chuẩn về hướng vận động của giá. Dù vậy, giá vẫn chưa thực sự chạm vào đường trung tuyến (median line); nên chúng ta vẫn kỳ vọng sẽ có thêm một nhịp nhúng xuống nữa để đâm thủng trục trung tuyến này.
Một tuần sau:
Hình 2.3: Biểu đồ CMS 1 tuần sau, giá lúc này đã chạm vào đường trung tuyến của Pitchfork.
Ngày 13/04/2006: Nhìn vào Hình 2.3, mức giá thấp nhất (low) giờ đây đã chạm đúng vào đường trung tuyến của kênh Pitchfork. Ngay tại vị trí đó, chúng ta đón nhận một tín hiệu nến Nhấn chìm Tăng ( Bullish Engulfing). Lúc này, giá đã bị kéo giãn một khoảng khá xa so với đường SMA 50 tuần. Một cú nảy hồi (retrace) về lại đường trung bình này rất có thể sẽ là phát súng đầu tiên khởi động cho con sóng đẩy Elliott thứ 5 vươn lên.
Tuyên Bố Miễn Trừ Rủi Ro: Giao dịch hợp đồng tương lai (Futures) và ngoại hối (Forex) hàm chứa rủi ro cực lớn và không dành cho tất cả mọi nhà đầu tư. Nhà đầu tư có khả năng mất toàn bộ, hoặc thậm chí nhiều hơn số vốn ban đầu. Vốn rủi ro (Risk capital) là khoản tiền mà nếu mất đi cũng không làm ảnh hưởng đến an ninh tài chính hay chất lượng cuộc sống của bạn. Chỉ nên dùng vốn rủi ro để giao dịch, và chỉ những ai có nguồn vốn rủi ro dư dả mới nên cân nhắc tham gia thị trường. Kết quả giao dịch trong quá khứ không nhất thiết phản ánh hay đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.
Tuyên Bố Về Hiệu Suất Giả Định (Backtest): Kết quả giao dịch giả định (hypothetical performance) có rất nhiều hạn chế cố hữu, một vài trong số đó được liệt kê dưới đây. Không có bất kỳ cam kết nào cho thấy một tài khoản thực tế sẽ, hoặc có khả năng, đạt được mức lợi nhuận hay thua lỗ giống như kết quả minh họa. Trên thực tế, thường có sự chênh lệch một trời một vực giữa kết quả test giả định và kết quả giao dịch tiền thật của bất kỳ hệ thống nào. Một trong những hạn chế lớn nhất của kết quả giả định là chúng thường được tính toán với lợi thế "nhìn lại quá khứ" (hindsight). Thêm vào đó, việc đánh test không dính dáng đến rủi ro tài chính thực, và không một bảng thành tích giả định nào lột tả được hết tác động tâm lý khi giao dịch tiền thật. Ví dụ, bản lĩnh gồng lỗ hay tính kỷ luật tuân thủ tuyệt đối một hệ thống bất chấp các chuỗi lệnh thua là những mấu chốt có thể bóp méo hoàn toàn kết quả giao dịch thực tế. Ngoài ra, còn vô số các yếu tố biến số khác liên quan đến cấu trúc thị trường nói chung hoặc quá trình thực thi lệnh của một hệ thống cụ thể không thể được tính toán đầy đủ trong môi trường giả định, và tất cả chúng đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch thực tế.
- "Long term" (Dài hạn): Việc đầu tiên là phải soi xem xu hướng dài hạn đang làm gì, và ưu tiên tuyệt đối là chỉ vào lệnh thuận theo xu hướng đó. Nếu anh em đánh ngược trend, hãy ý thức thật rõ ràng rằng mình đang bơi ngược dòng trong một pha sóng điều chỉnh (correction phase).
- "Open" (Mở lệnh): Mở một vị thế dựa trên các quy tắc phân tích kỹ thuật của hệ thống LOCKIT. Về cơ bản, điều này có nghĩa là anh em phải tìm kiếm sự xác nhận vào lệnh từ càng nhiều công cụ kỹ thuật đồng thuận càng tốt.
- "Close" (Đóng lệnh): Đóng vị thế cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc kỹ thuật của LOCKIT. Luôn luôn phải cài một lệnh dừng lỗ ban đầu (initial stop), và sử dụng mức dừng lỗ này cùng với ít nhất một lệnh dừng lỗ động (trailing stop) như những lằn ranh đỏ cuối cùng cảnh báo rằng vị thế bắt buộc phải được thanh lý.
- "K-ratio" (Kiểm soát rủi ro): Trói chặt rủi ro bằng cách quản trị vốn và sử dụng stop-loss. Anh em bắt buộc phải áp dụng các quy tắc quản lý vốn (money management) và quản trị rủi ro. Tuyệt đối không vào lệnh khi rủi ro phải chịu (Risk) lớn hơn mức lợi nhuận kỳ vọng (Reward).
- "Initial stop" (Dừng lỗ ban đầu): Luôn thiết lập điểm cắt lỗ ban đầu dựa trên cấu trúc kỹ thuật, và đảm bảo tỷ lệ Risk:Reward (R:R) tối thiểu phải từ 1:3 trở lên.
- "Trailing stop" (Dừng lỗ động): Luôn dùng trailing stop để kéo anh em ra khỏi lệnh nếu các tín hiệu báo bán kỹ thuật khác bị xịt (bao gồm cả những sai lầm do cảm xúc con người).
**Lưu ý: Bài viết này lấy ví dụ thực tế từ các trade của tác giả trong quá khứ, nên thời gian sẽ khá lâu về trước nhé!!
***
Ví dụ giao dịch hệ thống LOCKIT với cổ phiếu "CMS Energy Corp"
Mở vị thế Long (Mua) cổ phiếu: Thời điểm hiện tại là ngày 31/03/2006. Mã cổ phiếu chúng ta đang đưa vào tầm ngắm là CMS Energy Corp. Nhìn vào bức tranh chung của chỉ số S&P 500, chúng ta đã xác định được xu hướng dài hạn đang là Uptrend (xu hướng tăng). Do đó, mục tiêu của chúng ta là rình rập cơ hội để Mua (Long) đối với cổ phiếu CMS Energy Corp.
Hình 2.1: Biểu đồ tháng (Monthly) của CMS Energy Corp đang trong một xu hướng tăng dài hạn.
Quan sát Hình 2.1 trên khung thời gian tháng của CMS, giá đã duy trì một xu hướng tăng dài hạn từ tận năm 2003, nhưng hiện tại chúng ta đang chứng kiến một nhịp điều chỉnh (reaction phase).Áp dụng cấu trúc đếm sóng Elliott vào biểu đồ, có vẻ như giá đang nằm trong pha tích lũy của con sóng 4. Trước đó, chúng ta có một cụm sóng đẩy (impulse wave) đi lên bao gồm các sóng 1, 2 và 3. Trong đó, sóng 3 là sóng mở rộng (extension) bao gồm các con sóng nhỏ từ 1 đến 5.
Xét theo lý thuyết, chúng ta biết rằng sóng 4 thường sẽ thoái lui (retrace) về quanh mốc 23.6% đến 38.2% của sóng 3; rất nhiều trường hợp đây cũng chính là vùng giá của con sóng 4 trung cấp (intermediate wave 4).Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta đang ở rất gần một điểm xoay chiều (price reversal) của giá. Tuy nhiên, anh em đừng quên là chúng ta đang soi chart tháng, nên quá trình này có thể sẽ ngốn thêm kha khá thời gian chờ đợi đấy!
Biểu đồ Tuần (Weekly Chart)
Chuyển sang soi chart tuần ở Hình 2.2, chúng ta có thêm tín hiệu xác nhận rằng con sóng điều chỉnh 4 sắp sửa kết thúc. Giá hiện đang giao dịch dưới đường trung bình động giản đơn 50 tuần ( SMA 50), nhưng vẫn giữ được mốc bệ đỡ phía trên đường SMA 200 tuần – một đường trung bình dù vẫn đang chúi xuống nhưng độ dốc đã thoai thoải dần.
Hình 2.2: Biểu đồ tuần của CMS xác nhận khả năng kết thúc nhịp điều chỉnh.
Công cụ Pitchfork (chiếc đinh ba - đường gạch chấm), với các điểm chạm giá ở nhiều ngưỡng khác nhau, cung cấp cho chúng ta một góc nhìn khá chuẩn về hướng vận động của giá. Dù vậy, giá vẫn chưa thực sự chạm vào đường trung tuyến (median line); nên chúng ta vẫn kỳ vọng sẽ có thêm một nhịp nhúng xuống nữa để đâm thủng trục trung tuyến này.
Một tuần sau:
Hình 2.3: Biểu đồ CMS 1 tuần sau, giá lúc này đã chạm vào đường trung tuyến của Pitchfork.
Ngày 13/04/2006: Nhìn vào Hình 2.3, mức giá thấp nhất (low) giờ đây đã chạm đúng vào đường trung tuyến của kênh Pitchfork. Ngay tại vị trí đó, chúng ta đón nhận một tín hiệu nến Nhấn chìm Tăng ( Bullish Engulfing). Lúc này, giá đã bị kéo giãn một khoảng khá xa so với đường SMA 50 tuần. Một cú nảy hồi (retrace) về lại đường trung bình này rất có thể sẽ là phát súng đầu tiên khởi động cho con sóng đẩy Elliott thứ 5 vươn lên.
----
Tuyên Bố Miễn Trừ Rủi Ro: Giao dịch hợp đồng tương lai (Futures) và ngoại hối (Forex) hàm chứa rủi ro cực lớn và không dành cho tất cả mọi nhà đầu tư. Nhà đầu tư có khả năng mất toàn bộ, hoặc thậm chí nhiều hơn số vốn ban đầu. Vốn rủi ro (Risk capital) là khoản tiền mà nếu mất đi cũng không làm ảnh hưởng đến an ninh tài chính hay chất lượng cuộc sống của bạn. Chỉ nên dùng vốn rủi ro để giao dịch, và chỉ những ai có nguồn vốn rủi ro dư dả mới nên cân nhắc tham gia thị trường. Kết quả giao dịch trong quá khứ không nhất thiết phản ánh hay đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.
Tuyên Bố Về Hiệu Suất Giả Định (Backtest): Kết quả giao dịch giả định (hypothetical performance) có rất nhiều hạn chế cố hữu, một vài trong số đó được liệt kê dưới đây. Không có bất kỳ cam kết nào cho thấy một tài khoản thực tế sẽ, hoặc có khả năng, đạt được mức lợi nhuận hay thua lỗ giống như kết quả minh họa. Trên thực tế, thường có sự chênh lệch một trời một vực giữa kết quả test giả định và kết quả giao dịch tiền thật của bất kỳ hệ thống nào. Một trong những hạn chế lớn nhất của kết quả giả định là chúng thường được tính toán với lợi thế "nhìn lại quá khứ" (hindsight). Thêm vào đó, việc đánh test không dính dáng đến rủi ro tài chính thực, và không một bảng thành tích giả định nào lột tả được hết tác động tâm lý khi giao dịch tiền thật. Ví dụ, bản lĩnh gồng lỗ hay tính kỷ luật tuân thủ tuyệt đối một hệ thống bất chấp các chuỗi lệnh thua là những mấu chốt có thể bóp méo hoàn toàn kết quả giao dịch thực tế. Ngoài ra, còn vô số các yếu tố biến số khác liên quan đến cấu trúc thị trường nói chung hoặc quá trình thực thi lệnh của một hệ thống cụ thể không thể được tính toán đầy đủ trong môi trường giả định, và tất cả chúng đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch thực tế.
Nguồn: stocata
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
