ga_son
Active Member
- 144
- 106
Chào cả nhà
Mình đang có một thử nhiệm về việc hedging 3 cặp tiền, ví dụ như cùng một lúc tồn tại 3 lệnh sau với cùng khối lượng: bán EURUSD, mua EURJPY, bán USDJPY. Về mặt lý thuyết thì với việc hedging 3 cặp như trên thì Equity sẽ không có biến động nhiều lắm so với tại thời điểm ngay sau khi đặt lệnh. Tuy nhiên, sau một thời gian quan sát, mình thấy Equity không những không ổn định mà còn biến động rất mạnh và có tương quan gần như hoàn toàn so với biến động của cặp USDJPY. Bạn nào có tìm hiểu sâu về vấn đề này có thể giải thích giùm mình được vì sao lại có hiện tượng như vậy xảy ra không ????
Dưới đây là một ví dụ về sự biến động trên khi hedging 3 cặp EU, EJ và UJ như mình đã nói ở trên (Đường đỏ là balace, đường xanh dương là biến động Equity lịch sử):
Mình đang có một thử nhiệm về việc hedging 3 cặp tiền, ví dụ như cùng một lúc tồn tại 3 lệnh sau với cùng khối lượng: bán EURUSD, mua EURJPY, bán USDJPY. Về mặt lý thuyết thì với việc hedging 3 cặp như trên thì Equity sẽ không có biến động nhiều lắm so với tại thời điểm ngay sau khi đặt lệnh. Tuy nhiên, sau một thời gian quan sát, mình thấy Equity không những không ổn định mà còn biến động rất mạnh và có tương quan gần như hoàn toàn so với biến động của cặp USDJPY. Bạn nào có tìm hiểu sâu về vấn đề này có thể giải thích giùm mình được vì sao lại có hiện tượng như vậy xảy ra không ????
Dưới đây là một ví dụ về sự biến động trên khi hedging 3 cặp EU, EJ và UJ như mình đã nói ở trên (Đường đỏ là balace, đường xanh dương là biến động Equity lịch sử):
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
