Xác suất thống kê: Ý nghĩa trong chiến lược đầu tư

[henrynguyenn]

Tại Amsterdam, đầu thế kỷ 17, thị trường tài chính lần đầu được ra mắt.
Từ đó đến nay, chiến lược đầu tư phát triển đa dạng, theo suốt chiều dài lịch sử của thị trường này.
Trong hằng hà sa số các chiến lược ấy, liệu bạn đã tìm được chiến lược đầu tư cho riêng mình?

Một bộ những luận điểm đưa đến kết luận đầu tư, được gọi là chiến lược, như: MACD, RSI, CANSLIM, Mô hình nến, Sóng Elliot, Ichimoku, DAX, nội tại doanh nghiệp, định giá, v, v.
Bạn có thể dùng một hoặc kết hợp nhiều chiến lược đúng để tạo ra một phương pháp cho riêng mình.

Vậy,…

Phần 1: Làm sao biết chiến lược nào là đúng?
Ngoài tổng lợi nhuận đem lại, bạn cần quan tâm các con số minh chứng độ tin cậy của chiến lược đó, như:

Thống kê tỷ lệ thắng, hay còn gọi là WINRATE.
Nếu chỉ đúng 1 trên 10 lần, dù tổng lợi nhuận vẫn dương, chiến lược đó không an toàn.
TẦN SUẤT GIAO DỊCH cũng rất quan trọng.
Nếu tần suất quá thấp, dù tỷ lệ thắng cao, chiến lược sẽ rất khó tiếp cận.
TỶ SUẤT SINH LỜI so với mặt bằng chung.
Nếu tỷ suất lợi nhuận (hằng năm) thấp hoặc không cao hơn lãi tiền gửi, chiến lược ấy không hiệu quả.
WINRATE, TẦN SUẤT GIAO DỊCH và TỶ SUẤT SINH LỜI là các số liệu thống kê.

Đa phần, nhà đầu tư dùng chiến lược đầu tư vì sự phổ biến của chúng, mà quên rằng, các số liệu thống kê trên mới là điều kiện tiên quyết để ta chọn và dùng một chiến lược.

️ Thống kê rất quan trọng, đặc biệt trong đầu tư.

Bạn biết đấy, luận điểm có thể bị bẻ gãy, logic của chiến lược có thể không đúng. Nhưng số liệu thống kê thì không.
Trớ trêu thay, một nhà đầu tư cá nhân, không chuyên, rất khó tiếp cận dữ liệu và phương pháp để thống kê một hay nhiều chiến lược.
Anh ta dùng phương pháp thủ công nhất, kiểm chứng trên chính tài khoản đầu tư của mình.
Liệu có cách nào an toàn hơn, để kiểm chứng một chiến lược đầu tư?

Chiến lược đầu tư, còn tiếp...

--------
Mình là Henry,
Một nhà đầu tư yêu thích thống kê.
Những con số tưởng chừng vô tri ấy, lại rất ý nghĩa trước mỗi quyết định đầu tư của mình, cho mình biết đâu là hướng đi đúng.
Mình hy vọng thống kê sẽ giúp bạn đầu tư, như cách chúng đã giúp mình.