4 số liệu thống kê này sẽ cho bạn biết liệu hệ thống của bạn có đem lại lợi nhuận hay không?

Ngày hôm qua mình có dịch 1 bài Tweet của phù thuỷ Peter Brandt chia sẻ về 4 thông số mà bất cứ 1 trader giỏi nào cũng phải làm chủ.
4 thông số đó đã được giới thiệu trong bài viết hôm qua, bao gồm: Tỷ lệ Calmar, Hệ số lợi nhuận, Chỉ số Pareto và Giá trị kỳ vọng.

Anh em có thể đọc lại bài viết theo link bên dưới:


Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về 4 số liệu thống kê sẽ cho bạn biết liệu hệ thống của bạn có đem lại lợi nhuận hay không?

Bốn số liệu này thực sự là những chỉ số mạnh mẽ về chất lượng và tính bền vững của hệ thống giao dịch. Mình xin giải thích từng số liệu:

1. **Tỷ lệ Calmar**:

Đo lường mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro bằng cách so sánh tỷ lệ lợi nhuận trung bình hàng năm của bạn với mức drawdown tối đa (mức drawdown lớn nhất mà bạn phải gánh chịu). Tỷ lệ Calmar cao hơn cho thấy bạn đang nhận được nhiều lợi nhuận hơn cho rủi ro mà bạn đang chấp nhận.

2. **Hệ số lợi nhuận**:

Tỷ lệ lợi nhuận gộp so với lỗ gộp. Hệ số lợi nhuận trên 1,0 có nghĩa là bạn có lợi nhuận, Hệ số lợi nhuận càng cao càng cho thấy hệ thống giao dịch của bạn càng tốt. Ví dụ: hệ số lợi nhuận là 2,0 có nghĩa là bạn kiếm được gấp đôi từ các giao dịch thắng so với số tiền bạn mất từ các giao dịch thua.

3. **Chỉ số Pareto**:

Chỉ số phân bổ các giao dịch thắng của bạn, dựa trên Nguyên tắc Pareto (quy tắc 80/20). Trong giao dịch, chỉ số này sẽ xem xét liệu một tỷ lệ phần trăm nhỏ các giao dịch của bạn có tạo ra phần lớn lợi nhuận của bạn hay không. Một hệ thống lành mạnh phải có lợi nhuận được phân bổ trên nhiều giao dịch thay vì chỉ dựa vào một vài trường hợp ngoại lệ.

4. **Giá trị kỳ vọng**:

Số tiền trung bình bạn có thể mong đợi thắng (hoặc thua) cho mỗi giao dịch theo thời gian. Được tính như sau: (Tỷ lệ thắng × Tỷ lệ thắng trung bình) - (Tỷ lệ thua × Tỷ lệ thua trung bình). Giá trị kỳ vọng dương là điều cần thiết để có lợi nhuận dài hạn.

Những gì phù thuỷ Peter Brandt đã nói hoàn toàn có lý. Khi bốn số liệu này mạnh, chúng cùng nhau đảm bảo hệ thống giao dịch của bạn sẽ là 1 hệ thống có lợi nhuận, cụ thể:


Bằng cách tập trung vào việc tối ưu hóa các số liệu này thay vì chỉ các con số lợi nhuận “ăn xổi”, bạn đang xây dựng một hệ thống mạnh mẽ có thể vượt qua những thay đổi của thị trường và tạo ra lợi nhuận bền vững theo thời gian. Tiền sẽ tự nhiên đến từ việc có những nguyên tắc cơ bản này.


Peter L. Brandt đã là một trader giao dịch hàng hoá và Forex chuyên nghiệp toàn thời gian trong hơn 50 năm. Ông còn làm việc với tư cách là môi giới cho cách khách hàng lớn, giao dịch bằng tài khoản của chính mình và là một trong những người tiên phong đầu tiên trong lĩnh vực đầu cơ hàng hoá. Trong hành trình ấy, Brandt đã cho xuất bản một newsletter được đánh giá cao, có tên là The Factor. Ông chủ yếu dành thời gian cho việc giao dịch tại prop trading firm trên thị trường hàng hoá và Forex. Các anh em có thể theo dõi ông ấy qua tài khoản Twitter @PeterLBrandt.

Ông là tác giả của cuốn "Nhật ký giao dịch của phù thuỷ thị trường". Anh em có thể đặt theo link: https://bit.ly/nhat-ky-giao-dich-3